检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

期权定价的蒙特卡罗模拟方差缩减技术研究被引量：13: 1; 作者陈辉《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第7期86-96,共11页; 蒙特卡罗模拟的方差缩减技术作为模拟效率改进的重要途径,在金融衍生证券的定价分析中得到了广泛的应用和发展,特别是在控制变量、对偶变量、分层抽样、拉丁超立方抽样、矩匹配和重要性抽样技术方面。从方差缩减的效率来看,所有的蒙特... 展开更多; 关键词期权蒙特卡罗模拟方差缩减技术控制变量对偶变量分层抽样拉丁超立方抽样矩匹配重要性抽样; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于方差缩减的高维美式期权Monte Carlo模拟定价被引量：2: 2; 作者陈金飚林荣斐《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第5期542-547,共6页; 美式期权给予持有者在到期日之前任何时刻的权利,因涉及最佳执行时刻问题定价较为复杂.Monte Carlo方法其估计误差及收敛速度与问题的维数独立,可较好地处理高维衍生证券问题,且方法灵活易于实现.利用最小二乘蒙特卡洛方法(LSM),结合存... 展开更多; 关键词 MONTE CARLO方法美式期权方差缩减技术定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于随机方差减小方法的DDPG算法被引量：3: 3; 作者杨薛钰陈建平 +2 位作者傅启明陆悠吴宏杰《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第19期104-111,共8页; 针对深度确定性策略梯度算法(DDPG)收敛速度比较慢,训练不稳定,方差过大,样本应用效率低的问题,提出了一种基于随机方差减小梯度方法的深度确定性策略梯度算法(SVR-DDPG)。该算法通过利用随机方差减小梯度技术(SVRG)提出一种新的创新优... 展开更多; 关键词深度强化学习深度Q学习算法(DQN) 深度确定性策略梯度算法(DDPG) 随机方差缩减梯度技术; 在线阅读下载PDF 职称材料

结构动力可靠度的重要抽样法被引量：23: 4; 作者吴斌欧进萍 +1 位作者张纪刚吕大刚《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期478-482,共5页; 重要抽样法是蒙特卡洛数值模拟方法中的一种重要的方差缩减技术 ,目前重要抽样法在工程结构可靠度计算中的应用主要集中于静力问题。本文分析了动力可靠度蒙特卡洛方法的特点 ,提出了在结构动力可靠度问题中应用重要抽样法的方法 ,并针... 展开更多; 关键词结构动力可靠度蒙特卡洛法重要抽样法方差缩减技术静力学; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名期权定价的蒙特卡罗模拟方差缩减技术研究被引量：13: 1; 作者陈辉; 机构中央财经大学中国精算研究院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第7期86-96,共11页; 文摘蒙特卡罗模拟的方差缩减技术作为模拟效率改进的重要途径,在金融衍生证券的定价分析中得到了广泛的应用和发展,特别是在控制变量、对偶变量、分层抽样、拉丁超立方抽样、矩匹配和重要性抽样技术方面。从方差缩减的效率来看,所有的蒙特卡罗模拟方差缩减技术都能显著地提高期权定价的模拟效率,其中基于最优漂移率的重要性抽样技术与沿着最优分层抽样方向进行的分层抽样技术的组合,要比普通的蒙特卡罗模拟具有极其明显的效率提高效果。; 关键词期权蒙特卡罗模拟方差缩减技术控制变量对偶变量分层抽样拉丁超立方抽样矩匹配重要性抽样; Keywords options Monte Carlo simulation variance reduction techniques control variates antithetic variates stratified sampling latin hypercube sampling moment matching importance sampling; 分类号 F222.3 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于方差缩减的高维美式期权Monte Carlo模拟定价被引量：2: 2; 作者陈金飚林荣斐; 机构台州学院数学与信息工程学院; 出处《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第5期542-547,共6页; 基金浙江省教育厅一般科研项目(Y201431077) 浙江省教育厅高等学校访问学者教师专业发展项目(FX2016073); 文摘美式期权给予持有者在到期日之前任何时刻的权利,因涉及最佳执行时刻问题定价较为复杂.Monte Carlo方法其估计误差及收敛速度与问题的维数独立,可较好地处理高维衍生证券问题,且方法灵活易于实现.利用最小二乘蒙特卡洛方法(LSM),结合存储量减小技术与方差缩减技术,将Monte Carlo模拟方法应用于多标的资产的美式期权定价,并比较、分析了不同方差缩减技术的效果及适用范围.; 关键词 MONTE CARLO方法美式期权方差缩减技术定价; Keywords Monte Carlo method American options variance reduction techniques pricing; 分类号 O242.28 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于随机方差减小方法的DDPG算法被引量：3: 3; 作者杨薛钰陈建平傅启明陆悠吴宏杰; 机构苏州科技大学电子与信息工程学院苏州科技大学江苏省建筑智慧节能重点实验室苏州科技大学苏州市移动网络技术与应用重点实验室珠海米枣智能科技有限公司苏州科技大学苏州市虚拟现实智能交互与应用技术重点实验室; 出处《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第19期104-111,共8页; 基金国家自然科学基金(61876217,61876121,61772357,61750110519,61772355,61702055,61672371) 江苏省重点研发计划项目(BE2017663)。; 文摘针对深度确定性策略梯度算法(DDPG)收敛速度比较慢,训练不稳定,方差过大,样本应用效率低的问题,提出了一种基于随机方差减小梯度方法的深度确定性策略梯度算法(SVR-DDPG)。该算法通过利用随机方差减小梯度技术(SVRG)提出一种新的创新优化策略,将之运用到DDPG算法之中,在DDPG算法的参数更新过程中,加入了随机方差减小梯度技术,利用该方法的更新方式,使得估计的梯度方差有一个不断减小的上界,令方差不断缩小,从而在小的随机训练子集的基础上找到更加精确的梯度方向,以此来解决了由近似梯度估计误差引发的问题,加快了算法的收敛速度。将SVR-DDPG算法以及DDPG算法应用于Pendulum和Mountain Car问题,实验结果表明,SVR-DDPG算法具有比原算法更快的收敛速度,更好的稳定性,以此证明了算法的有效性。; 关键词深度强化学习深度Q学习算法(DQN) 深度确定性策略梯度算法(DDPG) 随机方差缩减梯度技术; Keywords deep reinforcement learning Deep Q-Network(DQN) Deep Deterministic Policy Gradient(DDPG) stochastic variance reduced techniques; 分类号 TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名结构动力可靠度的重要抽样法被引量：23: 4; 作者吴斌欧进萍张纪刚吕大刚; 机构哈尔滨工业大学土木工程学院; 出处《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期478-482,共5页; 基金国家自然科学基金 ( 5 990 80 0 2 ) 国家杰出青年科学基金 ( 5 96 2 5 81 5 ) 哈尔滨工业大学科学研究基金 ( HIT2 0 0 0 8)资助项目; 文摘重要抽样法是蒙特卡洛数值模拟方法中的一种重要的方差缩减技术 ,目前重要抽样法在工程结构可靠度计算中的应用主要集中于静力问题。本文分析了动力可靠度蒙特卡洛方法的特点 ,提出了在结构动力可靠度问题中应用重要抽样法的方法 ,并针对白噪声荷载 ,给出了选择重要抽样函数的方法和重要抽样函数的具体表达式。理论和数值分析表明。; 关键词结构动力可靠度蒙特卡洛法重要抽样法方差缩减技术静力学; Keywords dynamical structural reliability Monte Carlo simulation importance sampling; 分类号 TU311 [建筑科学—结构工程] O242.2 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	期权定价的蒙特卡罗模拟方差缩减技术研究	陈辉	《统计与信息论坛》 CSSCI	2008	13	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于方差缩减的高维美式期权Monte Carlo模拟定价	陈金飚林荣斐	《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心	2017	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于随机方差减小方法的DDPG算法	杨薛钰陈建平傅启明陆悠吴宏杰	《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心	2021	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	结构动力可靠度的重要抽样法	吴斌欧进萍张纪刚吕大刚	《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心	2001	23	在线阅读下载PDF 职称材料