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证券组合投资决策的二次规划方法与无差异曲线法被引量：3: 1; 作者李政兴《中南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2000年第5期73-76,共4页; 证券组合投资决策的二次规划方法实质上给出的是决策者在一定条件下的满意解 ,因为它没有考虑决策者的效用函数 ,因而并非是最优解。在考虑决策者效用函数的基础上 ,可以推导出一个利用无差异曲线确定最优解的方法。将两种方法进行比较... 展开更多; 关键词证券组合投资决策二次规划法无差异曲线法; 在线阅读下载PDF 职称材料

双指数效用函数组合投资决策被引量：1: 2; 作者周庆健吕思瑶 +3 位作者焦佳赵建魏连鑫闫博《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期766-770,共5页; 双指数效用函数是一类典型且被投资者广泛应用的风险厌恶型效用函数．首先应用投资学中的无差异曲线法理论求出具有该类型效用函数的投资者的最大期望收益，然后根据Markowitz的均值一方差模型理论推导出投资者的最优组合投资决策方案... 展开更多; 关键词双指数效用函数投资决策最优组合无差异曲线法; 在线阅读下载PDF 职称材料

线性加指数效用函数的组合投资研究: 3; 作者周庆健张魁元吴建民《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第S2期53-58,共6页; 应用无差异曲线法较好地解决了在投资决策分析中具有特殊重要地位的线性加指数效用函数的最优组合投资比例的求解问题,并给出实例予以说明.; 关键词线性加指数效用函数最优组合无差异曲线法; 在线阅读下载PDF 职称材料