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面板数据中方差多变点的估计
被引量：
1
1
作者
徐小平
刘君
李拂晓
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第12期10-14,共5页
在计量经济学中,方差的变化意味着某种风险的变化,研究面板数据的方差变点可以有效地把控风险。文章基于拟最大似然型估计量和CUSUM型估计量对面板数据中的方差变点进行了估计,并结合二元分割法将其推广到多变点情形。蒙特卡洛模拟表明...
在计量经济学中,方差的变化意味着某种风险的变化,研究面板数据的方差变点可以有效地把控风险。文章基于拟最大似然型估计量和CUSUM型估计量对面板数据中的方差变点进行了估计,并结合二元分割法将其推广到多变点情形。蒙特卡洛模拟表明,基于拟最大似然型估计量的估计效果要优于CUSUM型估计量。通过应用人民币汇率数据说明了两种方法的有效性。
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关键词
面板数据
方差多变点估计
拟最大似然型
估计
量
CUSUM型
估计
量
二元分割法
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职称材料
题名
面板数据中方差多变点的估计
被引量：
1
1
作者
徐小平
刘君
李拂晓
机构
西安理工大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第12期10-14,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(11801438)
陕西省自然科学基础研究计划项目(2018JQ1089)
陕西省创新能力支撑计划项目(2020PT-023)。
文摘
在计量经济学中,方差的变化意味着某种风险的变化,研究面板数据的方差变点可以有效地把控风险。文章基于拟最大似然型估计量和CUSUM型估计量对面板数据中的方差变点进行了估计,并结合二元分割法将其推广到多变点情形。蒙特卡洛模拟表明,基于拟最大似然型估计量的估计效果要优于CUSUM型估计量。通过应用人民币汇率数据说明了两种方法的有效性。
关键词
面板数据
方差多变点估计
拟最大似然型
估计
量
CUSUM型
估计
量
二元分割法
Keywords
panel data
variance variable point estimation
quasi-maximum likelihood estimator
CUSUM estimator
binary segmentation method
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面板数据中方差多变点的估计
徐小平
刘君
李拂晓
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021
1
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