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新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业改革 被引量:18
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作者 刘正良 刘厚俊 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2005年第2期35-38,共4页
作为创新之一 ,新巴塞尔协议首次将操作风险纳入了银行资本计量与监管的范围 ,并对其概念与计量标准作了界定 ,尽管我国暂时不采用 ,但向新巴塞尔协议的靠拢不可避免 ,新巴塞尔协议下的操作风险规则对我国银行业无疑将产生影响 ,按照国... 作为创新之一 ,新巴塞尔协议首次将操作风险纳入了银行资本计量与监管的范围 ,并对其概念与计量标准作了界定 ,尽管我国暂时不采用 ,但向新巴塞尔协议的靠拢不可避免 ,新巴塞尔协议下的操作风险规则对我国银行业无疑将产生影响 ,按照国际规则加强对操作风险的管理 ,构建责权明晰的风险管理架构 ,完善银行资本金补充机制与信息库建设 ,推进高级风险计量模型开发是我国银行业改革应该考虑的内容。 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 操作风险
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基于风险调整资本回报率模型的互联网金融网贷风险定价研究——以新巴塞尔协议为视角 被引量:3
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作者 熊正德 张秋萍 熊一鹏 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2017年第5期159-164,共6页
基于某网贷平台2013年11月发放的24期贷款数据,引入新巴塞尔协议的行业风险标准构建RAROC模型,对平台定价模式下的互联网金融网贷风险定价进行分析。实证结果表明,有无违约记录、担保资格审查最近两年查询次数、性别等9个变量对借款人... 基于某网贷平台2013年11月发放的24期贷款数据,引入新巴塞尔协议的行业风险标准构建RAROC模型,对平台定价模式下的互联网金融网贷风险定价进行分析。实证结果表明,有无违约记录、担保资格审查最近两年查询次数、性别等9个变量对借款人违约行为有显著影响;Logistic风险评估模型能较好地预测网贷违约概率,其线性变换得到的信用评分卡准确性较高;基于新巴塞尔协议的RAROC模型适用于互联网金融网贷,且比网贷平台现行的固定利率定价模式更具灵活性和风险敏感性,有利于提升网贷定价质量。 展开更多
关键词 互联网金融网贷 风险评估 风险定价 RAROC模型 新巴塞尔协议
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新巴塞尔协议市场风险管理的回溯测试综述 被引量:4
3
作者 钟伟 沈闻一 李宜洋 《南方金融》 北大核心 2006年第12期9-12,23,共5页
风险价值(VaR)度量和回溯测试在资本市场中的应用已相当广泛。本文在介绍市场风险VaR的基础上,详细分析了巴塞尔委员会制定的市场风险内部模型法回溯测试框架的统计特性、三重区域的划分和监管方法,认为现有的附加因子设计可能引起银行... 风险价值(VaR)度量和回溯测试在资本市场中的应用已相当广泛。本文在介绍市场风险VaR的基础上,详细分析了巴塞尔委员会制定的市场风险内部模型法回溯测试框架的统计特性、三重区域的划分和监管方法,认为现有的附加因子设计可能引起银行低报其市场风险配置资本,监管者可以通过更高的附加因子改进这一问题,这还有待详细的论证。 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 市场风险 回溯测试 附加因子
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次贷危机背景下新巴塞尔协议的发展趋势及其对我国的启示 被引量:12
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作者 顾弦 钟伟 《南方金融》 北大核心 2009年第2期37-40,共4页
次贷危机爆发后,新巴塞尔协议缓和还是恶化了危机引起了学术界的广泛关注。本文从次贷危机爆发前后对新巴塞尔协议的争议、次贷危机后巴塞尔委员会对新协议的修正以及新巴塞尔协议的发展趋势等几个方面,总结了次贷危机前后新巴塞尔协议... 次贷危机爆发后,新巴塞尔协议缓和还是恶化了危机引起了学术界的广泛关注。本文从次贷危机爆发前后对新巴塞尔协议的争议、次贷危机后巴塞尔委员会对新协议的修正以及新巴塞尔协议的发展趋势等几个方面,总结了次贷危机前后新巴塞尔协议暴露出来的问题,并对我国银行业未来实施新协议提出了政策建议。 展开更多
关键词 次贷危机 新巴塞尔协议 资本充足率
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新巴塞尔协议对保险企业操作风险管理的启示 被引量:4
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作者 赵蕾 张庆洪 《商业研究》 北大核心 2006年第23期54-57,共4页
新巴塞尔协议对操作风险的定义适用于保险企业,保险企业存在相似的操作风险损失事件。保险企业应尽快建立与其它金融机构相容的风险管理体系,借鉴巴塞尔委员会提出的管理原则尽快达到操作风险管理的第二阶段。在新巴塞尔协议提出的度量... 新巴塞尔协议对操作风险的定义适用于保险企业,保险企业存在相似的操作风险损失事件。保险企业应尽快建立与其它金融机构相容的风险管理体系,借鉴巴塞尔委员会提出的管理原则尽快达到操作风险管理的第二阶段。在新巴塞尔协议提出的度量方法中,保险企业可以使用高级度量法中的损失分布法度量操作风险。 展开更多
关键词 操作风险 新巴塞尔协议 保险企业
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从金融危机看新巴塞尔协议的改革方向 被引量:5
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作者 高增安 何京君 《西南金融》 2010年第7期27-29,共3页
2008年全球金融危机的发生主要源于系统性风险。从金融机构自身角度看,新巴塞尔协议的改革主要体现在整体风险监督和预警、金融监管全面覆盖、薪酬激励注重长期行为、金融产品信息透明化、金融衍生品集中交易等方面。针对系统性风险,央... 2008年全球金融危机的发生主要源于系统性风险。从金融机构自身角度看,新巴塞尔协议的改革主要体现在整体风险监督和预警、金融监管全面覆盖、薪酬激励注重长期行为、金融产品信息透明化、金融衍生品集中交易等方面。针对系统性风险,央行要适当干预资产价格,还要关注金融体系的顺周期性。 展开更多
关键词 金融危机 新巴塞尔协议 监管改革 系统性风险
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新巴塞尔协议与我国商业银行风险管理 被引量:6
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作者 邵春玲 何丽华 《金融与经济》 北大核心 2005年第10期44-45,共2页
新巴塞尔协议区别于旧协议的核心之处在于:最低资本要求,资本充足性的监管约束与市场约束;对商业银行风险管理的资本充足率、计量方法、信息披露提出了新要求。鉴于我国银行业的现状,我国商业银行风险管理应该通过综合改革提高资本充足... 新巴塞尔协议区别于旧协议的核心之处在于:最低资本要求,资本充足性的监管约束与市场约束;对商业银行风险管理的资本充足率、计量方法、信息披露提出了新要求。鉴于我国银行业的现状,我国商业银行风险管理应该通过综合改革提高资本充足率,应从信用风险管理逐步转向全面风险管理。 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 最低资本要求 风险管理
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新巴塞尔协议和操作风险高级衡量法框架 被引量:20
8
作者 钟伟 《金融与经济》 北大核心 2005年第5期3-7,共5页
本文就新巴塞尔协议中操作风险高级衡量法(AMA)中的内部衡量法(IMA)的基本框架进行初步讨论,以便于商业银行对加强风险内控有所裨益。
关键词 操作风险 衡量 高级 议和 新巴塞尔协议 基本框架 商业银行 内部 内控
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新巴塞尔协议及其对我国银行业的影响 被引量:9
9
作者 陈燕玲 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2002年第7期24-28,共5页
自 1999年 6月首次征求意见稿面世以来 ,新巴塞尔协议已引起国际银行界的普遍关注。与1988年协议相比 ,新协议的内容更广泛、更复杂 ,这充分地反映了银行业的进步。毫无疑问 ,新协议的实施与推广也必将给银行业带来深刻的影响。本文在... 自 1999年 6月首次征求意见稿面世以来 ,新巴塞尔协议已引起国际银行界的普遍关注。与1988年协议相比 ,新协议的内容更广泛、更复杂 ,这充分地反映了银行业的进步。毫无疑问 ,新协议的实施与推广也必将给银行业带来深刻的影响。本文在简要介绍新协议主要更新内容的基础上重点分析了它给我国银行业所带来的影响。 展开更多
关键词 银行业 新巴塞尔协议 银行监管 中国 商业银行 信息披露制度 信用风险管理
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新巴塞尔协议下我国商业银行风险控制能力测度模型实证研究 被引量:23
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作者 张同健 《贵州财经学院学报》 CSSCI 2008年第2期13-19,共7页
风险管理是银行的核心职能,风险管理能力是银行的核心能力,它们直接影响到商业银行的产品创新、市场拓展、绩效管理与收益创造等战略发展问题。而建立我国商业银行风险控制能力测度模型是有效地实施风险控制的前提,可以为我国商业银行... 风险管理是银行的核心职能,风险管理能力是银行的核心能力,它们直接影响到商业银行的产品创新、市场拓展、绩效管理与收益创造等战略发展问题。而建立我国商业银行风险控制能力测度模型是有效地实施风险控制的前提,可以为我国商业银行实施全方位的风险管理战略提供有效的理论平台和策略指导。 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 商业银行 风险控制能力 探索性因子分析 验证性因子分析
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新巴塞尔协议与中国银行业的全面风险管理 被引量:15
11
作者 崔滨洲 《武汉大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2004年第3期364-369,共6页
目前,巴塞尔新资本协议已进入第三次征求意见稿阶段,拟在2006年正式实施。随着新资本协议的即将正式出台,无疑对我国银行业,特别是国有商业银行的风险管理带来极其重要的影响和变化。然而,要全面实施新资本协议,对我国银行业来说还面临... 目前,巴塞尔新资本协议已进入第三次征求意见稿阶段,拟在2006年正式实施。随着新资本协议的即将正式出台,无疑对我国银行业,特别是国有商业银行的风险管理带来极其重要的影响和变化。然而,要全面实施新资本协议,对我国银行业来说还面临着诸多障碍,但是,为了适应国际竞争的要求,我国银行业必须按照新的要求,尽快实施全面风险管理。要做到这一点,银行的配套改革必须同步进行,以消除实施新协议的各种障碍。 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 中国银行业 全面风险管理
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基于新巴塞尔协议的银行操作风险管理 被引量:13
12
作者 王修华 黄满池 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2004年第10期57-59,共3页
在新巴塞尔协议框架下,操作风险成为商业银行面临的三大风险之一,被纳入到资本充足率的计算公式之中.对其识别、量化进而管理是商业银行适应国际金融环境变化和风险管理趋势的必然选择.目前我国商业银行操作风险管理水平与新协议的要求... 在新巴塞尔协议框架下,操作风险成为商业银行面临的三大风险之一,被纳入到资本充足率的计算公式之中.对其识别、量化进而管理是商业银行适应国际金融环境变化和风险管理趋势的必然选择.目前我国商业银行操作风险管理水平与新协议的要求相距甚远,须尽快建立管理组织结构、健全内控制度、选取恰当的计量方法、加快人才队伍建设、改进信息披露并与产权改革相结合. 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 商业银行 操作风险
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新巴塞尔协议与我国商业银行资本管理 被引量:2
13
作者 许之所 王仁祥 《学术界》 CSSCI 北大核心 2007年第2期280-284,共5页
本文分析了新巴塞尔协议所提出的商业银行资本管理思路,并结合我国商业银行资本管理的现状,有针对性地提出了改善我国商业银行资本管理的建议,包括加快商业银行公司治理机制改革,改善银行资产质量,加强内控建设,改进商业银行的信息批露... 本文分析了新巴塞尔协议所提出的商业银行资本管理思路,并结合我国商业银行资本管理的现状,有针对性地提出了改善我国商业银行资本管理的建议,包括加快商业银行公司治理机制改革,改善银行资产质量,加强内控建设,改进商业银行的信息批露水平等。 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 商业银行 资本
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我国商业银行风险管理引入新巴塞尔协议IRB法的思考 被引量:2
14
作者 张云 李秀珍 《商业研究》 北大核心 2006年第20期156-158,共3页
新巴塞尔协议内部评级法(IRB)对商业银行提高信用风险计量的精确性和敏感性,以及风险管理水平具有重大影响,将成为国际银行业标准,这对我国商业银行改革具有重要意义。从内部评级法的基本内容、原理以及对我国银行业的启示,可以提出我... 新巴塞尔协议内部评级法(IRB)对商业银行提高信用风险计量的精确性和敏感性,以及风险管理水平具有重大影响,将成为国际银行业标准,这对我国商业银行改革具有重要意义。从内部评级法的基本内容、原理以及对我国银行业的启示,可以提出我国商业银行实施IRB法的构思。 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 内部评级法(IRB) 风险管理
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基于新巴塞尔协议的保险企业风险划分体系研究 被引量:4
15
作者 张庆洪 赵蕾 《同济大学学报(社会科学版)》 2007年第1期95-100,共6页
本文阐述了基于新巴塞尔协议的保险企业风险划分体系的意义,提出了金融企业风险划分体系应满足的条件,分析了新巴塞尔协议风险分类的特点与优势,总结了现有的保险企业风险划分体系,在此基础上利用企业风险管理理论借鉴新巴塞尔协议构建... 本文阐述了基于新巴塞尔协议的保险企业风险划分体系的意义,提出了金融企业风险划分体系应满足的条件,分析了新巴塞尔协议风险分类的特点与优势,总结了现有的保险企业风险划分体系,在此基础上利用企业风险管理理论借鉴新巴塞尔协议构建了现代保险企业风险划分体系。 展开更多
关键词 保险企业 风险划分 新巴塞尔协议
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新巴塞尔协议与银行操作风险管理——以外汇业务为例的分析 被引量:3
16
作者 钟伟 霍冉 《河南金融管理干部学院学报》 北大核心 2004年第4期5-9,共5页
合意的外汇交易流程应当包含七大步骤 :交易前的准备、交易信息的获取、确认、净额轧差、清算、往来账户调整和会计 /金融控制 ,银行应采取各种防范措施控制各个步骤的风险点。目前 ,国内银行业交易账户的风险管理仍然是相当粗糙的 ,应... 合意的外汇交易流程应当包含七大步骤 :交易前的准备、交易信息的获取、确认、净额轧差、清算、往来账户调整和会计 /金融控制 ,银行应采取各种防范措施控制各个步骤的风险点。目前 ,国内银行业交易账户的风险管理仍然是相当粗糙的 ,应尽可能落实新巴塞尔委员会关于交易账户风险监管的要求 ,以提高我国银行业的风险管理水平。 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 风险管理 风险监管 操作风险 外汇业务
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新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险控制绩效评价系统研究 被引量:54
17
作者 张同健 《广东商学院学报》 2007年第5期47-54,共8页
新巴塞尔资本协议将风险控制作为银行经营的核心内容,而操作风险控制正变为国际银行业风险控制的首要目标。在新巴塞尔协议风险计量与风险控制的指导下,建立科学的商业银行操作风险控制绩效评价系统,可以有效地提高我国商业银行的风险... 新巴塞尔资本协议将风险控制作为银行经营的核心内容,而操作风险控制正变为国际银行业风险控制的首要目标。在新巴塞尔协议风险计量与风险控制的指导下,建立科学的商业银行操作风险控制绩效评价系统,可以有效地提高我国商业银行的风险管理绩效。而因子分析可以对评价系统的合理性和可靠性提供实证检验,并由此揭示我国商业银行操作风险管理过程中存在的若干问题。 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 操作风险 风险披露 风险计量模型 绩效测度体系
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新巴塞尔协议框架下的风险分类和控制:银行和保险 被引量:4
18
作者 席红辉 《商业研究》 北大核心 2005年第5期144-146,共3页
新巴塞尔协议将银行的风险控制和有效监督建立在三大支柱基础上,即最低资本充足率、监管当局的监督检查和市场纪律。详细介绍了新巴塞尔框架下银行风险的分类与测度方法,并在此基础上,提出了保险业风险控制的三大支柱。
关键词 新巴塞尔协议 风险 银行 保险
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新巴塞尔协议与我国银行监管 被引量:1
19
作者 刘学贵 李保民 《安徽大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2005年第5期129-132,共4页
巴塞尔协议代表着国际银行业监管的发展趋势。本文介绍了巴塞尔协议的发展历程及其监管思想的演变,分析了新巴塞尔协议的特点,提出了完善我国银行监管的措施。
关键词 新巴塞尔协议 银行监管 资本充足率 风险管理
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中国银行业接轨《新巴塞尔协议》的障碍及对策 被引量:4
20
作者 彭捷 《南方金融》 北大核心 2003年第9期23-25,29,共4页
1996年,巴塞尔委员会公布了《新巴塞尔协议》。我国已加入了WTO,我国的银行与外资银行很快就要进行正面交锋,但我国银行在很多指标上都达不到原有的《巴塞尔协议》要求,而《新巴塞尔协议》的指标比原来的更高,这势必会对我国的银行构成... 1996年,巴塞尔委员会公布了《新巴塞尔协议》。我国已加入了WTO,我国的银行与外资银行很快就要进行正面交锋,但我国银行在很多指标上都达不到原有的《巴塞尔协议》要求,而《新巴塞尔协议》的指标比原来的更高,这势必会对我国的银行构成一定的影响,而我国的银行又应该采取什么措施达到这些指标,中国银行如何与《新巴塞尔协议》接轨?本文将以新协议的三个支柱为原点进行探讨。 展开更多
关键词 中国 银行业 国际接轨 新巴塞尔协议 金融监管 资本充足率
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