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数字货币会将风险传染给传统金融市场吗?——基于方向性溢出指数动态变化的研究
被引量：
10
1
作者
柏建成
何田
+1 位作者
高增安
李霞飞
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2020年第10期44-54,共11页
基于区块链技术的数字货币受到广泛关注,其市场动荡引发的金融风险开始向传统金融市场蔓延。本文选取2013年4月30日至2020年05月27日比特币、黄金、原油、美元、欧元、日元和人民币的价格日交易数据,以溢出指数构建法从静态角度测度数...
基于区块链技术的数字货币受到广泛关注,其市场动荡引发的金融风险开始向传统金融市场蔓延。本文选取2013年4月30日至2020年05月27日比特币、黄金、原油、美元、欧元、日元和人民币的价格日交易数据,以溢出指数构建法从静态角度测度数字货币与传统金融市场的波动溢出指数,并从动态角度刻画波动溢出指数变化趋势,进一步结合溢出峰值相关的特定事件对动态估计结果进行解释。结果表明:数字货币与传统金融市场间存在风险传递渠道;二者之间的波动溢出指数随时间变化的幅度较大;数字货币对各传统金融市场的溢出趋势在特定时期具有相似性;全球政治经济事件和数字货币市场泡沫分别是影响数字货币对传统金融市场波动溢出的外部因素和内部因素;比特币对人民币的波动溢出指数在特定事件影响下反应更为敏感。
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关键词
数字货币
传统金融市场
动态
溢出
方向性溢出指数
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题名
数字货币会将风险传染给传统金融市场吗?——基于方向性溢出指数动态变化的研究
被引量：
10
1
作者
柏建成
何田
高增安
李霞飞
机构
西南交通大学经济管理学院
盐城师范学院商学院
出处
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2020年第10期44-54,共11页
基金
国家社会科学基金项目(16XGJ001)
教育部人文社会科学研究基金项目(20YJC630180)
江苏省高校哲学社会科学研究基金项目(2019SJA1730)。
文摘
基于区块链技术的数字货币受到广泛关注,其市场动荡引发的金融风险开始向传统金融市场蔓延。本文选取2013年4月30日至2020年05月27日比特币、黄金、原油、美元、欧元、日元和人民币的价格日交易数据,以溢出指数构建法从静态角度测度数字货币与传统金融市场的波动溢出指数,并从动态角度刻画波动溢出指数变化趋势,进一步结合溢出峰值相关的特定事件对动态估计结果进行解释。结果表明:数字货币与传统金融市场间存在风险传递渠道;二者之间的波动溢出指数随时间变化的幅度较大;数字货币对各传统金融市场的溢出趋势在特定时期具有相似性;全球政治经济事件和数字货币市场泡沫分别是影响数字货币对传统金融市场波动溢出的外部因素和内部因素;比特币对人民币的波动溢出指数在特定事件影响下反应更为敏感。
关键词
数字货币
传统金融市场
动态
溢出
方向性溢出指数
Keywords
Cryptocurrency
Traditional Financial Markets
Dynamic Spillover
Directional Spillover Index
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
数字货币会将风险传染给传统金融市场吗?——基于方向性溢出指数动态变化的研究
柏建成
何田
高增安
李霞飞
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2020
10
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