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一类反应扩散过程的无穷小算子在Banach和Hilbert空间的有界性
1
作者 郑晓阳 徐润章 于涛 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 2004年第4期550-552,共3页
反应扩散过程是研究反应扩散现象的2种基本方法之一.而反应扩散过程的定义和性质也依赖于其无穷小算子的性质.定义了一类新的反应扩散过程的无穷小算子,得到了有关此类无穷小算子的性质.并证明了其在Ba nach和Hilbert空间上的有界性,以... 反应扩散过程是研究反应扩散现象的2种基本方法之一.而反应扩散过程的定义和性质也依赖于其无穷小算子的性质.定义了一类新的反应扩散过程的无穷小算子,得到了有关此类无穷小算子的性质.并证明了其在Ba nach和Hilbert空间上的有界性,以及相应的矩的有限性.目的在于进一步讨论反应扩散过程的性质.使用的主要方法为将反应扩散过程的无穷小算子定义于Banach空间和Hilbert空间之中,通过对无穷小算子Ω的共轭算子Ω 的研究,得出Ω的有关性质,主要工具为Gronwall不等式和一些泛函分析的工具.主要结果为Ω (x)≤b+d+n2(M+1)Dx及ExXt≤X0e(b+d+n2(M+1)D)t,这里b,d和n为无穷小算子的定义中的参数. 展开更多
关键词 反应扩散过程 无穷小算子 有界性
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最小Q过程的无穷小算子的刻划
2
作者 何献华 杨向群 《湖南师范大学自然科学学报》 EI CAS 北大核心 2002年第1期20-24,共5页
给定一矩阵Q ,其元素均有限 .Feller解决了Q过程存在性问题 ,且构造了一个最小Q过程 f(t) .设Q过程P(t)的Lapalace变换即预解算子为Ψ(λ) ,P(t)所生成的无穷小算子为A ,由文 [2 ]可知P(t) ,Ψ(λ) ,A三者一一对应 ,且已知Q过程P(t) ,... 给定一矩阵Q ,其元素均有限 .Feller解决了Q过程存在性问题 ,且构造了一个最小Q过程 f(t) .设Q过程P(t)的Lapalace变换即预解算子为Ψ(λ) ,P(t)所生成的无穷小算子为A ,由文 [2 ]可知P(t) ,Ψ(λ) ,A三者一一对应 ,且已知Q过程P(t) ,可决定A ,Ψ(λ) .而对于给定的矩阵 Q如何求出P(t) ,Ψ(λ) ,或A的问题 ,实际上是可列马尔可夫过程的一个核心问题 :即Q过程的构造问题 .文献 [1]对此课题作了深入研究 ,其结果是以Q过程P(t)所对应的预解算子Ψ(λ)表述的 .由Ψ(λ)的Lapalace反变换可决定P(t) ,然而自然要问 :对于Ψ(λ) ,其对应的A怎样刻划呢 ?特别地 ,记最小Q过程为Φ(λ) ,对应的无穷小算子为 A ,我们的首要问题是如何刻划最小Q过程的无穷小算子 ( A ,D( A) ) .本文对此问题作了一些基本工作 .当 Q矩阵零流出和单流出时 ,分别求出了最小Q过程Φ(λ)所对应的无穷小算子 . 展开更多
关键词 最小Q过程 最小解 无穷小算子 定义域 预解算子 马尔可夫过程 Lapalace变换
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无穷维线性反应扩散过程的极限状态
3
作者 郑晓阳 徐润章 赵军生 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第3期432-435,463,共5页
揭示了无穷维线性反应扩散过程和偏微分方程这两种描述反应扩散现象的基本工具的关系,证明了无穷维线性反应扩散过程的大数定理,给出了无穷维线性反应扩散过程的极限状态.讨论了当无穷维线性反应扩散过程的无穷小算子中的参数随指标n变... 揭示了无穷维线性反应扩散过程和偏微分方程这两种描述反应扩散现象的基本工具的关系,证明了无穷维线性反应扩散过程的大数定理,给出了无穷维线性反应扩散过程的极限状态.讨论了当无穷维线性反应扩散过程的无穷小算子中的参数随指标n变化时,反应扩散过程依概率收敛于一偏微分方程的解的条件,揭示了此偏微分方程的系数与过程的无穷小算子中的参数之间的关系. 展开更多
关键词 无穷维线性反应扩散过程 马氏半群 无穷小算子 无穷质点马氏过程 反应扩散方程
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离散算子的本征投影与本征幂零
4
作者 张连平 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2002年第3期318-322,共5页
本文给出例子 ,说明离散算子本征投影一致有界推不出其本征幂零一致有界 。
关键词 离散算子 本征投影 本征幂零 有界线性算子半群无穷小母元 BANACH空间
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带有破产风险的可转换债券的定价模型及其解法 被引量:2
5
作者 张曙光 皮敏 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期491-495,共5页
把可转换债券看作股票和利率的衍生资产,利用Vasicek模型和COX模型得到了可转换债券的定价模型.虽然不能得到这个模型的显式解,但利用相关理论得到了这个解存在的一个充分条件.
关键词 可转换债券 COX过程 无穷小算子
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连续情形的窃贼问题
6
作者 李弼程 罗建书 金治明 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1996年第1期103-109,共7页
讨论了连续时间上的窃贼问题。Jt是[0,t]上窃贼作案的次数,{Jt}t≥0是Pois-son过程;收获过程与风险过程都是独立同分布的时间序列。利用弱无穷小算子,我们找出了最优停时规则。
关键词 最优停时规则 马氏过程 无穷小算子 窃贼问题
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具有可数基的拓扑空间上转移概率的可微性
7
作者 郑小谷 刘秀芳 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS 1984年第1期25-35,共11页
可列马尔科夫过程的可微性首先由 D.G.Austin 用纯分析方法给出证明,Chung 用概率方法给予发展, G.E.H. Reuter 进一步简化了证明,并建立了马尔科夫过程可微性与强无穷小算子之间的关系,而许宝騄将 Chung 的结果推广到 n 维欧氏空间,本... 可列马尔科夫过程的可微性首先由 D.G.Austin 用纯分析方法给出证明,Chung 用概率方法给予发展, G.E.H. Reuter 进一步简化了证明,并建立了马尔科夫过程可微性与强无穷小算子之间的关系,而许宝騄将 Chung 的结果推广到 n 维欧氏空间,本文将 Chung 及 Reuter 展开更多
关键词 可数基 拓扑空间 可微性 转移概率 无穷小算子 马尔科夫过程 定理证明 紧子集 有限覆盖定理 有限可加测度
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关于双参数半群的几个结果
8
作者 王勇 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1990年第4期152-154,共3页
Let B be a Banach space. The definitions on the strong convergence, continuation, derivative and integral (namely Bochner integral) are the same as Ref. [1]. Definition 1. Let {T_(s,t)0<s<t<∞} be a semigroup... Let B be a Banach space. The definitions on the strong convergence, continuation, derivative and integral (namely Bochner integral) are the same as Ref. [1]. Definition 1. Let {T_(s,t)0<s<t<∞} be a semigroup for two parameters on B(See[2]). If T_(s,s+t+τ)=T_(s,s+t)·T_(s,s+τ),(0<s,t,τ<∞), then{T_(s,t),0<s<t<∞} is said to be a hypo-homogeneous semigroup for two parameters. 展开更多
关键词 半群 无穷小算子 预解算子
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违约强度由Lévy从属过程驱动的约化信用风险模型及信用违约互换的定价
9
作者 胡凤清 王过京 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第3期263-269,共7页
本文引入一个约化信用风险模型,其中违约强度定义为从属过程,即非负增Lévy过程.用概率方法得到了违约时间分布的解析表达式.利用该解析表达式,给出了该信用风险模型下的信用违约互换(Credit Default Swaps)的闭形式的定价公式.
关键词 从属过程 无穷小算子 零息票债券 信用违约互换.
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