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题名多源异质信息与股票收益波动
被引量：2
- 1
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作者
孟永强
熊熊
张维
沈德华
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机构
天津大学管理与经济学部
南开大学金融学院
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出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023年第5期214-230,共17页
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基金
国家自然科学基金资助项目(72201190)
国家自然科学基金资助重大专项项目(72141304)
国家自然科学基金资助重大项目(71790594)。
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文摘
信息是股票市场的基石,影响着投资者的信念和交易行为,进而影响资产价格的波动.本论文集合包括公司公告、分析师报告和新闻在内的多源信息,研究其与股票收益波动之间的联系.实证发现:1)信息日的收益波动率显著高于非信息日,且新闻对收益波动的影响最大;2)通过控制信息数量对贡献度的影响,发现新闻对原始收益波动率和特质收益波动率的贡献最大,而分析师报告的贡献最小;3)处于成熟期的企业(更低换手率、更大年龄)其收益波动受公共信息的影响更大.
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关键词
多源异质信息
收益波动
方差贡献度
企业生命周期
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Keywords
multi-source heterogeneous il information
return volatility
variance contribution
enterprise lifecycle
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名能源价格波动对经济发展影响的实证研究
被引量：1
- 2
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作者
贺刚
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机构
西华大学经济与贸易学院
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出处
《商业时代》
北大核心
2010年第22期116-117,共2页
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基金
西华大学校级重点学科“区域经济学”建设项目(项目编号XZD0901-09-1)基金资助项目
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文摘
本文在构建能源价格指数的基础上,运用能源消费、能源价格、能源产量、GDP和通货膨胀的对数差分序列建立VAR模型,并根据脉冲响应函数与方差分解,计量能源价格变动对我国经济的冲击效应和贡献度,从而得出结论并提出了相关建议。
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关键词
能源价格
经济发展
VAR模型
脉冲响应分析
方差贡献度
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分类号
F202
[经济管理—国民经济]
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题名声速剖面EOF表示的第一模态解析
被引量：6
- 3
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作者
孙文舟
殷晓冬
暴景阳
李树军
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机构
海军大连舰艇学院军事海洋与测绘系
武汉大学测绘学院
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出处
《海洋测绘》
CSCD
2019年第3期31-35,共5页
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基金
国家重点研发计划(2016YFB0501701)
国家自然科学基金(41874016
41571441)
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文摘
为实现对声速剖面EOF表示后第一模态时间系数和空间函数变化规律的解析,提出了一种简化的声速剖面变化模型,即"拐点"深度值和声速值的变化;声速梯度的变化和表层海水温度周期性变化所引起的海水声速变化,通过将4种因素所引起的第一模态空间函数的变化规律与实际声速剖面簇第一模态空间函数的变化规律对比,分析引起实测声速剖面变化的主要因素,最后,分别用深海和浅海实测声速剖面数据对其进行验证。
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关键词
声速剖面
经验正交函数
声速梯度
声速剖面标准方程
方差贡献度
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Keywords
sound velocity profile
empirical orthogonal function
sound velocity gradient
sound speed profile standard equation
variance contribution
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分类号
P229.7
[天文地球—大地测量学与测量工程]
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