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无套利分析理论在区域电力市场中的应用被引量：3: 1; 作者吴玮周建中 +1 位作者朱承军杨俊杰《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2004年第24期9-13,27,共6页; 随着我国区域电力市场的逐步形成,区域电力市场中的核心电价机制在资源配置中起着基础性的作用。文中针对目前区域电力市场内各省(市)电价的差异,引入金融学中的无套利分析理论,提出用无套利均衡分析的方法研究区域电力市场内的均衡电价... 展开更多; 关键词区域电力市场发电商套利行为无套利分析均衡电价; 在线阅读下载PDF 职称材料

奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析被引量：4: 2; 作者蒋春福戴永隆《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第5期14-17,共4页; 研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质。最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szego的猜想。; 关键词奇异协方差阵证券组合组合前沿无套利分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

有交易费的无套利资产组合优化性质: 3; 作者许世蒙张玉忠《应用数学》 CSCD 北大核心 2003年第3期19-22,共4页; 针对所给出的有交易费的资产过程模型 ,引入了资产折算函数以刻划套期保值和套利机会 ,并利用辅助鞅和凸分析的对偶方法。; 关键词交易费资产组合优化资产折算函数套期保值套利机会辅助鞅凸分析无套利分析投资策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

嵌入退保期权的寿险保单定价分析被引量：2: 4; 作者房海滨陈立文《北京理工大学学报（社会科学版）》 2006年第5期85-87,共3页; 利用保险精算和金融工程理论对含有退保期权的寿险保单价值进行了分解,发现退保期权的行使与否和某一特定保单的若干参数相关,这种关系随着保单参数值的变化而变化。同时否定了两个常见的,表面看起来很有道理的结论。最后运用无套利分... 展开更多; 关键词退保期权保单定价无套利分析保险精算; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国银行业不良资产证券化定价研究初探被引量：1: 5; 作者王淑梅《商业时代》北大核心 2011年第25期63-64,共2页; 本文分析了不良资产证券化中的关键问题即证券的定价,利用无套利分析的方法对不良资产证券的发行利率进行了推导,建立了我国不良资产证券的定价模型。通过实证分析得出,我国银行业的部分不良资产实施证券化是可行的。另外,本文设计的不... 展开更多; 关键词不良资产证券化无套利分析定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融工程:动因、特征与理论结构: 6; 作者徐加根《金融理论与实践》北大核心 2004年第6期3-5,共3页; 金融工程在我国是一门新兴的金融学科,而且通常被视为是金融学科中前沿、尖端和高科技的部分。国外的金融工程沿着怎样的路径发展,金融工程本身具有怎样的特质和独特的理论结构,是值得我们探讨的问题。这里从历史角度考察金融工程发展... 展开更多; 关键词金融工程无套利分析理论结构; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于复合期权理论的技术经济评价方法被引量：3: 7; 作者叶柏青许国东《技术经济》 2005年第10期92-94,共3页; 本文针对传统技术经济评价方法不能对项目投资过程中灵活性进行估价的缺陷,用复合实物期权理论改进了传统技术经济学中的经济评价方法。根据金融无套利均衡分析,应用Black-Scholes期权定价模型和Geske复合期权定价模型给实物期权定价,... 展开更多; 关键词经济评价实物期权复合期权经济评价方法实物期权理论传统技术 BLACK-SCHOLES期权定价模型复合实物期权定价无套利均衡分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较: 8; 作者李少付海小辉《云南财经大学学报》 2006年第6期108-110,共3页; 资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模... 展开更多; 关键词资本资产定价模型风险中性定价理论无套利分析随机过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

加快我国金融工程发展的思考被引量：1: 9; 作者吴冰《南京金融高等专科学校学报》 2000年第3期50-53,57,共5页; 面对当今经济金融全球化、一体化的趋势 ,我国经济要发展 ,必须充分发挥金融对经济的核心作用。金融工程是金融科学发展的高级阶段 ,是在“微利时代”下获得套利机会的最有效工具 ,是支持我国金融业改革与发展的最新动力 ,研究金融工程... 展开更多; 关键词中国金融工程无套利均衡分析金融电子化; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名无套利分析理论在区域电力市场中的应用被引量：3: 1; 作者吴玮周建中朱承军杨俊杰; 机构华中科技大学水电与数字化工程学院; 出处《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2004年第24期9-13,27,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(30390000)教育部跨世纪优秀人才基金资助项目(2003714)。; 文摘随着我国区域电力市场的逐步形成,区域电力市场中的核心电价机制在资源配置中起着基础性的作用。文中针对目前区域电力市场内各省(市)电价的差异,引入金融学中的无套利分析理论,提出用无套利均衡分析的方法研究区域电力市场内的均衡电价,并建立了区域市场内无套利均衡数学模型。通过对国内某一区域电力市场的仿真计算,验证了该方法是合理、可行的;提出的模型能够使区域电力市场内各省(市)的电价趋于均衡状态,维持区域电力市场内参与者竞争的公平性。; 关键词区域电力市场发电商套利行为无套利分析均衡电价; Keywords regional electricity market (REM) generation company arbitrage behavior no-arbitrage analysis equilibrium electricity price; 分类号 F407.61 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析被引量：4: 2; 作者蒋春福戴永隆; 机构中山大学数学与计算科学学院; 出处《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第5期14-17,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(10271120); 文摘研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质。最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szego的猜想。; 关键词奇异协方差阵证券组合组合前沿无套利分析; Keywords singular covariance matrix portfolio portfolio frontier no-arbitrage analysis; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名有交易费的无套利资产组合优化性质: 3; 作者许世蒙张玉忠; 机构装甲兵工程学院数学室曲阜师范大学运筹研究所; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2003年第3期19-22,共4页; 基金国家自然科学基金 (10 1710 5 4) 山东省自然科学基金资助课题 (Q98A0 6 114 ); 文摘针对所给出的有交易费的资产过程模型 ,引入了资产折算函数以刻划套期保值和套利机会 ,并利用辅助鞅和凸分析的对偶方法。; 关键词交易费资产组合优化资产折算函数套期保值套利机会辅助鞅凸分析无套利分析投资策略; Keywords Transaction costs Arbitrage opportunity Asset discount Portfolio optimization; 分类号 F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名嵌入退保期权的寿险保单定价分析被引量：2: 4; 作者房海滨陈立文; 机构天津大学管理学院河北工业大学管理学院; 出处《北京理工大学学报（社会科学版）》 2006年第5期85-87,共3页; 文摘利用保险精算和金融工程理论对含有退保期权的寿险保单价值进行了分解,发现退保期权的行使与否和某一特定保单的若干参数相关,这种关系随着保单参数值的变化而变化。同时否定了两个常见的,表面看起来很有道理的结论。最后运用无套利分析方法对保单退保期权进行了定价。; 关键词退保期权保单定价无套利分析保险精算; Keywords surrender option insurance policy pricing no-arbitrage analysis actuarial theory; 分类号 F840 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国银行业不良资产证券化定价研究初探被引量：1: 5; 作者王淑梅; 机构武汉理工大学经济学院沈阳大学国际商学院; 出处《商业时代》北大核心 2011年第25期63-64,共2页; 文摘本文分析了不良资产证券化中的关键问题即证券的定价,利用无套利分析的方法对不良资产证券的发行利率进行了推导,建立了我国不良资产证券的定价模型。通过实证分析得出,我国银行业的部分不良资产实施证券化是可行的。另外,本文设计的不良资产证券同我国目前已经发行的资产支持证券相比,各指标基本是一致的,设计也是合理的。; 关键词不良资产证券化无套利分析定价; 分类号 F124.7 [经济管理—世界经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融工程:动因、特征与理论结构: 6; 作者徐加根; 机构西南财经大学; 出处《金融理论与实践》北大核心 2004年第6期3-5,共3页; 文摘金融工程在我国是一门新兴的金融学科,而且通常被视为是金融学科中前沿、尖端和高科技的部分。国外的金融工程沿着怎样的路径发展,金融工程本身具有怎样的特质和独特的理论结构,是值得我们探讨的问题。这里从历史角度考察金融工程发展的动因,从逻辑角度分析金融工程的本质特征,并在此基础上对金融工程学科的理论结构进行初步探讨。; 关键词金融工程无套利分析理论结构; Keywords financial engineering no-arbitrage analysis theoretical construction; 分类号 F832.2 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于复合期权理论的技术经济评价方法被引量：3: 7; 作者叶柏青许国东; 机构辽宁工程技术大学工商管理学院; 出处《技术经济》 2005年第10期92-94,共3页; 文摘本文针对传统技术经济评价方法不能对项目投资过程中灵活性进行估价的缺陷,用复合实物期权理论改进了传统技术经济学中的经济评价方法。根据金融无套利均衡分析,应用Black-Scholes期权定价模型和Geske复合期权定价模型给实物期权定价,并给出了定价的基本步骤与方法。解决了技术经济评价过程中由于投资选择权的灵活性带来收益的具体计量问题,并且将项目实施结束由于技术能力成长带来的预期收益也考虑在内。完善了技术经济评价方法。; 关键词经济评价实物期权复合期权经济评价方法实物期权理论传统技术 BLACK-SCHOLES期权定价模型复合实物期权定价无套利均衡分析; 分类号 F062.4 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较: 8; 作者李少付海小辉; 机构云南财经大学财政金融学院; 出处《云南财经大学学报》 2006年第6期108-110,共3页; 文摘资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模型可以用无套利方法得到。; 关键词资本资产定价模型风险中性定价理论无套利分析随机过程; Keywords Capital Assets Pricing Model （CAMP） Risk Neutral Pricing Theory Non - arbitrage Analysis Random Process; 分类号 F032.1 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名加快我国金融工程发展的思考被引量：1: 9; 作者吴冰; 机构南京金融高等专科学校金融系; 出处《南京金融高等专科学校学报》 2000年第3期50-53,57,共5页; 文摘面对当今经济金融全球化、一体化的趋势 ,我国经济要发展 ,必须充分发挥金融对经济的核心作用。金融工程是金融科学发展的高级阶段 ,是在“微利时代”下获得套利机会的最有效工具 ,是支持我国金融业改革与发展的最新动力 ,研究金融工程的产生、发展和运作方法 ,培养金融工程师 ,加快金融工程在我国的发展将是我国一项重要的经济发展策略。; 关键词中国金融工程无套利均衡分析金融电子化; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	无套利分析理论在区域电力市场中的应用	吴玮周建中朱承军杨俊杰	《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心	2004	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析	蒋春福戴永隆	《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2005	4	在线阅读下载PDF 职称材料
3	有交易费的无套利资产组合优化性质	许世蒙张玉忠	《应用数学》 CSCD 北大核心	2003	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	嵌入退保期权的寿险保单定价分析	房海滨陈立文	《北京理工大学学报（社会科学版）》	2006	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	我国银行业不良资产证券化定价研究初探	王淑梅	《商业时代》北大核心	2011	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	金融工程:动因、特征与理论结构	徐加根	《金融理论与实践》北大核心	2004	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于复合期权理论的技术经济评价方法	叶柏青许国东	《技术经济》	2005	3	在线阅读下载PDF 职称材料
8	资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较	李少付海小辉	《云南财经大学学报》	2006	0	在线阅读下载PDF 职称材料
9	加快我国金融工程发展的思考	吴冰	《南京金融高等专科学校学报》	2000	1	在线阅读下载PDF 职称材料