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期限结构模型在资产负债管理问题中应用的探讨
被引量：
4
1
作者
张琦
蒋馥
《预测》
CSSCI
2001年第2期45-48,共4页
本文说明了期限结构模型在资产负债管理中的运用 ,指出为了保持证券估值的精确性 ,在资产负债管理模型中必须合理地逼近不确定性。
关键词
利
率不确定性
逼近
无套利期限结构模型
证券估值
期限
结构
模型
资产负债管理
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
期限结构模型在资产负债管理问题中应用的探讨
被引量：
4
1
作者
张琦
蒋馥
机构
上海交通大学管理学院
出处
《预测》
CSSCI
2001年第2期45-48,共4页
文摘
本文说明了期限结构模型在资产负债管理中的运用 ,指出为了保持证券估值的精确性 ,在资产负债管理模型中必须合理地逼近不确定性。
关键词
利
率不确定性
逼近
无套利期限结构模型
证券估值
期限
结构
模型
资产负债管理
Keywords
term structure models
ALM
arbitrage-free
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.3 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
期限结构模型在资产负债管理问题中应用的探讨
张琦
蒋馥
《预测》
CSSCI
2001
4
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