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标的资产服从跳-扩过程未定权益套期保值策略
1
作者
刘宣会
胡奇英
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第1期129-134,共6页
在标的资产价格服从跳跃 扩散过程模型中,在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量准则下的最优复制,然后运用一般的Clark公式与Malliavin分析得到了最优...
在标的资产价格服从跳跃 扩散过程模型中,在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量准则下的最优复制,然后运用一般的Clark公式与Malliavin分析得到了最优的套期保值策略.
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关键词
数理金融学
未定权益
套期保值策略
不完全市场
Clark公式
风险度量
跳跃-扩散过程
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职称材料
三叉树模型下的等价鞅测度
2
作者
闫海峰
刘利敏
《运筹与管理》
CSCD
2006年第3期90-93,共4页
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
关键词
应用数
学
数理金融学
三叉树模型
极小鞅测度
方差最优鞅测度
最小熵鞅测度
逆相对熵鞅测度
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职称材料
题名
标的资产服从跳-扩过程未定权益套期保值策略
1
作者
刘宣会
胡奇英
机构
西安电子科技大学经济管理学院
上海大学国际工商与管理学院
出处
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第1期129-134,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(69904008)
文摘
在标的资产价格服从跳跃 扩散过程模型中,在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量准则下的最优复制,然后运用一般的Clark公式与Malliavin分析得到了最优的套期保值策略.
关键词
数理金融学
未定权益
套期保值策略
不完全市场
Clark公式
风险度量
跳跃-扩散过程
Keywords
contingent claim
hedging strategy
incomplete market
a generalized clark formula
jump-diffusion process
分类号
F830 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
三叉树模型下的等价鞅测度
2
作者
闫海峰
刘利敏
机构
南京财经大学金融学院保险系
河南师范大学数学与信息科学学院
出处
《运筹与管理》
CSCD
2006年第3期90-93,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471071)
江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(05SJD790056)}
河南省自然科学基金资助项目(0411014600)
文摘
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
关键词
应用数
学
数理金融学
三叉树模型
极小鞅测度
方差最优鞅测度
最小熵鞅测度
逆相对熵鞅测度
Keywords
applied mathematics
mathematical finance
trinomial tree model
the minimal martingale measure
the variance-optimal martingale measure
the minimal entropy martingale measure
the minimal reverse relative entropy martingale measure
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
标的资产服从跳-扩过程未定权益套期保值策略
刘宣会
胡奇英
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004
0
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职称材料
2
三叉树模型下的等价鞅测度
闫海峰
刘利敏
《运筹与管理》
CSCD
2006
0
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职称材料
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