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产生相关正态分布变量的一种新方法 被引量:1
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作者 王萍 许海洋 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第9期1937-1939,1942,共4页
以PS方法为基础提出了新算法,此算法在均值、方差和非负相关阵任意给定的条件下,可以求得相应的相关正态分布的随机数,并且对该方法进行了理论证明与数值实验,给出了数据分析表。与PS方法相比,新方法局限性小,应用范围更广。与经典方法... 以PS方法为基础提出了新算法,此算法在均值、方差和非负相关阵任意给定的条件下,可以求得相应的相关正态分布的随机数,并且对该方法进行了理论证明与数值实验,给出了数据分析表。与PS方法相比,新方法局限性小,应用范围更广。与经典方法相比,新方法避免了复杂的Cholesky分解,且生成的数据误差更小,均匀性更佳,说明所提出的方法是实用的。 展开更多
关键词 相关正态分布 相关阵 无穷可分分布 PS方法
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重正化核的Poisson随机积分表示
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作者 吴莺 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第3期484-488,共5页
本文考虑具有有限矩的1维无穷可分分布的正交多项式的母函数,通过“一步提升”原则得到的重正化核的显式表示,建立重正化核运算与Poisson随机积分之间的关系.
关键词 重正化核 Poisson随机积 白噪声空间 无穷可分分布
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