均值方差保费原理下带有时滞的鲁棒最优再保险和投资策略 被引量：1

1

作者 胡景铭 刘伟 +1 位作者 阎方 胡亦钧 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期1-16,共16页

研究带有时滞的保险公司鲁棒最优再保险和投资策略问题。假定保险公司通过购买比例再保险来转移部分索赔风险,且依据广义均值方差保费原理支付再保险保费。同时,保险公司将资产投资于由一种无风险资产和一种风险资产组成的金融市场。风... 研究带有时滞的保险公司鲁棒最优再保险和投资策略问题。假定保险公司通过购买比例再保险来转移部分索赔风险,且依据广义均值方差保费原理支付再保险保费。同时,保险公司将资产投资于由一种无风险资产和一种风险资产组成的金融市场。风险资产模型的瞬时期望收益率服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程。以保险公司终端财富的指数效用期望最大为优化目标,运用动态规划原理,通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到最优再保险–投资策略以及相应值函数的显式表达式。最后,通过数值分析讨论模型主要参数对最优策略的影响。结果显示,再保险策略主要受保险市场模型参数和无风险资产模型参数的影响,而与风险资产模型的参数及风险资产预期收益率模型的参数无关。另一方面,时滞效应和鲁棒因素会对最优再保险–投资策略产生较大的影响,考虑时滞效应可以增强保险公司财富的稳定性,考虑模型不确定性能有效降低概率测度不精确带来的风险。 展开更多

关键词 随机最优控制 鲁棒 时滞 再保险–投资策略 均值方差保费原理

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方差保费原理中风险保费的近似信度估计 被引量：2

2

作者 章溢 曾剑锋 温利民 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第19期74-78,共5页

方差保费原理是保险公司最常用的保费原理。文章建立了方差保费原理的贝叶斯模型,定义了风险保费及其贝叶斯预测与贝叶斯估计,并得到了相应的近似贝叶斯估计的计算公式。在指数风险模型中研究了这些估计统计性质。最后,利用数值模拟的... 方差保费原理是保险公司最常用的保费原理。文章建立了方差保费原理的贝叶斯模型,定义了风险保费及其贝叶斯预测与贝叶斯估计,并得到了相应的近似贝叶斯估计的计算公式。在指数风险模型中研究了这些估计统计性质。最后,利用数值模拟的方法比较了这些估计的均方误差,并验证了估计的收敛速度。 展开更多

关键词 方差保费原理 风险保费 贝叶斯估计 近似信度估计

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方差相关保费原理下风险保费的非参数估计 被引量：1

3

作者 温利民 张林娜 +1 位作者 张美 方婧 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第4期355-359,共5页

基于方差相关保费原理研究了聚合风险模型中方差相关保费的非参数估计,并证明了估计的相合性以及渐近正态性,最后,通过数值模拟的方法验证了估计的大样本性质,给出风险保费的渐近置信区间.

关键词 方差相关保费原理 非参数估计 相合性 置信区间

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方差相关保费原理下具有免赔额的保费估计 被引量：4

4

作者 庄小红 温利民 章溢 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第14期15-17,共3页

免赔额条款是车辆保险中最重要的条款,一方面可以使得保险公司可以避免小额索赔产生的理赔费用,另一方面使得被保险人为得到免赔优待而小心驾驶减少了交通事故。文章在方差相关保费原理下,分别利用经验估计与极大似然估计法对具有绝对... 免赔额条款是车辆保险中最重要的条款,一方面可以使得保险公司可以避免小额索赔产生的理赔费用,另一方面使得被保险人为得到免赔优待而小心驾驶减少了交通事故。文章在方差相关保费原理下,分别利用经验估计与极大似然估计法对具有绝对免赔额条款风险保费进行估计,进而用数值模拟对这两种估计结果进行了比较。结果表明:在n较小时,极大似然估计优于经验估计;当n较大时,两种估计渐近等价。 展开更多

关键词 矩估计 极大似然估计 方差相关保费原理 绝对免赔额

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方差相关原理下相依聚合风险模型的贝叶斯保费 被引量：1

5

作者 余君 温利民 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期26-38,共13页

在经典的聚合风险模型中,常常假设索赔次数和索赔额是相互独立的,然而在实际保险业务中,索赔额和索赔次数常常呈现相依情形.本文通过引入Sarmanov-Lee相依分布族的概念,在索赔次数和索赔额呈现某种特定相依结构的条件下,研究了聚合风险... 在经典的聚合风险模型中,常常假设索赔次数和索赔额是相互独立的,然而在实际保险业务中,索赔额和索赔次数常常呈现相依情形.本文通过引入Sarmanov-Lee相依分布族的概念,在索赔次数和索赔额呈现某种特定相依结构的条件下,研究了聚合风险模型下方差相关保费原理的聚合保费和贝叶斯保费,并通过数值模拟,对保费估计的稳健性进行了分析.结果表明,即使参数间的相依程度很小,也会对聚合风险保费和贝叶斯保费带来较大的影响. 展开更多

关键词 风险相依 方差相关保费原理 聚合保费 贝叶斯保费

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方差相关保费原理下风险保费的经验贝叶斯估计（英文）

6

作者 章溢 张先坤 温利民 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第4期345-363,共19页

方差相关保费原理不仅在实际运用还是在研究领域都是精算学中最为重要的保费原理之一.本文建立了方差相关保费原理的贝叶斯模型,得到了贝叶斯估计和信度估计.进而,讨论了这些估计的统计性质.在多合同数据中,给出了结构参数的无偏相合估... 方差相关保费原理不仅在实际运用还是在研究领域都是精算学中最为重要的保费原理之一.本文建立了方差相关保费原理的贝叶斯模型,得到了贝叶斯估计和信度估计.进而,讨论了这些估计的统计性质.在多合同数据中,给出了结构参数的无偏相合估计.最后,证明了经验贝叶斯估计的渐近最优性. 展开更多

关键词 方差相关保费原理 信度估计 结构参数 风险保费 经验贝叶斯估计

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基于最小均方误差原理的医学X光影像滤波阈值选择 被引量：4

7

作者 刘光达 赵立荣 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 2001年第1期47-50,共4页

固有噪声和量子噪声构成了医学 X光影像系统的干扰噪声。它们在统计规律上分别是依从高斯分布和泊松分布的随机空间波动。本文从理论上推导出了基于小波变换原理的医学 X光影像的固有噪声抑制和消除处理中的最优滤波阈值选择。通过对实... 固有噪声和量子噪声构成了医学 X光影像系统的干扰噪声。它们在统计规律上分别是依从高斯分布和泊松分布的随机空间波动。本文从理论上推导出了基于小波变换原理的医学 X光影像的固有噪声抑制和消除处理中的最优滤波阈值选择。通过对实际 CT影像的消噪处理应用 ,实现了基于最小均方误差原理的医学 展开更多

关键词 医学X光影像 噪声消除 小波变换 滤波阈值 最小均方差原理

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手写体信函地址汉字切分 被引量：3

8

作者 江兴智 赵宇明 施鹏飞 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第9期1310-1313,共4页

目前多数汉字识别系统仍基于单个汉字的逐个识别 ,因此对字符进行有效的切分 ,是离线汉字识别的一项重要工作 .根据汉字手写体的特点 ,在方差最小原理基础下 ,提出多步切分算法 (粗分 -细分 -合并 )和穿越算法 .首先根据字段间间隔 ,用... 目前多数汉字识别系统仍基于单个汉字的逐个识别 ,因此对字符进行有效的切分 ,是离线汉字识别的一项重要工作 .根据汉字手写体的特点 ,在方差最小原理基础下 ,提出多步切分算法 (粗分 -细分 -合并 )和穿越算法 .首先根据字段间间隔 ,用最小距离聚类的方法 ,得到 5组粗分结果 .从中选出最接近理想的一种 ,用改变类间距离和穿越算法 ,对较宽的字段进行细分 ,最后将过细的分割部件合并成一个完整的字 .对现场采集的 30 0 0封信函进行切分 ,单字正确率可达 90 .8% . 展开更多

关键词 手写体汉字 最小方差原理 穿越算法 字符切分 汉字识别 多步切分算法

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基于随机性检测的链路层加密数据盲识别方案 被引量：2

9

作者 吴杨 马云飞 +1 位作者 王韬 邢萌 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2014年第8期192-196,共5页

为识别链路层加密数据,构建了以块内频数检测为主的链路层加密数据盲识别方案。针对分块长度影响块内频数检测识别率的问题,提出了基于方差原理的比特序列分块长度值选择方案。针对块内频数检测对长度较短的比特序列的识别能力有限的问... 为识别链路层加密数据,构建了以块内频数检测为主的链路层加密数据盲识别方案。针对分块长度影响块内频数检测识别率的问题,提出了基于方差原理的比特序列分块长度值选择方案。针对块内频数检测对长度较短的比特序列的识别能力有限的问题,提出了基于随机抽样原理的比特序列信息提取方法,以提高对未加密比特序列的识别率。最后,以某无线网络链路层数据的识别为例,对提出的方案进行了验证。结果表明,提出的方案对链路层加密数据具有较高的识别率,相关成果可为进一步的协议识别技术研究打下基础。 展开更多

关键词 链路层 加密数据 块内频数检测 方差原理 随机抽样

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车辆系统的自适应控制 被引量：6

10

作者 李霆 姜节胜 《振动工程学报》 EI CSCD 1995年第4期369-376,共8页

基于自适应控制原理并结合工程实际，将最小方差控制算法应用于车辆的悬挂系统，在对路谱进行预报的基础上，提出了一种实时控制的方法。仿真结果表明，这种以输入－输出方程给出的控制律算法简单，所需反馈量少，运算速度快，提高了系... 基于自适应控制原理并结合工程实际，将最小方差控制算法应用于车辆的悬挂系统，在对路谱进行预报的基础上，提出了一种实时控制的方法。仿真结果表明，这种以输入－输出方程给出的控制律算法简单，所需反馈量少，运算速度快，提高了系统控制的实时性。 展开更多

关键词 悬挂系统 最小方差原理 自适应控制 车辆振动

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风险相依下再保险双方的联合最优再保险问题 被引量：1

11

作者 黄娅 王京 +1 位作者 周杰明 邓迎春 《运筹学学报》 北大核心 2019年第4期13-33,共21页

结合保险人和再保险人的共同利益,研究了具有两类相依险种风险模型下的最优再保险问题.假定再保险公司采用方差保费原理收取保费,利用复合Poisson模型和扩散逼近模型两种方式去刻画保险公司和再保险公司的资本盈余过程,在期望效用最大... 结合保险人和再保险人的共同利益,研究了具有两类相依险种风险模型下的最优再保险问题.假定再保险公司采用方差保费原理收取保费,利用复合Poisson模型和扩散逼近模型两种方式去刻画保险公司和再保险公司的资本盈余过程,在期望效用最大准则下,证明了最优再保险策略的存在性和唯一性,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到了两种模型下相应的最优再保险策略及值函数的明晰解答,并给出了数值算例及分析. 展开更多

关键词 盈余过程 再保险 方差保费原理 相依索赔 期望效用

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两相依风险模型下的最优再保险 被引量：2

12

作者 常健 《南京邮电大学学报（自然科学版）》 EI 2008年第6期83-87,共5页

在两相依风险较为一般的保费计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得原保险人的效用达到最大。在指数效用函数下,给出了最优再保险的充分条件,并且在方差保费计算原理下,给出了最优再保险合同的具体形式,为实际保险业务中再保险比例... 在两相依风险较为一般的保费计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得原保险人的效用达到最大。在指数效用函数下,给出了最优再保险的充分条件,并且在方差保费计算原理下,给出了最优再保险合同的具体形式,为实际保险业务中再保险比例最优分配提供了理论依据。 展开更多

关键词 最优再保险 相依风险 方差保费计算原理 效用函数

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自适应控制在炮控系统中的应用

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作者 王新 李霆 潘宏侠 《火炮发射与控制学报》 北大核心 1999年第2期20-24,共5页

对数字式炮控系统的控制方案进行了研究,提出了将自适应控制的最小方差原理应用于炮控系统的稳定控制方案。计算机仿真结果表明,这种算法简单易行,适时性强,且效果明显。

关键词 炮控系统 摆角 自适应控制 最小方差原理

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二元贝叶斯聚合风险模型中保费的后验厘定 被引量：1

14

作者 章溢 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第2期237-252,共16页

将索赔额区分为大额索赔和小额索赔,在方差相关保费原理下研究了二元贝叶斯聚合风险模型中风险保费的贝叶斯估计.结论显示,风险的条件期望和条件方差都能表达为样本函数和聚合保费的加权形式,其中权重满足\信度因子"的性质.进而,... 将索赔额区分为大额索赔和小额索赔,在方差相关保费原理下研究了二元贝叶斯聚合风险模型中风险保费的贝叶斯估计.结论显示,风险的条件期望和条件方差都能表达为样本函数和聚合保费的加权形式,其中权重满足\信度因子"的性质.进而,证明了贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性.最后,利用数值模拟的方法验证了贝叶斯估计的大样本性质. 展开更多

关键词 聚合风险模型 风险保费 方差相关保费原理 信度估计 渐近正态性

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