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机会约束下贷款组合优化决策的方差最小化模型
被引量：
1
1
作者
宁玉富
唐万生
严维真
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2008年第5期1325-1327,1340,共4页
通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了机会约束下贷款组合优化决策的方差最小化模型。针对贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出模型的清晰等价类,对等价类模型用传统的方法进行求解。对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况...
通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了机会约束下贷款组合优化决策的方差最小化模型。针对贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出模型的清晰等价类,对等价类模型用传统的方法进行求解。对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况,应用集成模糊模拟、神经网络、遗传算法和同步扰动随机逼近算法的混合优化算法求解模型。数值算例验证了模型和算法的有效性。
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关键词
贷款组合
机会约束
方差最小化模型
模糊变量
模糊模拟
遗传算法
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题名
机会约束下贷款组合优化决策的方差最小化模型
被引量：
1
1
作者
宁玉富
唐万生
严维真
机构
天津大学管理学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2008年第5期1325-1327,1340,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471049)
中国博士后科学基金资助项目(20060400704)
文摘
通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了机会约束下贷款组合优化决策的方差最小化模型。针对贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出模型的清晰等价类,对等价类模型用传统的方法进行求解。对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况,应用集成模糊模拟、神经网络、遗传算法和同步扰动随机逼近算法的混合优化算法求解模型。数值算例验证了模型和算法的有效性。
关键词
贷款组合
机会约束
方差最小化模型
模糊变量
模糊模拟
遗传算法
Keywords
loan portfolio
chance constraints
variance minimization model
fuzzy variable
fuzzy simulation
GeneticAlgorithm （GA）
分类号
TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
机会约束下贷款组合优化决策的方差最小化模型
宁玉富
唐万生
严维真
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2008
1
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