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分位数单位根检验的有限样本绩效及其应用
被引量：
1
1
作者
吴亮
邓明
《统计与信息论坛》
CSSCI
2014年第1期26-33,共8页
利用蒙特卡洛模拟方法,在不同的数据产生过程下比较了分位数单位根检验与传统的ADF和PP单位根检验的绩效。研究发现:当误差项服从正态分布时,传统单位根检验与分位数单位根检验的检验功效相差不大,前者甚至略优于后者;但当误差项服从t...
利用蒙特卡洛模拟方法,在不同的数据产生过程下比较了分位数单位根检验与传统的ADF和PP单位根检验的绩效。研究发现:当误差项服从正态分布时,传统单位根检验与分位数单位根检验的检验功效相差不大,前者甚至略优于后者;但当误差项服从t分布时,分位数单位根要优于传统的单位根检验。在此基础上,采用中国商品价格指数(增长率)数据,给出分位数单位根检验的实例应用,实证结果显示中国商品价格指数具有非对称的惯性特征。
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关键词
分位数单位根检验
数据产生过程
商品价格指数
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题名
分位数单位根检验的有限样本绩效及其应用
被引量：
1
1
作者
吴亮
邓明
机构
阜阳师范学院数学与计算科学学院
厦门大学经济学院
中国社会科学院城市发展与环境研究所
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2014年第1期26-33,共8页
基金
中国博士后科学基金项目<城市间土地财政的竞争外溢与房价的空间传导>(2012M510670)
全国统计科研计划项目<时变系数的空间面板数据模型--理论与应用>(2012LY015)
+3 种基金
<阈值分位数自回归模型:估计
检验与应用>(2013LY044)
2013年教育部人文社会科学研究一般项目<空间似无关回归模型--参数估计
设定检验及其应用>(13YJC910003)
文摘
利用蒙特卡洛模拟方法,在不同的数据产生过程下比较了分位数单位根检验与传统的ADF和PP单位根检验的绩效。研究发现:当误差项服从正态分布时,传统单位根检验与分位数单位根检验的检验功效相差不大,前者甚至略优于后者;但当误差项服从t分布时,分位数单位根要优于传统的单位根检验。在此基础上,采用中国商品价格指数(增长率)数据,给出分位数单位根检验的实例应用,实证结果显示中国商品价格指数具有非对称的惯性特征。
关键词
分位数单位根检验
数据产生过程
商品价格指数
Keywords
quantile unit root test
data generating process
corporate goods price index
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
分位数单位根检验的有限样本绩效及其应用
吴亮
邓明
《统计与信息论坛》
CSSCI
2014
1
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参考文献
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