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应用极值理论计算在险价值(VaR)——对恒生指数的实证分析
被引量：
33
1
作者
周开国
缪柏其
《预测》
CSSCI
2002年第3期37-41,8,共6页
在险价值 (Value at Risk ,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具 ,可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算 ,这是一种崭新的方法。传统的VaR计算方法都是考虑资产回报分布的全部 ,而极值理论只考...
在险价值 (Value at Risk ,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具 ,可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算 ,这是一种崭新的方法。传统的VaR计算方法都是考虑资产回报分布的全部 ,而极值理论只考虑分布的尾部 ,风险管理者注重的正是分布的尾部。通过一段长时间观察出的极值回报的极限分布独立于回报的初始分布 ,因此不必要假设一个回报的初始分布 ,这正是极值理论应用于VaR计算上的最大优势。相反 ,传统的方差 协方差方法假设回报服从正态分布 ,这低估了市场风险的价值。本文研究所用的数据是香港恒生指数。我们将用极值方法计算的结果与用方差 协方差方法计算的结果进行比较 ,发现极值方法要明显优于方差 协方差方法。
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关键词
在险价值(VaR)
方差-协方差方法
极值理论
资本金要求
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职称材料
VAR在建设工程投标评价中的应用研究
被引量：
3
2
作者
张英宝
《重庆建筑大学学报》
EI
CSCD
北大核心
2006年第4期114-117,共4页
VaR风险管理技术是一种用来评估和计量金融市场风险的统计学模型和方法,用于测量在概率给定的情况下,金融资产投资组合在下一阶段的最多可能损失。运用VaR基本原理,尝试将VaR风险管理技术应用于建设工程投标风险评审。假设工程量清单计...
VaR风险管理技术是一种用来评估和计量金融市场风险的统计学模型和方法,用于测量在概率给定的情况下,金融资产投资组合在下一阶段的最多可能损失。运用VaR基本原理,尝试将VaR风险管理技术应用于建设工程投标风险评审。假设工程量清单计价模式反映的分项工程单价是符合正态分布的随机变量,构造出工程投标报价的投资组合,采用方差-协方差方法来度量工程项目投标报价VaR,为建设工程投标报价评价提供一种可行的风险分析工具。
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关键词
VAR
工程项目投标报价
项目投资组合
方差-协方差方法
风险评审
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职称材料
题名
应用极值理论计算在险价值(VaR)——对恒生指数的实证分析
被引量：
33
1
作者
周开国
缪柏其
机构
中国科学技术大学商学院
出处
《预测》
CSSCI
2002年第3期37-41,8,共6页
文摘
在险价值 (Value at Risk ,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具 ,可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算 ,这是一种崭新的方法。传统的VaR计算方法都是考虑资产回报分布的全部 ,而极值理论只考虑分布的尾部 ,风险管理者注重的正是分布的尾部。通过一段长时间观察出的极值回报的极限分布独立于回报的初始分布 ,因此不必要假设一个回报的初始分布 ,这正是极值理论应用于VaR计算上的最大优势。相反 ,传统的方差 协方差方法假设回报服从正态分布 ,这低估了市场风险的价值。本文研究所用的数据是香港恒生指数。我们将用极值方法计算的结果与用方差 协方差方法计算的结果进行比较 ,发现极值方法要明显优于方差 协方差方法。
关键词
在险价值(VaR)
方差-协方差方法
极值理论
资本金要求
Keywords
Value
-
at
-
Risk(VaR)
variance
-
covariance method
extreme value theory
capital requirement
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
VAR在建设工程投标评价中的应用研究
被引量：
3
2
作者
张英宝
机构
绍兴文理学院土木工程系
出处
《重庆建筑大学学报》
EI
CSCD
北大核心
2006年第4期114-117,共4页
文摘
VaR风险管理技术是一种用来评估和计量金融市场风险的统计学模型和方法,用于测量在概率给定的情况下,金融资产投资组合在下一阶段的最多可能损失。运用VaR基本原理,尝试将VaR风险管理技术应用于建设工程投标风险评审。假设工程量清单计价模式反映的分项工程单价是符合正态分布的随机变量,构造出工程投标报价的投资组合,采用方差-协方差方法来度量工程项目投标报价VaR,为建设工程投标报价评价提供一种可行的风险分析工具。
关键词
VAR
工程项目投标报价
项目投资组合
方差-协方差方法
风险评审
Keywords
value
-
at
-
risk
biding and quoted price of construction project
portfolio of project
variance
-
covarianee method
risk evaluation
分类号
TU723.3 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
应用极值理论计算在险价值(VaR)——对恒生指数的实证分析
周开国
缪柏其
《预测》
CSSCI
2002
33
在线阅读
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职称材料
2
VAR在建设工程投标评价中的应用研究
张英宝
《重庆建筑大学学报》
EI
CSCD
北大核心
2006
3
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职称材料
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