-
题名银行新型同业业务的潜在风险传染效应研究
被引量：18
- 1
-
-
作者
陈颖
段希文
孙晨正
-
机构
中国银行业监督管理委员会银行监管一部
中国银行总行授信管理部
中国人民大学
-
出处
《金融监管研究》
2014年第4期57-71,共15页
-
基金
国家科技支撑计划"村镇金融服务关键技术及系统研发与示范"(2014BAL07B03)的阶段性研究成果
-
文摘
近年来,我国商业银行同业业务规模大幅增长,其中部分新型同业业务在加大银行杠杆和期限错配等风险的同时,还可能通过风险的传染加剧银行系统性风险。鉴于此,本文对新型同业业务的潜在风险传染机制及效应进行了研究。文章在"Allen-Gale银行间风险传染模型"的基础上对新型同业业务的风险传染机制进行了理论解释,并运用矩阵法对2008年年末及2013年6月末银行同业业务的风险传染效应进行了测算和比较分析。研究结果表明,商业银行新型同业业务存在风险传染效应。其中,相比2008年年末,2013年6月末国有大型银行对同业资产损失的吸收能力有所加强,风险传染效应有所减弱;股份制银行的情况则与之相反。最后,本文基于研究结论提出了相应的政策建议。
-
关键词
新型同业业务
传染机制
矩阵法
传染效应
-
Keywords
Interbank Business Innovations
Contagion Mechanism
Matrix Method
Contagion Effect
-
分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
-
-
题名银行新型同业业务风险传染效应的仿真研究
被引量：3
- 2
-
-
作者
向嘉诚
-
机构
湖南大学金融与统计学院
-
出处
《武汉金融》
北大核心
2016年第10期26-30,共5页
-
文摘
基于矩阵法对我国商业银行（2013.6～2015.6）新型同业业务的风险传染效应进行测量与对比分析。结果表明,我国商业银行的新型同业业务具有较为明显的风险传染效应,且与其规模密切相关。其中,在经历2008年至2013年6月的高速发展后,商业银行开始主动或被动调整新型同业业务的规模与结构,相关业务规模的增长大幅放缓甚至萎缩。相应地,2015年6月我国商业银行整体的风险传染效应较2013年6月出现了明显的降低。
-
关键词
新型同业业务
风险传染机制
矩阵法
风险传染效应
-
分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
-
-
题名商业银行同业业务信用风险时滞性研究:基于监管视角
被引量：8
- 3
-
-
作者
马晓
-
机构
山东银监局政策法规处
-
出处
《金融监管研究》
2016年第4期99-109,共11页
-
文摘
在当前传统信贷业务增速放缓、不良率高企、利润下滑的背景下,商业银行将重点转向了低成本、低资本要求的同业、投资类业务,形成了一系列以发放贷款、逃避监管为实质目的,以跨银行、证券、保险、信托等多类型金融机构为表现形式的业务模式。创新型业务模式为商业银行带来效益的同时也造成了业务风险的交织叠加,防范化解此类风险成为亟待解决的重点问题。目前,针对同业业务发展与风险的研究大多集中于操作风险、市场风险及流动性风险,而对新型同业业务的风险本质及其与基础资产的关系问题则较少涉及。本文以山东辖内商业银行的同业业务为研究对象,运用VAR模型测算各项贷款信贷质量对同业业务资产质量的影响效应。结果表明,各项贷款的信贷质量对同业业务资产质量的影响具有时滞性。本文据此建议,应及时捕捉同业业务的实质性风险,从基础资产入手寻找同业业务的演化路径,控制关键因素,以抑制银行类信贷业务的非理性扩张冲动,促进同业业务的规范发展。
-
关键词
新型同业业务
信用风险
时滞性
-
Keywords
Innovative Interbank Business
Credit Risk
Time Lag
-
分类号
F832.33
[经济管理—金融学]
-
