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基于B样条函数的上交所利率期限结构估计
被引量：
9
1
作者
闵晓平
田澎
《管理工程学报》
CSSCI
2006年第4期77-81,共5页
本文结合上交所的市场背景，进行了合理的节点设置下，采用B样条函数表示贴现函数、零息票收益曲线和远期瞬时利率曲线等三种方式来估计上交所利率期限结构，并用上交所国债市场的日交易数据对估计进行了样本内和样本外的分组数据拟合...
本文结合上交所的市场背景，进行了合理的节点设置下，采用B样条函数表示贴现函数、零息票收益曲线和远期瞬时利率曲线等三种方式来估计上交所利率期限结构，并用上交所国债市场的日交易数据对估计进行了样本内和样本外的分组数据拟合优度检验。结果表明：上交所的利率期限结构估计在1～10年期限范围内能够获得可靠的估计，5～7年期限范围内的估计精度最高；在控制数据过拟的前提下，直接估计贴现函数的方式的最适合于上交所利率期限结构的估计。
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关键词
利率期限结构
估计
B样条函数
数据拟合优度
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题名
基于B样条函数的上交所利率期限结构估计
被引量：
9
1
作者
闵晓平
田澎
机构
江西财经大学金融学院
上海交通大学管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
2006年第4期77-81,共5页
文摘
本文结合上交所的市场背景，进行了合理的节点设置下，采用B样条函数表示贴现函数、零息票收益曲线和远期瞬时利率曲线等三种方式来估计上交所利率期限结构，并用上交所国债市场的日交易数据对估计进行了样本内和样本外的分组数据拟合优度检验。结果表明：上交所的利率期限结构估计在1～10年期限范围内能够获得可靠的估计，5～7年期限范围内的估计精度最高；在控制数据过拟的前提下，直接估计贴现函数的方式的最适合于上交所利率期限结构的估计。
关键词
利率期限结构
估计
B样条函数
数据拟合优度
Keywords
term structure of interest rates
estimation
B-spline
goodness of fit
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于B样条函数的上交所利率期限结构估计
闵晓平
田澎
《管理工程学报》
CSSCI
2006
9
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