基于ARCH族模型的沿海煤炭运价指数波动性评价 被引量：9

1

作者 刘翠莲 刘健美 +1 位作者 杨娟 马睿 《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》 2012年第3期445-449,共5页

为较好的刻画我国沿海煤炭运价指数的内在波动规律,采用描述金融时间序列波动性的ARCH族模型进行分析.选取上海航运交易所发布的我国沿海煤炭综合运价指数、秦皇岛-广州、秦皇岛-上海、秦皇岛-宁波3条航线煤炭运价指数为实证研究对象,... 为较好的刻画我国沿海煤炭运价指数的内在波动规律,采用描述金融时间序列波动性的ARCH族模型进行分析.选取上海航运交易所发布的我国沿海煤炭综合运价指数、秦皇岛-广州、秦皇岛-上海、秦皇岛-宁波3条航线煤炭运价指数为实证研究对象,结果表明:煤炭运价指数收益率序列呈现明显的尖峰厚尾性;GARCH模型能较好的描述煤炭运价指数波动的敏感性及持续性;EGARCH,TGARCH模型能较好的反应煤炭运价指数波动的非对称性. 展开更多

关键词 沿海煤炭运价指数 波动性 运价指数收益率 评价 ARCH族模型

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基于Revit族模型的泵站工程参数化建模初探 被引量：9

2

作者 徐鹏 吝江峰 左威龙 《小水电》 2015年第4期21-23,26,共4页

基于BIM技术的AutodeskRevit软件经过逐步的改进,目前已经具有完善的工程参数化设计功能;其提供的族参数模型与构件编写平台,增强了工程模型的可维护性,提高了出图效率,在泵站工程设计中取得了不错的效果。

关键词 泵站工程 REVIT 族模型 参数化建模

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基于Revit Architecture族模型的古建参数化建模初探 被引量：20

3

作者 罗翔 吉国华 《中外建筑》 2009年第8期42-44,共3页

由Autodesk公司开发的Revit Architecture软件经过逐渐的改进,目前已经具有了非常完善的建筑参数化设计功能。其提供的族(Famliy)参数模型与构件编写平台在古建参数化建模中也能发挥重要的作用。本文以攒尖亭的参数化建模过程为例,介绍... 由Autodesk公司开发的Revit Architecture软件经过逐渐的改进,目前已经具有了非常完善的建筑参数化设计功能。其提供的族(Famliy)参数模型与构件编写平台在古建参数化建模中也能发挥重要的作用。本文以攒尖亭的参数化建模过程为例,介绍基于族模型的古建参数化建模的初步方法,包括参数设置、主体结构与屋顶部分的参数化建模过程;在此基础上介绍古建参数化详图构件的图纸表达和软件在古建参数化建模方面局限与发展前景。 展开更多

关键词 REVIT ARCHITECTURE 族模型 中国古建 参数化建模

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ARCH族模型对深证指数的实证分析 被引量：1

4

作者 陈军 刘锐 《重庆科技学院学报（自然科学版）》 CAS 2008年第3期144-146,共3页

ARCH族模型是动态非线性的股票定价模型,在金融和经济领域具有广阔的应用前景。依据2000年至2007年的最新数据,将ARCH族模型运用于我国深证指数的实证分析,得出深圳股市的总体特征。

关键词 ARCH族模型 深证指数 实证分析

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中国股市价格的波动性研究——基于沪深300指数的GARCH族模型 被引量：8

5

作者 何红霞 《和田师范专科学校学报》 2010年第3期10-12,共3页

本文运用GARCH族模型,以中国A股市场较有代表性的沪深300指数作为研究对象,对中国股市价格波动中存在的条件异方差性和正负冲击对股价波动影响的不对称性进行检验,结果表明在样本期(2005年4月8日至2009年5月22日)内,我国股价波动存在明... 本文运用GARCH族模型,以中国A股市场较有代表性的沪深300指数作为研究对象,对中国股市价格波动中存在的条件异方差性和正负冲击对股价波动影响的不对称性进行检验,结果表明在样本期(2005年4月8日至2009年5月22日)内,我国股价波动存在明显的条件异方差性,但是并未发现正负冲击对股价波动影响的不对称性。 展开更多

关键词 GARCH族模型 条件异方差性 不对称性

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基于GARCH族模型的国债市场收益特征识别及风险测度 被引量：2

6

作者 董然 郑慧 卢志伟 《金融理论与实践》 北大核心 2016年第1期42-46,共5页

以上证国债指数日收益率作为研究对象,构造GARCH族模型识别收益波动特征;通过计算上证国债日对数收益率在险价值,测度国债市场的风险。结果表明,AR-GARCH(2,2)模型在测度上证国债指数日对数收益率风险时表现良好,上证国债指数对数收益... 以上证国债指数日收益率作为研究对象,构造GARCH族模型识别收益波动特征;通过计算上证国债日对数收益率在险价值,测度国债市场的风险。结果表明,AR-GARCH(2,2)模型在测度上证国债指数日对数收益率风险时表现良好,上证国债指数对数收益率序列具有集聚性和杠杆效应。据此,对国债市场投资的策略选择提出了相关建议。 展开更多

关键词 上证国债指数 GARCH族模型 在险价值 国债市场 收益特征识别 风险测度

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基于GARCH族模型的国内外煤炭价格波动特征实证研究 被引量：8

7

作者 雷强 郭白滢 《中国矿业》 北大核心 2014年第5期48-52,60,共6页

本文利用GARCH族模型对秦皇岛港大同优混(Q5800K)和澳大利亚BJ动力煤现货价收益率波动特征进行实证研究。研究结果表明:上述两种国内外煤炭价格都存在集聚效应、杠杆效应和溢出效应。同时表明,国内外煤炭价格收益率均具有长期记忆性并... 本文利用GARCH族模型对秦皇岛港大同优混(Q5800K)和澳大利亚BJ动力煤现货价收益率波动特征进行实证研究。研究结果表明:上述两种国内外煤炭价格都存在集聚效应、杠杆效应和溢出效应。同时表明,国内外煤炭价格收益率均具有长期记忆性并且国内煤炭价格衰减趋势比国外煤炭价格快,国外煤炭价格对市场信息冲击的效果明显小于国内煤炭市场以及国内外两种煤炭市场具有相互影响的双向传导功能。 展开更多

关键词 GARCH族模型 长期记忆性 集聚效应 杠杆效应 溢出效应

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ARCH族模型及其对深圳股票市场的实证分析 被引量：7

8

作者 魏娜 《数学理论与应用》 2006年第3期60-63,共4页

ARCH族模型是动态非线性的股票定价模型,它在金融和经济领域具有广阔的应用前景.在短短二十年时间里取得了迅速的发展,先后提出了GARCH、ARCH-M、TARCH、EGRACH等模型丰富了ARCH族模型.本文从ARCH族模型出发,简要介绍了其主要形式和特点... ARCH族模型是动态非线性的股票定价模型,它在金融和经济领域具有广阔的应用前景.在短短二十年时间里取得了迅速的发展,先后提出了GARCH、ARCH-M、TARCH、EGRACH等模型丰富了ARCH族模型.本文从ARCH族模型出发,简要介绍了其主要形式和特点,然后将ARCH族模型运用于我国深圳股票市场的实证分析,从实证结果中总结深圳股市的总体特征. 展开更多

关键词 ARCH族模型 条件异方差 股票市场 杠杆效应

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基于NS族模型的中国公司债信用利差预测 被引量：1

9

作者 徐丽静 周荣喜 熊亚辉 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第3期183-189,共7页

本文以中国公司债为研究对象,基于NS族模型研究了信用利差的预测问题。通过对不同期限、不同信用评级公司债信用利差的样本内外预测效果进行实证比较,得到主要结论如下:(1)模型对中长期公司债信用利差的预测误差低于短期公司债。(2)不... 本文以中国公司债为研究对象,基于NS族模型研究了信用利差的预测问题。通过对不同期限、不同信用评级公司债信用利差的样本内外预测效果进行实证比较,得到主要结论如下:(1)模型对中长期公司债信用利差的预测误差低于短期公司债。(2)不同信用评级公司债信用利差的预测效果受剩余到期期限的影响:1年期的AAA级公司债的预测误差低于AA+和AA级公司债;5年期的AA+级公司债的预测误差低于AAA和AA级公司债;10年期的AA级公司债的预测误差低于AAA和AA+级公司债。成果为各经济主体预测信用利差提供了具体思路和方法,有利于做出合理的金融决策。 展开更多

关键词 信用利差预测 NS族模型 信用利差期限结构

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可转换债券市场和股票市场的波动性——基于ARCH族模型和误差修正模型的检验分析 被引量：2

10

作者 孙晓晓 《宜春学院学报》 2015年第5期63-67,共5页

ARCH族模型对具有时变波动性、厚尾性和波动聚集性的时间序列有很好的拟合效果。本文对上证可转债指数收益率运用ARCH族模型、Granger因果关系检验和ECM模型进行定量分析,研究结果显示:上证可转债指数收益率序列是平稳的,但是存在高阶A... ARCH族模型对具有时变波动性、厚尾性和波动聚集性的时间序列有很好的拟合效果。本文对上证可转债指数收益率运用ARCH族模型、Granger因果关系检验和ECM模型进行定量分析,研究结果显示:上证可转债指数收益率序列是平稳的,但是存在高阶ARCH效应;TARCH模型证明了利好利空信息对收益率的影响是非对称但不具有杠杆效应的;股票市场与可转债市场之间存在着单向波动溢出效应,且两个市场的收益率之间存在着长期均衡关系。在以上研究结果的基础上提出相关建议,希望对可转债市场的健康发展有所裨益。 展开更多

关键词 可转换债券 波动溢出效应 ARCH族模型 误差修正模型

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基于GED-GARCH族模型沪深股指波动性研究

11

作者 肖健 《内蒙古财经大学学报》 2016年第3期22-27,共6页

本文以上证综指、深圳成指收益率为研究对象,通过对比Normal、Student-t以及GED三种分布假定的个GARCH族模型,发现基于GED的GARCH族模型较好符合收益率尖峰厚尾的特征。并在此基础上选取上证综指和深圳成指日收益率观测数据进行波动性研... 本文以上证综指、深圳成指收益率为研究对象,通过对比Normal、Student-t以及GED三种分布假定的个GARCH族模型,发现基于GED的GARCH族模型较好符合收益率尖峰厚尾的特征。并在此基础上选取上证综指和深圳成指日收益率观测数据进行波动性研究,发现深市存在显著的杠杆性,沪市也存在杠杆性却并不明显,但两股市都存在风险溢价以及非对称的溢出效应。 展开更多

关键词 GED-GARCH族模型 风险溢价 杠杆性 溢出效应

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基于GARCH族模型的我国纸浆期货市场价格波动率研究 被引量：1

12

作者 刘逸飞 杨爱军(指导) 《中国林业经济》 2021年第5期122-125,共4页

以上海纸浆期货市场为研究对象,选取2018年11月27日至2021年2月28日的上海纸浆期货连续日收盘价作为样本数据,构建GARCH族模型对上海纸浆期货市场的价格波动特征进行实证研究。结果表明:纸浆期货市场存在波动聚集性、异方差性以及持续... 以上海纸浆期货市场为研究对象,选取2018年11月27日至2021年2月28日的上海纸浆期货连续日收盘价作为样本数据,构建GARCH族模型对上海纸浆期货市场的价格波动特征进行实证研究。结果表明:纸浆期货市场存在波动聚集性、异方差性以及持续性等特征;纸浆期货市场利空消息对未来波动的影响明显小于相同幅度的利好消息的冲击;基于GED分布的GARCH族模型能更好地刻画上海纸浆期货的波动特征,其中GED-GARCH(1,1)模型表现最优。根据结论提出了政府监管部门应该加大信息披露力度,提供多样化产品,投资者应提高投资意识,密切关注期货市场信息,进行理性投资等建议。 展开更多

关键词 纸浆期货 GARCH族模型 波动率 杠杆效应

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非洲猪瘟疫情下中国猪肉价格波动性研究——基于ARCH族和BVAR模型 被引量：5

13

作者 孙大岩 陈磊 布仁门德 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2022年第4期545-558,共14页

2018年8月开始传入我国的非洲猪瘟疫情对我国的猪肉市场产生了持续性冲击,使得猪肉价格大幅度上涨,突破了历史最高值。选取2000年1月至2020年3月的月度数据,采用ARCH族模型研究了猪肉价格波动的集簇性、高风险高回报性和非对称性;使用... 2018年8月开始传入我国的非洲猪瘟疫情对我国的猪肉市场产生了持续性冲击,使得猪肉价格大幅度上涨,突破了历史最高值。选取2000年1月至2020年3月的月度数据,采用ARCH族模型研究了猪肉价格波动的集簇性、高风险高回报性和非对称性;使用贝叶斯VAR模型、脉冲响应和方差分解研究了玉米价格、城镇居民人均可支配收入、人民币兑美元汇率和猪疫情指数对猪肉价格的影响。得到的结论是猪肉价格条件方差存在波动“成群”现象;猪肉价格存在高风险高回报的特点;“利好消息”比“利空消息”能够带来更大的波动。玉米价格和汇率水平对猪肉价格有较强的正向影响,可支配收入对猪肉价格的正向影响作用较弱,而猪疫情对猪肉价格存在较强的负向影响。对于猪肉价格的波动贡献率从大到小依次是自身、汇率水平、城镇居民可支配收入、玉米价格和猪疫情指数。最后,提出了相应的解决对策。 展开更多

关键词 猪肉价格 影响因素 ARCH族模型 BVAR模型

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中国股市波动性解析:基于RS-GARCH模型族的实证研究 被引量：2

14

作者 郭航 《金融理论与实践》 北大核心 2014年第2期78-80,共3页

波动性是衡量股市风险和稳定的重要指标之一,对股市的健康发展具有重要影响。以上证指数为研究标的,利用RS-GARCH模型族对股市的波动性进行了比较研究。结果表明:相对于一般的GARCH模型族,RS-GARCH模型族明显改善了"伪持续"现... 波动性是衡量股市风险和稳定的重要指标之一,对股市的健康发展具有重要影响。以上证指数为研究标的,利用RS-GARCH模型族对股市的波动性进行了比较研究。结果表明:相对于一般的GARCH模型族,RS-GARCH模型族明显改善了"伪持续"现象,能够更好地刻画股市的波动特征;A股市场存在明显的杠杆效应;在高波动状态下,利空和利好消息,对于A股市场波动率的影响时间更长。 展开更多

关键词 股票市场 RS-GARCH模型族 波动性

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指数族非线性模型最大似然估计的相合性和渐近正态性(英文)

15

作者 夏天 孔繁超 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第6期593-603,共11页

本文我们提出了一些正则条件,这些条件减弱了Zhu and Wei(1997)文中的条件.基于所提的正则条件,我们证明了指数族非线性模型参数最大似然估计的相合性和渐近正态性.我们的结果可被认为是Zhu and Wei(1997)工作的进一步改进.

关键词 指数族非线性模型 相合性 渐近正态性 最大似然估计

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基于GARCH族优选模型的舰船器材消耗预测

16

作者 吴雯雯 陈振林 《海军航空工程学院学报》 2020年第4期316-323,共8页

器材消耗量预测是做好技术保障工作的前提和基础,受设备生命周期、任务类型、海洋环境及使用设备人员的技能水平等因素的影响,舰船器材消耗量序列会随着时间的推移而产生波动现象,丛集效应和高峰厚尾特征明显。根据AIC(A-Information Cr... 器材消耗量预测是做好技术保障工作的前提和基础,受设备生命周期、任务类型、海洋环境及使用设备人员的技能水平等因素的影响,舰船器材消耗量序列会随着时间的推移而产生波动现象,丛集效应和高峰厚尾特征明显。根据AIC(A-Information Criterion)准则,对GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity)族模型进行比较优选,寻求一种更为合适的预测模型,实现对消耗量的准确预测。 展开更多

关键词 GARCH族模型 舰船器材 消耗预测

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指数族非线性混合效应模型基于Q函数的数据删除度量(英文)

17

作者 冯予 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2006年第4期365-371,共7页

对指数族非线性混合效应模型,本文基于Q函数(朱宏图,2001)方法,给出几种度量数据删除影响的统计量．其主要思想是将随机效应视为缺失数据,并利用EM算法来处理完全数据对数似然函数的条件期望．一个实际例子说明我们方法是有效的．

关键词 数据删除度量 指数族非线性随机效应模型 EM算法 Q函数

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GARCH模型族在沪深300中的比较研究 被引量：2

18

作者 赖艳丽 《上海管理科学》 CSSCI 2012年第4期68-75,共8页

风险测量一直是金融研究领域的热门话题,而如何构建合适的模型来衡量风险自然而然成为众多学者研究的关注点。VaR方法是当今应用最广泛的衡量金融风险的方法之一,其核心又在构建良好的波动率估计模型。GARCH模型族能很好地描述股指波动... 风险测量一直是金融研究领域的热门话题,而如何构建合适的模型来衡量风险自然而然成为众多学者研究的关注点。VaR方法是当今应用最广泛的衡量金融风险的方法之一,其核心又在构建良好的波动率估计模型。GARCH模型族能很好地描述股指波动率呈现的重尾、波动性聚集、杠杆效用等,是当前效果比较好的条件异方差性的模型。本文着重研究基于GARCH模型族(GARCH、EGARCH、PGARCH)在不同分布假定下(高斯分布、t分布、广义误差分布)的表现,从而计算出沪深300的在险价值(VaR),比较分析模型拟合效果,选出适合的模型,对规范国内沪深300的风险管理提供了理论依据。 展开更多

关键词 沪深300指数GARCH模型族 VAR计算

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用AEAM模型研究Ti与过渡族bcc金属二元合金的结构

19

作者 康帅 魏崇奎 史水平 《材料科学与工艺》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期217-221,共5页

运用AEAM模型理论,计算了Ti金属的总能量,并和Rose方程的结果作了比较;同时系统地研究了Ti与bcc金属组成的二元合金系统形成焓,并对计算结果进行了分析,给出了Ti与bcc金属组成的各合金结构稳定性与成分关系,为AEAM模型理论研究二元合金... 运用AEAM模型理论,计算了Ti金属的总能量,并和Rose方程的结果作了比较;同时系统地研究了Ti与bcc金属组成的二元合金系统形成焓,并对计算结果进行了分析,给出了Ti与bcc金属组成的各合金结构稳定性与成分关系,为AEAM模型理论研究二元合金结构及稳定性提供了思路. 展开更多

关键词 AEAM模型、过渡族bcc金属、形成焓

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基于改进的隐马尔科夫模型的语音识别方法 被引量：19

20

作者 袁里驰 《中南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第6期1303-1308,共6页

针对隐马尔可夫(HMM)语音识别模型状态输出独立同分布等与语音实际特性不够协调的假设以及在使用段长信息时存在的缺陷,对隐马尔可夫模型进行改进,提出马尔可夫族模型。马尔可夫族模型可看作一个数学上由多个马尔可夫链构成的多重随机过... 针对隐马尔可夫(HMM)语音识别模型状态输出独立同分布等与语音实际特性不够协调的假设以及在使用段长信息时存在的缺陷,对隐马尔可夫模型进行改进,提出马尔可夫族模型。马尔可夫族模型可看作一个数学上由多个马尔可夫链构成的多重随机过程,HMM模型则是双重随机过程,因而,HMM模型可视为马尔可夫族模型的特例。马尔可夫族模型用条件独立性假设取代了HMM模型的独立性假设。相对条件独立性假设,独立性假设是过强假设,因而,基于马尔可夫族模型的语音模型更符合语音实际物理过程。在马尔可夫族语音识别模型中引入状态段长信息,能自动根据语速对语音单元段长进行调整。非特定人连续语音实验结果表明,利用状态段长信息的改进语音识别模型比经典HMM模型的性能明显提高。 展开更多

关键词 隐马尔可夫模型 马尔可夫族模型 段长 语音识别

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