期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
产出、通货膨胀预测与利率期限结构——基于无套利动态NS模型
被引量：
5
1
作者
贺畅达
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2012年第11期58-65,共8页
本文基于无套利动态NS模型(AFDNS)估计出利率期限结构的水平、斜率和曲率三个动态因子,考察利率期限结构对产出与通货膨胀的预测能力。研究结果表明:三因子对产出和通货膨胀都具有显著的预测能力,而且预测能力强于期限利差对宏观经济变...
本文基于无套利动态NS模型(AFDNS)估计出利率期限结构的水平、斜率和曲率三个动态因子,考察利率期限结构对产出与通货膨胀的预测能力。研究结果表明:三因子对产出和通货膨胀都具有显著的预测能力,而且预测能力强于期限利差对宏观经济变量的预测;水平因子与曲率因子的增加以及斜率因子的提高(即利率曲线趋于平缓)都预示着未来产出和通货膨胀将降低;三因子对未来1年的产出以及2年的通货膨胀变动的预测能力最强。利用AFDNS模型可以更好地阐释利率期限结构所蕴含的宏观及政策信息。
展开更多
关键词
利
率期限结构
无套利动态ns模型
通货膨胀
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
产出、通货膨胀预测与利率期限结构——基于无套利动态NS模型
被引量：
5
1
作者
贺畅达
机构
东北财经大学研究生院
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2012年第11期58-65,共8页
基金
国家自然科学基金项目"基于时变参数的学习机制
利率行为与货币政策效果研究"(71173030)
+2 种基金
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"利率期限结构与货币政策效果:基于中国银行业的产业组织分析"(2009JJD790004)
辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目"中国利率期限结构
宏观经济与货币政策研究"(WT2010009)
文摘
本文基于无套利动态NS模型(AFDNS)估计出利率期限结构的水平、斜率和曲率三个动态因子,考察利率期限结构对产出与通货膨胀的预测能力。研究结果表明:三因子对产出和通货膨胀都具有显著的预测能力,而且预测能力强于期限利差对宏观经济变量的预测;水平因子与曲率因子的增加以及斜率因子的提高(即利率曲线趋于平缓)都预示着未来产出和通货膨胀将降低;三因子对未来1年的产出以及2年的通货膨胀变动的预测能力最强。利用AFDNS模型可以更好地阐释利率期限结构所蕴含的宏观及政策信息。
关键词
利
率期限结构
无套利动态ns模型
通货膨胀
分类号
F822.5 [经济管理—财政学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
产出、通货膨胀预测与利率期限结构——基于无套利动态NS模型
贺畅达
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2012
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
