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跳跃、流动性变化与价格发现能力研究——基于沪深300股指期货的分析
被引量：
3
1
作者
程展兴
《财贸研究》
CSSCI
北大核心
2013年第3期117-123,共7页
引入"方差互换"跳跃检验方法,详细考察沪深300股指期货各品种价格的跳跃行为,并以滚动替代统计方法识别跳跃发生时刻和跳跃高度,通过比较沪深300指数现货市场的变化和跳跃行为,揭示各种期货品种之间、现货和期货之间存在的关...
引入"方差互换"跳跃检验方法,详细考察沪深300股指期货各品种价格的跳跃行为,并以滚动替代统计方法识别跳跃发生时刻和跳跃高度,通过比较沪深300指数现货市场的变化和跳跃行为,揭示各种期货品种之间、现货和期货之间存在的关系,结果表明:在沪深300股指期货的4个品种中,离交割时间越远的品种,其波动率越大,但价格发现能力却越弱;在每个交易日内,股指期货跳跃时点有着明显的区间性,跳跃时点前后的交易量存在着一定的规律性;相比于现货,沪深300股指期货有着更好的价格发现功能。
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关键词
跳跃
过程
方差互换跳跃检验
价格发现功能
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题名
跳跃、流动性变化与价格发现能力研究——基于沪深300股指期货的分析
被引量：
3
1
作者
程展兴
机构
上海财经大学金融学院
出处
《财贸研究》
CSSCI
北大核心
2013年第3期117-123,共7页
基金
上海财经大学博士研究生创新基金(CXJJ-2011-396)的资助
文摘
引入"方差互换"跳跃检验方法,详细考察沪深300股指期货各品种价格的跳跃行为,并以滚动替代统计方法识别跳跃发生时刻和跳跃高度,通过比较沪深300指数现货市场的变化和跳跃行为,揭示各种期货品种之间、现货和期货之间存在的关系,结果表明:在沪深300股指期货的4个品种中,离交割时间越远的品种,其波动率越大,但价格发现能力却越弱;在每个交易日内,股指期货跳跃时点有着明显的区间性,跳跃时点前后的交易量存在着一定的规律性;相比于现货,沪深300股指期货有着更好的价格发现功能。
关键词
跳跃
过程
方差互换跳跃检验
价格发现功能
Keywords
jumps
Swap Variance
price discovery
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
跳跃、流动性变化与价格发现能力研究——基于沪深300股指期货的分析
程展兴
《财贸研究》
CSSCI
北大核心
2013
3
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