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风险厌恶、方差风险溢价与不确定性冲击被引量：1: 1; 作者沙楠《技术经济》 CSSCI 北大核心 2015年第9期90-96,共7页; 在Epstein-Zin-Weil效用函数框架下,用方差风险溢价作为投资者风险厌恶程度的代理变量,并基于股票质量分类和行业分类验证了该做法的合理性。借助CoVAR的分析思想,研究了不同质量股票的不确定性冲击对风险厌恶程度的影响。结果表明:质... 展开更多; 关键词方差风险溢价风险厌恶不确定性; 在线阅读下载PDF 职称材料

股市流动性供给、情绪指标及股权溢价分析被引量：1: 2; 作者沙楠《西安交通大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2018年第2期30-38,127,共10页; 构造出股票市场的流动性供给因子,分析其与投资者情绪指标的关系,其中短期情绪指标使用方差风险溢价来代理,中长期情绪指标使用BW因子来代理。在此基础上,进一步研究两种不同期限的情绪指标对多期收益率和现金流增长率的预测能力。研究... 展开更多; 关键词股票市场流动性供给短期反转策略方差风险溢价情绪因子; 在线阅读下载PDF 职称材料

跳跃风险、经济不确定性指数及其波动与趋势特质分析: 3; 作者沙楠《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2018年第1期74-83,共10页; 方差风险溢价作为度量经济不确定性的代理变量,对未来多期超额收益率具有显著的预测能力。将方差风险溢价拆分为趋势项和波动项,发现两者的作用区间存在显著差异:短期内波动项起主导作用,中长期内则趋势项起主导作用。拆分后整体的预测... 展开更多; 关键词方差风险溢价已实现方差隐含方差跳跃风险; 在线阅读下载PDF 职称材料