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我国银行业信用风险预警及评级体系研究--基于新巴塞尔资本协议的分析 被引量:5
1
作者 吴艳琴 仝自力 《中南财经政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第1期68-72,共5页
目前国内外对银行信用风险评级体系的分析方法缺乏系统性、预见性和前瞻性,模型设计中存在前提假设与现实不一致、数据和参数的选定误差风险等问题。建立我国信用评级体系,应该以系统性、配套性和更新优化等原则为依据,在此基础上注重... 目前国内外对银行信用风险评级体系的分析方法缺乏系统性、预见性和前瞻性,模型设计中存在前提假设与现实不一致、数据和参数的选定误差风险等问题。建立我国信用评级体系,应该以系统性、配套性和更新优化等原则为依据,在此基础上注重模型假设理论一致性、变量现实性和参数的可观测性等以降低模型风险。 展开更多
关键词 新巴塞尔资本协议 内部评级法 信用风险 风险预警
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新巴塞尔资本协议研究动态 被引量:5
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作者 李国平 黄国勇 《东南大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 2007年第2期73-77,共5页
新巴塞尔资本协议在借鉴1988年巴塞尔协议基本构架的基础上,引入了三大支柱,即最低资本要求、监管当局的监管以及市场约束,为学者的研究提供了新的课题。综观已有成果,主要集中在对新巴塞尔资本协议的理论、方法及实践研究方面。理论研... 新巴塞尔资本协议在借鉴1988年巴塞尔协议基本构架的基础上,引入了三大支柱,即最低资本要求、监管当局的监管以及市场约束,为学者的研究提供了新的课题。综观已有成果,主要集中在对新巴塞尔资本协议的理论、方法及实践研究方面。理论研究上,学者们从不同角度分析了新巴塞尔协议的内容及产生的意义,指出新巴塞尔协议将信用风险、市场风险和操作风险的控制都纳入资本充足率的框架下,在外部监督和市场约束条件下进一步降低商业银行的信贷风险。同时,该协议将对相关的金融业产生重要影响。在方法的研究上,从外部评级机构和银行自身内部评级等角度提出了多种计量方法,可以看出,该领域的讨论并没有统一的定论,仍需要继续深入研究。对实践的分析可知,新巴塞尔资本协议通过对商业银行的资本充足率要求的提高,对各国银行的经营及信贷产生了不同的影响,该协议在我国的实施仍存在各种困难,我国商业银行需要在优化资本结构,强化内部管理,在对信贷评估、业务流程、信息披露等各方面向新巴塞尔协议的要求靠近,尽可能地降低信用风险、市场风险与操作风险,使我国银行业能够健康稳定发展。 展开更多
关键词 新巴塞尔资本协议 内部评级法 操作风险
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新巴塞尔资本协议下银行风险管理审计 被引量:9
3
作者 王光远 林朝颖 《财会通讯(上)》 北大核心 2008年第1期20-24,共5页
2004年巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,简称新巴塞尔资本协议,该协议于2005年进行了一次修订。2006年巴塞尔委员会将1988年旧协议未改动部分、1996年关于市场风险的修订协定以及2005年关... 2004年巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,简称新巴塞尔资本协议,该协议于2005年进行了一次修订。2006年巴塞尔委员会将1988年旧协议未改动部分、1996年关于市场风险的修订协定以及2005年关于新资本协议如何运用于实务的修订相结合,颁布了新资本协议的综合版本。新协议的设计目标是要提高银行对风险的敏感程度,利用最低资本要求、 展开更多
关键词 巴塞尔银行监管委员会 新巴塞尔资本协议 风险管理审计 资本协议 巴塞尔委员会 最低资本要求 国际协议 资本标准
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论新巴塞尔资本协议与国有商业银行经营管理 被引量:7
4
作者 崔滨洲 《武汉金融》 北大核心 2001年第8期13-16,共4页
关键词 新巴塞尔资本协议 国有商业银行 经营管理 资本监管 最低资本要求 市场纪律 内部管理 盈利能力
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新巴塞尔资本协议对抵押品违约暴露度量的影响分析 被引量:1
5
作者 张智梅 章仁俊 《企业经济》 北大核心 2006年第3期141-143,共3页
抵押品对违约暴露计量的影响是信用风险度量中需特别关注的地方。笔者探讨了在新巴塞尔资本协议精神指引下,对抵押品更具风险敏感性的处理方法,包括综合法和VaR方法。它们解决了抵押品与所保护资产风险暴露的分别计量和期限错配、时间... 抵押品对违约暴露计量的影响是信用风险度量中需特别关注的地方。笔者探讨了在新巴塞尔资本协议精神指引下,对抵押品更具风险敏感性的处理方法,包括综合法和VaR方法。它们解决了抵押品与所保护资产风险暴露的分别计量和期限错配、时间错配、不同持有期的问题,以及抵押品的价值随市场风险的潜在变化情况,因而是更加有效和一致的风险测量。 展开更多
关键词 违约暴露 抵押品 VAR 新巴塞尔资本协议 信用风险
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《新巴塞尔资本协议》与我国商业银行信用风险内部评级制度的国际接轨 被引量:5
6
作者 王晓博 《商业研究》 北大核心 2006年第24期122-126,共5页
历时6年修订于2004年6月获G10央行行长会议通过的《新巴塞尔资本协议》是国际银行业最重要的竞争规则之一。借鉴新资本协议的要求对于我国商业银行增强国际竞争力具有重要的意义。新资本协议框架更多地强调银行要建立内部的风险评估体... 历时6年修订于2004年6月获G10央行行长会议通过的《新巴塞尔资本协议》是国际银行业最重要的竞争规则之一。借鉴新资本协议的要求对于我国商业银行增强国际竞争力具有重要的意义。新资本协议框架更多地强调银行要建立内部的风险评估体系。在当前我国大多数商业银行尚处于构建信用风险防范机制的起步之际,通过对新巴塞尔资本协议对内部评级制度的要求和内部评级方法的主要内容的介绍,针对目前我国商业银行信用风险内部评级制度的缺陷,对构建我国商业银行信用风险内部评级体系的途径等方面具有借鉴意义。 展开更多
关键词 新巴塞尔资本协议 信用风险 内部评级制度
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关于透明度原则中国银行业与新巴塞尔资本协议的要求还差多远 被引量:4
7
作者 巩云华 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2004年第6期23-26,共4页
新巴塞尔资本协议较旧巴塞尔协议最大的突破是在银行监管中引入了透明度原则,即信息披露制度。该制度立足于社会利益论、立足于银行是一个公众公司。信息披露制度是市场约束的基础和保障、是第一支柱和第二支柱的补充、是一种有限信息... 新巴塞尔资本协议较旧巴塞尔协议最大的突破是在银行监管中引入了透明度原则,即信息披露制度。该制度立足于社会利益论、立足于银行是一个公众公司。信息披露制度是市场约束的基础和保障、是第一支柱和第二支柱的补充、是一种有限信息披露的理念。但该制度要求范围过于宽泛增加了银行的无效成本,在统一标准方面尚存在一些问题。 展开更多
关键词 新巴塞尔资本协议 银行监管 透明度原则
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《新巴塞尔资本协议》对中国银行业的挑战——兼论国家开发银行的应对措施 被引量:1
8
作者 张静 《经济与管理》 2002年第6期45-46,共2页
2001年1月16日,巴塞尔委员会公布了《新巴塞尔资本协议》的草案第二稿,经过征求意见,将于2002年8月正式公布。初步定于2005年正式实施。《新巴塞尔资本协议》(以下简称《新资本协议》)草案延续了1988年巴塞尔协议... 2001年1月16日,巴塞尔委员会公布了《新巴塞尔资本协议》的草案第二稿,经过征求意见,将于2002年8月正式公布。初步定于2005年正式实施。《新巴塞尔资本协议》(以下简称《新资本协议》)草案延续了1988年巴塞尔协议中以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的风险监管思路,以最低资本要求、外部监管、市场约束为三大支柱,对银行风险管理的整体思路、方法作了新的总结与规范。这不仅对全球范围内的金融监管准则是一个新发展。 展开更多
关键词 新巴塞尔资本协议 中国 银行业 国家开发银行 对策
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优于《新巴塞尔资本协议》的FIMS系统及STV模型分析
9
作者 董乃全 《商业时代》 北大核心 2009年第22期63-65,共3页
美国次级债危机后,不得不让人们反思,依据《新巴塞尔资本协议》资本充足率及其三大支柱的要求,为银行业设计的以内部评级法为风险管理核心的体系框架,能使商业银行安全的经营吗?本文介绍了美联储的金融机构监管系统(FIMS系统),认为其虽... 美国次级债危机后,不得不让人们反思,依据《新巴塞尔资本协议》资本充足率及其三大支柱的要求,为银行业设计的以内部评级法为风险管理核心的体系框架,能使商业银行安全的经营吗?本文介绍了美联储的金融机构监管系统(FIMS系统),认为其虽具有较高的风险敏感度,但更多地关注银行流动性风险。在资本配置和分配方面,STV模型比新资本协议有更好的实用性。因此,新协议并非是当代最优越的风险管理系统框架。 展开更多
关键词 新巴塞尔资本协议 风险敏感度 FIMS系统 STV模型
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国有商业银行与《新巴塞尔资本协议》 被引量:6
10
作者 佟建 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2002年第9期29-31,共3页
中国加入WTO以后,将进一步扩大银行业对外开放的程度,中国银行业按世界规则走,逐步必然地要遵循国际银行经营管理的统一规则,接受以新巴塞尔资本协议为准绳的国际银行的监管原则、标准和方法。
关键词 国有商业银行 新巴塞尔资本协议 最低资本充足率 中国 银行业
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管制放松、新巴塞尔资本协议和金融监管重构 被引量:4
11
作者 张曼 彭兴庭 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2010年第3期92-95,共4页
作为金融创新的主要内容,金融衍生工具是在金融自由化背景下发展起来的;从《格拉斯-斯蒂格尔银行法案》到《金融服务现代化法案》,金融创新与金融管制的放松呈互动关系。新巴塞尔资本协议提出了金融市场的监管重构,认为金融市场的管制... 作为金融创新的主要内容,金融衍生工具是在金融自由化背景下发展起来的;从《格拉斯-斯蒂格尔银行法案》到《金融服务现代化法案》,金融创新与金融管制的放松呈互动关系。新巴塞尔资本协议提出了金融市场的监管重构,认为金融市场的管制重构是一个动态的过程,是与金融技术创新重复博弈并在此基础上不断完善的过程。由于金融市场变化多端和国际金融监管制度的不断发展,我国在实施新巴塞尔资本协议过程中应该充分考虑到与时俱进的问题。 展开更多
关键词 金融创 管制放松 巴塞尔资本协议 监管重构
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新巴塞尔资本协议草案的主要争议与内在冲突 被引量:6
12
作者 巴曙松 《证券市场导报》 北大核心 2003年第3期43-49,共7页
巴塞尔委员会新的资本协议框架代表了国际银行业风险管理的最新发展趋势,但是,由于这个框架的调整会涉及许多方面的利益,触动许多传统的银行体制、经营习惯等,因而引起相当激烈的争论。
关键词 新巴塞尔资本协议草案 内在冲突 主要争议 银行业 风险管理
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新巴塞尔资本协议对我国银行业的挑战 被引量:1
13
作者 李崇峰 《农村金融研究》 北大核心 2001年第10期7-9,共3页
关键词 新巴塞尔资本协议 中国 银行业 内容 特点
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《新巴塞尔资本协议》对保险业风险内控的启示
14
作者 徐进 《重庆工商大学学报(西部经济论坛)》 2003年第3期65-67,共3页
保险风险与银行风险具有明显区别,但也有很多相似之处。《新巴塞尔资本协议》鼓励有条件的银行进行风险内控,对我国保险业的资金运用风险、偿付能力风险、信用风险和其他各种风险的内部控制以及内控机制都具有积极的借鉴、启示意义。
关键词 新巴塞尔资本协议 保险业 银行业 风险内控机制 保险业 资金运用风险 偿付能力 信用风险
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巴塞尔新资本协议与银行贷款定价——一个基于信贷市场系统性风险的模型 被引量:19
15
作者 毛捷 金雪军 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2007年第5期54-65,共12页
固定不变的资本金充足率已难以帮助商业银行有效抵御各类风险,为此巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)规定了更富弹性的资本金要求。通过构建包含违约风险和系统性风险的银行贷款定价模型,本文研究了两类资本金弹性约束:纯粹考虑违约风险损失的... 固定不变的资本金充足率已难以帮助商业银行有效抵御各类风险,为此巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)规定了更富弹性的资本金要求。通过构建包含违约风险和系统性风险的银行贷款定价模型,本文研究了两类资本金弹性约束:纯粹考虑违约风险损失的最低资本金要求;兼顾违约风险损失与银行盈利能力的最低资本金要求。研究发现:(1)前一类资金本约束会导致不当的银行贷款定价决策,本文证明在巴塞尔新资本协议的内部评级法下采用这类资本金约束,会引起包含系统性风险的违约概率与贷款利率的反向联动,从而使银行失败的风险增大;(2)后一类资本金约束则能有效解决上述贷款定价与系统性风险之间存在的不合理关系。据此提出在普遍采用巴塞尔新资本协议的趋势下,我国银行业资本监管应高度重视信贷市场的系统性风险,银行的资本金充足率应兼顾风险因素与银行的赢利能力。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 贷款定价 最低资本金要求 系统性风险
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巴塞尔新资本协议下加强我国银行业风险管理的思考 被引量:10
16
作者 田永强 王凤芹 《经济经纬》 北大核心 2005年第2期139-141,共3页
《巴塞尔新资本协议》已于2004年6月26日由巴塞尔银行监管委员会发布。这对我国银行业来说必然带来一系列深刻影响,包括风险管理理念、内控机制、资本充足水平、信息披露、风险管理文化乃至风险管理技术等。
关键词 巴塞尔资本协议 中国银行业 影响 对策
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巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响 被引量:12
17
作者 李慧敏 丁新伟 《金融理论与实践》 北大核心 2003年第11期42-44,共3页
2003年4月29日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进,对此要认真研究,努力提高国内商业银行的经营管理水平。
关键词 巴塞尔资本协议 中国 风险计量 商业银行 风险资产 资本充足率
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面向巴塞尔新资本协议的自优化神经网络信用评估方法 被引量:4
18
作者 邹鹏 叶强 李一军 《管理学报》 2005年第4期406-409,共4页
巴塞尔新资本协议中对信用风险评估使用的数据作了明确规定,而我国银行业目前所积累的数据还不能达到协议的要求;立足于我国银行业的现状,在新协议框架范围内探索可行的信用评估方法。对原有神经网络算法加以改进,提出自优化神经网络方... 巴塞尔新资本协议中对信用风险评估使用的数据作了明确规定,而我国银行业目前所积累的数据还不能达到协议的要求;立足于我国银行业的现状,在新协议框架范围内探索可行的信用评估方法。对原有神经网络算法加以改进,提出自优化神经网络方法,该方法能较好地适应时变数据和自动优化神经网络评估模型,用真实的客户信用数据试验也表明该方法比普通神经网络有较高的准确性。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 信用风险评估 神经网络 自优化
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论《巴塞尔新资本协议》中的法律风险——兼谈我国商业银行法律风险监管制度的构建 被引量:12
19
作者 刘轶 《中国地质大学学报(社会科学版)》 2006年第3期91-95,共5页
法律风险主要有操作性法律风险和环境法律风险两种表现形式。法律风险是一种特殊类型的操作风险,它普遍存在于商业银行业务活动的各个方面,商业银行应当为之配置充足的资本。由董事会和高级管理层、法律风险管理部门以及内部审计部门组... 法律风险主要有操作性法律风险和环境法律风险两种表现形式。法律风险是一种特殊类型的操作风险,它普遍存在于商业银行业务活动的各个方面,商业银行应当为之配置充足的资本。由董事会和高级管理层、法律风险管理部门以及内部审计部门组成的组织结构是法律风险管理体系有效运作的基础。法律风险管理程序包括识别、评估、监测以及控制和缓释等四个循环往复的过程。我国应当积极借鉴《新资本协议》体现的成熟的风险管理经验和先进的监管理念,通过制定监管指南的方式,从明确法律风险的表现形式、引导商业银行完善管理法律风险的组织结构以及推动商业银行开发管理法律风险的技术和方法等三个方面入手,初步建立起法律风险监管制度。 展开更多
关键词 资本协议 法律风险 风险监管 风险管理 巴塞尔资本协议
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巴塞尔新资本协议操作风险及其计量问题思考 被引量:3
20
作者 姜海军 惠晓峰 李雪松 《金融与经济》 北大核心 2006年第8期50-51,共2页
巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。风险价值(VaR)是计量操作风险的基本思想,由于操作风险损失的不规律性使得操作风险计量模型复杂... 巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。风险价值(VaR)是计量操作风险的基本思想,由于操作风险损失的不规律性使得操作风险计量模型复杂化,极值模型法由于只需要较少的损失样本即可计量操作风险的资本要求使其成为备受关注的计量模型。但是风险计量不能作为独立的风险管理法单独使用,必须与风险管理专家的经验结合起来。 展开更多
关键词 操作风险 巴塞尔资本协议 风险价值 极值法
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