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不完全市场中不连续股价的动态资产分配
1
作者
迟卓
徐赐文
佟威
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第15期145-147,共3页
在不完全市场条件下,当股票价格服从跳跃扩散过程时,文章通过确定方差-最优鞅测度,讨论了动态资产分配问题,给出了动态均值-方差有效策略和有效前沿的解析表达式并且证明了均值-方差有效前沿在期望收益-标准差空间是直线。
关键词
动态策略
不完全市场
跳跃
-
扩散过程
方差-最优鞅测度
均值
-
方差
分析
在线阅读
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职称材料
题名
不完全市场中不连续股价的动态资产分配
1
作者
迟卓
徐赐文
佟威
机构
中央民族大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第15期145-147,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(10871200)
中央民族大学"211"工程资助项目(021211030312)
文摘
在不完全市场条件下,当股票价格服从跳跃扩散过程时,文章通过确定方差-最优鞅测度,讨论了动态资产分配问题,给出了动态均值-方差有效策略和有效前沿的解析表达式并且证明了均值-方差有效前沿在期望收益-标准差空间是直线。
关键词
动态策略
不完全市场
跳跃
-
扩散过程
方差-最优鞅测度
均值
-
方差
分析
分类号
F830.48 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
不完全市场中不连续股价的动态资产分配
迟卓
徐赐文
佟威
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010
0
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