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无套利“双斜率”DNS利率期限结构模型与实证被引量：2: 1; 作者张健陈映洲《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第12期143-147,共5页; 随着债券市场的发展与利率市场化实质性推进,建立适合我国利率期限结构的模型具有重要意义。目前的DNS模型整体拟合能力较好,但无债券定价理论的支撑,对短期收益率的拟合优度也有待提高。文章在风险中性定价理论框架下构建无套利＂双斜... 展开更多; 关键词利率期限结构状态空间模型无套利“双斜率”dns模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于可转换债券定价模型的研究被引量：22: 2; 作者郑小迎陈金贤《预测》 CSSCI 1999年第3期40-43,共4页; 本文首先对可转换债券的性质及其相关内容进行了深入分析，并给出影响其发行效果的Ｒａｔｅ－Ｐｒｉｃｅ组合模型。然后，在详细考察标的变量——利率和股票价格行为特征的基础上，运用无风险套利原理推导出关于可转换债券的双因素定价... 展开更多; 关键词可转换债券无风险套利原理双因素定价模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用被引量：8: 3; 作者田蓉柴俊《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期27-31,共5页; 在随机利率下,分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论,利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式。; 关键词等价鞅测度自融资策略无套利价格双因子模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

巨灾债券的定价模型比较研究被引量：6: 4; 作者杨晔《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第6期25-27,共3页; 巨灾债券的定价是巨灾债券的核心技术及难题。文章从规范学的角度来分析巨灾债券的定价,以金融衍生品的无套利定价方法确定巨灾债券的价格;从实证学角度分析巨灾债券的定价,以利用精算学中的Wang变换和双因素变换模型为定价方法,分析巨... 展开更多; 关键词巨灾债券无套利定价 Wang变换定价双因素模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名无套利“双斜率”DNS利率期限结构模型与实证被引量：2: 1; 作者张健陈映洲; 机构交通银行资产负债管理部上海财经大学经济学院中证指数有限公司; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第12期143-147,共5页; 文摘随着债券市场的发展与利率市场化实质性推进,建立适合我国利率期限结构的模型具有重要意义。目前的DNS模型整体拟合能力较好,但无债券定价理论的支撑,对短期收益率的拟合优度也有待提高。文章在风险中性定价理论框架下构建无套利＂双斜率＂DNS模型,并利用国债收益率数据进行实证分析发现,相对于已有DNS模型,新模型能有效改善对短期收益率的拟合效果。随着样本债券期限的增加,新模型参数估计具有较高的稳定性,且应用性强。; 关键词利率期限结构状态空间模型无套利“双斜率”dns模型; Keywords interest rate term structure state space model no arbitrage ＂double slope＂ dns model; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于可转换债券定价模型的研究被引量：22: 2; 作者郑小迎陈金贤; 机构西安交通大学管理学院; 出处《预测》 CSSCI 1999年第3期40-43,共4页; 基金国家自然科学基金; 文摘本文首先对可转换债券的性质及其相关内容进行了深入分析，并给出影响其发行效果的Ｒａｔｅ－Ｐｒｉｃｅ组合模型。然后，在详细考察标的变量——利率和股票价格行为特征的基础上，运用无风险套利原理推导出关于可转换债券的双因素定价模型。; 关键词可转换债券无风险套利原理双因素定价模型; 分类号 F810.5 [经济管理—财政学] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用被引量：8: 3; 作者田蓉柴俊; 机构华东师范大学数学系; 出处《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期27-31,共5页; 基金上海市重点学科建设项目资助; 文摘在随机利率下,分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论,利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式。; 关键词等价鞅测度自融资策略无套利价格双因子模型; Keywords equivalent martingale measures self-finance no-arbitrage two-factor model; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济] O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名巨灾债券的定价模型比较研究被引量：6: 4; 作者杨晔; 机构上海财经大学财经研究所; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第6期25-27,共3页; 基金教育部人文社会科学研究项目(06JC790030); 文摘巨灾债券的定价是巨灾债券的核心技术及难题。文章从规范学的角度来分析巨灾债券的定价,以金融衍生品的无套利定价方法确定巨灾债券的价格;从实证学角度分析巨灾债券的定价,以利用精算学中的Wang变换和双因素变换模型为定价方法,分析巨灾债券的价格。通过对实际巨灾债券的价格实证分析得到;双因素模型能更好的拟合实际价差,对单一事件单一期限的巨灾债券,运用双因素模型得到较高的拟合优度。; 关键词巨灾债券无套利定价 Wang变换定价双因素模型; 分类号 F810.5 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料