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随机系数离散值时间序列模型
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作者
喻开志
史代敏
邹红
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2011年第4期106-112,共7页
本文建立了q阶随机系数整值滑动平均模型。研究发现:固定指标t,该过程服从泊松分布;求得该过程的期望、方差、协方差;证明了该过程是宽平稳过程,均值与协方差均是遍历的;得到了特殊情况下模型参数的矩法估计,该估计是相合估计。通过Mont...
本文建立了q阶随机系数整值滑动平均模型。研究发现:固定指标t,该过程服从泊松分布;求得该过程的期望、方差、协方差;证明了该过程是宽平稳过程,均值与协方差均是遍历的;得到了特殊情况下模型参数的矩法估计,该估计是相合估计。通过Monte Calro模拟来验证估计量的优劣。
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关键词
打薄算子
整数值滑动平均模型
随机系数
遍历性
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题名
随机系数离散值时间序列模型
被引量：
2
1
作者
喻开志
史代敏
邹红
机构
西南财经大学统计学院
中国统计学会
西南财经大学经济学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2011年第4期106-112,共7页
基金
西南财经大学211工程三期青年教师成长项目“离散值股市数据的模型选择与波动性研究”(211QN09084)西南财经大学创新人才培养基金项目股市离散交易价格与交易笔数的建模与随机模拟研究和西南财经大学“211工程三期”统计学国家重点学科建设项目资助
文摘
本文建立了q阶随机系数整值滑动平均模型。研究发现:固定指标t,该过程服从泊松分布;求得该过程的期望、方差、协方差;证明了该过程是宽平稳过程,均值与协方差均是遍历的;得到了特殊情况下模型参数的矩法估计,该估计是相合估计。通过Monte Calro模拟来验证估计量的优劣。
关键词
打薄算子
整数值滑动平均模型
随机系数
遍历性
Keywords
Thinning Operation
INMA Model
Random Coefficient
Ergodicity
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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出处
发文年
被引量
操作
1
随机系数离散值时间序列模型
喻开志
史代敏
邹红
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2011
2
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