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面向文化资产证券化定价的G-Bass随机扩散预测模型研究
被引量：
10
1
作者
曹宏铎
李旲
张晓云
《管理工程学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第1期192-200,共9页
面向文化资产证券化定价问题,构造嵌入Gamma过程的Bass随机扩散模型(G-Bass模型),以预测文化产品的市场接受度,进而解决由于文化资产未来收益的强烈不确定性而引起的资产定价困难。论文首先给出了G-Bass随机扩散模型形式;然后,根据模型...
面向文化资产证券化定价问题,构造嵌入Gamma过程的Bass随机扩散模型(G-Bass模型),以预测文化产品的市场接受度,进而解决由于文化资产未来收益的强烈不确定性而引起的资产定价困难。论文首先给出了G-Bass随机扩散模型形式;然后,根据模型给出的资产收益的价格形式,利用新增资产收益信息,使用贝叶斯参数推断方法,对模型的参数进行更新;借助马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)方法解决积分过程中的多重积分问题,最终可以实现资产的动态定价。本文采用中国大陆电影票房数据对该方法进行了实证效果分析,结果显示该方法具有较好的预测效果,具有可行性和适用性。本文为文化创意资产的定价提供一种新思路。
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关键词
BASS模型
Gamma过程
资产
定价
资产
证券化
文化创意资产
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职称材料
题名
面向文化资产证券化定价的G-Bass随机扩散预测模型研究
被引量：
10
1
作者
曹宏铎
李旲
张晓云
机构
中山大学管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第1期192-200,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(71371200)
高校基本科研业务费重大项目培育和新兴交叉学科资助计划
文摘
面向文化资产证券化定价问题,构造嵌入Gamma过程的Bass随机扩散模型(G-Bass模型),以预测文化产品的市场接受度,进而解决由于文化资产未来收益的强烈不确定性而引起的资产定价困难。论文首先给出了G-Bass随机扩散模型形式;然后,根据模型给出的资产收益的价格形式,利用新增资产收益信息,使用贝叶斯参数推断方法,对模型的参数进行更新;借助马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)方法解决积分过程中的多重积分问题,最终可以实现资产的动态定价。本文采用中国大陆电影票房数据对该方法进行了实证效果分析,结果显示该方法具有较好的预测效果,具有可行性和适用性。本文为文化创意资产的定价提供一种新思路。
关键词
BASS模型
Gamma过程
资产
定价
资产
证券化
文化创意资产
Keywords
bass model
gamma random process
asset pricing
securitization
cultural creative assets
分类号
F830.8 [经济管理—金融学]
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
面向文化资产证券化定价的G-Bass随机扩散预测模型研究
曹宏铎
李旲
张晓云
《管理工程学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
10
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