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M-V证券数变化时有效前沿的研究
被引量：
4
1
作者
邓英东
詹棠森
朱功勤
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
2003年第3期345-349,共5页
文章分析研究了在市场存在无风险资产收益证券且允许卖空时,证券数目所产生的有效前沿的变化问题,并利用两基金分离定理讨论了切点位置的变动情况,从切点的位置变化中分析证券的收益大小,与不存在无风险证券情况下的证券收益进行比较,...
文章分析研究了在市场存在无风险资产收益证券且允许卖空时,证券数目所产生的有效前沿的变化问题,并利用两基金分离定理讨论了切点位置的变动情况,从切点的位置变化中分析证券的收益大小,与不存在无风险证券情况下的证券收益进行比较,得出了一些比较有实际意义的结果。
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关键词
两基金分离定理
切点位置
证券
收益
证券
数
M-V
证券
组合选择理论
有效前沿
无风险资产收益证券
证券
市场
风险
资产
投资组合
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职称材料
题名
M-V证券数变化时有效前沿的研究
被引量：
4
1
作者
邓英东
詹棠森
朱功勤
机构
合肥工业大学理学院
景德镇陶瓷学院数学系
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
2003年第3期345-349,共5页
文摘
文章分析研究了在市场存在无风险资产收益证券且允许卖空时,证券数目所产生的有效前沿的变化问题,并利用两基金分离定理讨论了切点位置的变动情况,从切点的位置变化中分析证券的收益大小,与不存在无风险证券情况下的证券收益进行比较,得出了一些比较有实际意义的结果。
关键词
两基金分离定理
切点位置
证券
收益
证券
数
M-V
证券
组合选择理论
有效前沿
无风险资产收益证券
证券
市场
风险
资产
投资组合
Keywords
efficient frontier
asymptote
the minimum variance portfolio orbit
inefficient security
risk assets portfolio
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
M-V证券数变化时有效前沿的研究
邓英东
詹棠森
朱功勤
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
2003
4
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