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题名噪声为厚尾过程的非参数函数变点的小波估计
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作者
李晓燕
田铮
齐培艳
赵文芝
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机构
西北工业大学应用数学系
西北工业大学计算机科学技术系
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出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2010年第6期986-994,共9页
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基金
国家自然科学基金(60972150
10926197)~~
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文摘
本文给出了随机设计下非参数回归模型中噪声为无穷方差过程的小波检测和估计方法。利用基于经验小波系数的检验统计量,在原假设成立的条件下,推导出任意尺度上检验的临界值,证明了检验的一致性;在备择假设成立的条件下,得到变点个数、变点位置的相合估计与收敛速度。数值模拟以及IBM股票数据实例分析的结果均表明方法是有效的。
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关键词
随机设计
非参数回归模型
无穷方差过程
变点
小波估计
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Keywords
random design
nonparametric regression model
infinite-varianced process
change points
wavelet estimation
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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题名含有变点的厚尾单位根的subsampling检验
被引量：1
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作者
秦瑞兵
田铮
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机构
西北工业大学应用数学系
中国科学院遥感应用研究所国家遥感重点实验室
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出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2010年第3期429-440,共12页
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基金
国家自然科学基金(60972150
10926197
+1 种基金
60375003)
西北工业大学科技创新基金(2007KJ01033)~~
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文摘
本文研究趋势项含有变点且新息为方差无穷厚尾过程的序列单位根检验问题,通过构造DF型检验,得到了其渐近分布。为避免估计统计量渐近分布中的尾指数,构造subsampling抽样方法来确定统计量渐近分布的百分位数,同时论证了subsampling抽样方法的一致性。最后,用Monte Carlo模拟证实本文所提出统计量以及subsampling抽样方法的可行性。
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关键词
方差无穷过程
变点
单位根检验
subsampling方法
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Keywords
processes with infinite variances
change point
unit root test
subsampling procedures
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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