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题名函数系数协整模型局部线性估计方法的改进
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作者
曹晓舟
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机构
济南大学数学科学学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2023年第21期23-28,共6页
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文摘
函数系数协整模型可以克服非参数建模时的“维数困难”,同时体现系数的动态变化,被广泛应用于非平稳数据间复杂问题的研究。实践中经济序列常表现出时变波动方差和厚尾特征,传统核权最小二乘估计方法将不再适用。鉴于此,文章基于L1损失函数重构估计流程,选择表现稳健的局部线性核估计方法,并引入自适应方法,提出局部线性自适应最小绝对离差估计(ALADE)。模拟结果验证了所提估计方法可提升系数估计精度,优化模型整体拟合效果,同时绝对值交叉验证方法在选取最优窗宽时优势明显。实证分析发现,所提方法可识别中英两国汇率和价差间的动态协整关系,拟合系数平滑且接近理论值。
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关键词
函数系数协整模型
局部线性ALADE
时变波动方差
厚尾特征
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Keywords
functional coefficient cointegration models
local linear ALADE
time-varying volatility variance
heavy-tailed characteristics
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分类号
O212.7
[理学—概率论与数理统计]
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题名二阶复域微分方程解的不动点与超级
被引量：62
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作者
陈宗煊
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机构
江西师范大学教学系
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出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2000年第3期425-432,共8页
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基金
国家自然科学基金
江西省自然科学基金
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文摘
文中首次研究了４种类型的整函数系数的二阶线性微分方程的解的不动点及超级问题，得到：复域微分方程解的不动点性质，由于受到微分方程的制约，与一般超越整函数的不动点性质相比，是十分有趣的．
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关键词
线性微分方程
不动点
超级
整函数系数
解
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Keywords
Second order differential equation, Fixed point, Hyper order.
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分类号
O175.1
[理学—基础数学]
O174.52
[理学—基础数学]
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