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有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的惩罚方法被引量：2: 1; 作者石学军穆静静杨丛《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2013年第3期8-14,共7页; 采用惩罚方法研究带单边连续障碍的无穷区间反射倒向随机微分方程(RBSDE).在生成元g满足广义线性增长且关于(y,z)连续的条件下,得到了RBSDE解的存在性;并且在g关于y满足广义Osgood条件且关于z满足广义一致连续条件下得到了解的比较定理... 展开更多; 关键词反射倒向随机微分方程无穷区间存在唯一性定理广义一致连续条件 Osgood条件比较定理; 在线阅读下载PDF 职称材料

无穷水平倒向双重随机微分方程解的存在唯一性及比较定理: 2; 作者孙晓君甄鑫《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期94-102,共9页; 研究无穷区间上的倒向双重随机微分方程,在一类Lipschitz条件下,通过有限区间的逼近,运用Gronwall不等式和It公式,证明了方程解的存在性、唯一性以及比较定理.; 关键词倒向双重随机微分方程无穷水平解的存在唯一性比较定理; 在线阅读下载PDF 职称材料

奈特不确定环境下固定供款型养老基金最优投资策略被引量：3: 3; 作者石学芹费为银 +1 位作者胡慧敏鲍品娟《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期188-193,226,共7页; 提出了带有最低保障固定供款养老基金最优管理的连续时间随机控制模型.在奈特(Knight)不确定的基金管理者区分含糊(ambiguity)和含糊态度(ambiguity attitude)下,用α极大极小期望效用刻画其对无限区间上养老基金财富的效用,利用随机控... 展开更多; 关键词随机控制奈特不确定 α极大极小期望效用无穷区间倒向随机微分方程最优投资策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的惩罚方法	石学军穆静静杨丛	《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心	2013	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	无穷水平倒向双重随机微分方程解的存在唯一性及比较定理	孙晓君甄鑫	《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	奈特不确定环境下固定供款型养老基金最优投资策略	石学芹费为银胡慧敏鲍品娟	《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心	2014	3	在线阅读下载PDF 职称材料