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题名观察值驱动的广义INAR(1)过程的经验似然推断
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作者
许晶
于梅菊
李淑文
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机构
东北师范大学数学与统计学院
通化师范学院数学学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第14期10-14,共5页
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基金
北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心自主课题(2016-03-004-BZK01)。
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文摘
整值时间序列分析作为时间序列分析的重要组成部分,被广泛地应用于社会生活的各个领域。文章提出了一类观察值驱动的广义INAR(l)过程,推导了该模型的概率统计性质,并利用经验似然的方法研究了该模型的参数估计问题,给出了模型参数的极大经验似然估计量及其渐近分布。通过一系列的仿真实验,验证了经验似然方法的有效性。最后利用所提出的模型拟合了一组犯罪数据。
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关键词
整值时间序列模型
观察值驱动的广义INAR(1)过程
条件最小二乘估计
经验似然估计
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Keywords
integer-valued time series model
observation-driven GINAR(1)process
conditional least squares estimation
empirical likelihood estimation
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分类号
O212.7
[理学—概率论与数理统计]
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题名删失数据下二项AR(1)过程的参数估计
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作者
贺天宇
王金山
谢英超
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机构
陆军军官学院基础部
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第8期70-72,共3页
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基金
军内科研基金资助项目(jnky2012015
2014XYJJ-032)
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文摘
文章研究了一类整值时间序列模型在样本数据完全随机缺失情况下参数的估计问题。运用五种方法对模型参数进行估计,通过数值模拟,在不同缺失率情况下对五种参数估计方法进行比较,并绘制"箱"形图,结果表明Bridge插补下参数估计结果最优,核插补和k-最近邻插补下参数估计次之。
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关键词
整值时间序列
二项AR(1)
数据缺失
参数估计
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分类号
O212.7
[理学—概率论与数理统计]
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题名NGINAR(1)模型参数的拟似然估计
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作者
贺天宇
王金山
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机构
陆军军官学院
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出处
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2015年第2期141-146,共6页
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基金
军内基金资助项目(jnky2012015
2014XYJJ-032)
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文摘
利用拟似然法对Ristic提出的几何分布的整值自回归过程(NGINAR(1))的参数估计问题进行研究,得到了参数的修正拟似然估计因子及其极限分布,并做了数值实验,将拟似然估计与Yule-Walker估计及CLS估计进行比较。结果表明:拟似然估计在一定程度上优于Yule-Walker估计及CLS估计。
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关键词
整值时间序列
负二项稀疏算子
拟似然估计
渐近分布
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Keywords
integer-valued time series
negative binomial thinning
quasi-likelihood method
asymptotic distribution
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分类号
O212.7
[理学—概率论与数理统计]
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题名二项自回归过程在装备使用数量统计上的运用
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作者
王金山
贺天宇
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机构
陆军军官学院
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出处
《四川兵工学报》
CAS
2015年第5期83-85,共3页
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基金
陆军军官学院科研学术基金项目(2014XYJJ-032)
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文摘
装备使用数量统计在装备管理上有着重要的意义,而一般的预测模型很难实现整值计数问题的预测;深入研究了一类基于稀疏算子的二项自回归模型在装备数量统计上的应用,该模型可以利用样本数据得到后验信息,提高了预测精度;最后进行了实例分析,结果显示所建模型是行之有效的。
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关键词
整值时间序列
二项自回归
装备数量统计
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Keywords
integer-value time series
binomial autoregressive
counts of equipment
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分类号
O211.9
[理学—概率论与数理统计]
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题名ADCINAR(1)模型的加权条件最小二乘估计
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作者
王宇
王纯杰
张海祥
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机构
天津大学应用数学中心
长春工业大学数学与统计学院
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出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2019年第3期553-561,共9页
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基金
国家自然科学基金(批准号:11671054)
天津大学北洋学者.青年骨干教师计划项目(批准号:2018XRG-0038)
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文摘
用加权条件最小二乘方法,对基于相依计数序列的一阶整值自回归模型(ADCINAR(1))进行参数估计,给出参数估计的表达式及其渐近分布,并推导模型的高阶矩、高阶累积量、谱密度和双谱密度.数值模拟结果表明,将加权条件最小二乘估计、条件最小二乘估计和Yule-Walker估计进行比较,验证了加权条件最小二乘方法的有效性.
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关键词
双谱密度
相依计数序列
高阶矩
整值时间序列
加权条件最小二乘
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Keywords
bispectral density
dependent counting series
higher-order moment
integer-valued time series
weighed conditional least squares
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分类号
O212.7
[理学—概率论与数理统计]
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