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汇率风险和方差保费准则下最优投资和再保险策略被引量：1: 1; 作者黄婵王伟温利民《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第5期508-524,共17页; 假定保险公司和再保险公司都采取方差保费准则收取保费,保险公司不但可以投资本国无风险资产和风险资产,还可以投资国外的风险资产.首先我们用一几何布朗运动来刻画汇率风险,同时为了控制保险风险,假定保险公司将承担的保险业务分保给... 展开更多; 关键词方差保费准则汇率风险最优投资再保险; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有均值-方差保费原理的最优超额损失再保险被引量：2: 2; 作者王爱香秦成林《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第2期207-210,220,共5页; 考虑具有均值-方差保费原理的超额损失再保险的最优策略问题,沿用Hipp的理论框架,以最小化破产概率为目标,得到一个Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了其解的存在性及最优性.; 关键词超额损失再保险均值-方差保费准则破产概率 HJB方程检验定理; 在线阅读下载PDF 职称材料

模糊厌恶情况下的最优投资和最优再保险策略被引量：1: 3; 作者陈子旸王秀莲《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2023年第2期11-16,共6页; 基于经典风险模型,研究方差保费准则下的最优投资和最优再保险问题.选取超额损失再保险,结合保险市场和金融市场的模糊厌恶性,以最大化公司的最终财富期望效用为目标,得到了最优投资和最优再保险策略满足的关系式.通过数值算例研究了模... 展开更多; 关键词模糊厌恶超额损失再保险方差保费准则最优投资 CARA效用函数; 在线阅读下载PDF 职称材料