期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
CEV模型下有交易成本的期权定价
被引量：
4
1
作者
秦洪元
郑振龙
《南方经济》
北大核心
2007年第9期38-45,共8页
Black&Scholes和Merton的两篇开创性论文对完全市场下无摩擦的期权定价进行了研究,而不完全市场下的期权定价一直是学界和业界都很关注的问题。假定股票价格遵循CEV过程,研究存在比例交易成本时欧式看涨期权的定价,给出了在股价遵循...
Black&Scholes和Merton的两篇开创性论文对完全市场下无摩擦的期权定价进行了研究,而不完全市场下的期权定价一直是学界和业界都很关注的问题。假定股票价格遵循CEV过程,研究存在比例交易成本时欧式看涨期权的定价,给出了在股价遵循CEV过程时有交易成本的期权价格的数值计算方法,并显示了数值结果。
展开更多
关键词
CEV过程
交易成本
期权
效用无差异
在线阅读
下载PDF
职称材料
社会化网络时代下的零价格定价模式分析
被引量：
2
2
作者
贾月梅
王孟阳
兰斌莉
《价格月刊》
北大核心
2017年第6期32-36,共5页
在社会化网络时代,催生了一种新型定价模式--零价格定价模式。通过对比传统定价模式与零价格定价模式的异同,发现零价格定价模式能够使部分企业更好地适应当下环境,促进企业发展;通过借鉴效用无差异理论构造相关模型,探讨了零价格定价...
在社会化网络时代,催生了一种新型定价模式--零价格定价模式。通过对比传统定价模式与零价格定价模式的异同,发现零价格定价模式能够使部分企业更好地适应当下环境,促进企业发展;通过借鉴效用无差异理论构造相关模型,探讨了零价格定价模式的定价原理,发现企业成本、用户数量及企业供给水平是社会化网络时代下影响企业发展的重要因素,并分析了各因素对企业利润的影响;最后对零价格定价模式存在的风险进行分析,以期帮助企业降低运用零价格模式的风险。
展开更多
关键词
社会化网络
零价格定价模式
效用无差异
理论
风险规避
在线阅读
下载PDF
职称材料
基于带前瞻性信息的气温建模和天气衍生品定价——以郑州市为例
3
作者
李鹏
牛智康
仲伟周
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2022年第3期357-378,共22页
针对郑州市建立了纳入前瞻性信息的一致双因子气温模型,并在此基础上探讨了天气衍生品的定价问题。首先,对郑州历史天气预测数据进行了统计分析,验证了建立一致双因子模型的合理性;然后,根据郑州市的历史气温数据和历史气温预测数据,建...
针对郑州市建立了纳入前瞻性信息的一致双因子气温模型,并在此基础上探讨了天气衍生品的定价问题。首先,对郑州历史天气预测数据进行了统计分析,验证了建立一致双因子模型的合理性;然后,根据郑州市的历史气温数据和历史气温预测数据,建立了郑州市的一致双因子气温模型,并推导出效用无差异的随机因子的风险市场价格和近似定价公式;最后,我们应用蒙特卡罗方法计算得到的气温期权的双因子价格曲面并与近似公式结果进行了对比。以郑州市为例,探讨了基于一致双因子模型更准确的天气衍生品定价,对于有效管理天气风险,促进我国天气衍生品市场的发展同时具有理论和实践的价值。
展开更多
关键词
天气衍生品
一致双因子模型
效用无差异
风险市场价格
前瞻性信息
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
CEV模型下有交易成本的期权定价
被引量：
4
1
作者
秦洪元
郑振龙
机构
厦门大学金融系
出处
《南方经济》
北大核心
2007年第9期38-45,共8页
基金
教育部人文社科基地重大项目(05JJD790026)资助
文摘
Black&Scholes和Merton的两篇开创性论文对完全市场下无摩擦的期权定价进行了研究,而不完全市场下的期权定价一直是学界和业界都很关注的问题。假定股票价格遵循CEV过程,研究存在比例交易成本时欧式看涨期权的定价,给出了在股价遵循CEV过程时有交易成本的期权价格的数值计算方法,并显示了数值结果。
关键词
CEV过程
交易成本
期权
效用无差异
Keywords
CEV Process
Transaction Costs
Option
Utility Indifference
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
社会化网络时代下的零价格定价模式分析
被引量：
2
2
作者
贾月梅
王孟阳
兰斌莉
机构
天津财经大学
出处
《价格月刊》
北大核心
2017年第6期32-36,共5页
文摘
在社会化网络时代,催生了一种新型定价模式--零价格定价模式。通过对比传统定价模式与零价格定价模式的异同,发现零价格定价模式能够使部分企业更好地适应当下环境,促进企业发展;通过借鉴效用无差异理论构造相关模型,探讨了零价格定价模式的定价原理,发现企业成本、用户数量及企业供给水平是社会化网络时代下影响企业发展的重要因素,并分析了各因素对企业利润的影响;最后对零价格定价模式存在的风险进行分析,以期帮助企业降低运用零价格模式的风险。
关键词
社会化网络
零价格定价模式
效用无差异
理论
风险规避
Keywords
social networking
zero-priced pricing mode
utility indifference theory
risk aversion
分类号
F726 [经济管理—产业经济]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
基于带前瞻性信息的气温建模和天气衍生品定价——以郑州市为例
3
作者
李鹏
牛智康
仲伟周
机构
华北水利水电大学数学与统计学院
西安交通大学经济与金融学院
陕西社会主义学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2022年第3期357-378,共22页
基金
河南省高等学校重点科研项目计划(19A110023)。
文摘
针对郑州市建立了纳入前瞻性信息的一致双因子气温模型,并在此基础上探讨了天气衍生品的定价问题。首先,对郑州历史天气预测数据进行了统计分析,验证了建立一致双因子模型的合理性;然后,根据郑州市的历史气温数据和历史气温预测数据,建立了郑州市的一致双因子气温模型,并推导出效用无差异的随机因子的风险市场价格和近似定价公式;最后,我们应用蒙特卡罗方法计算得到的气温期权的双因子价格曲面并与近似公式结果进行了对比。以郑州市为例,探讨了基于一致双因子模型更准确的天气衍生品定价,对于有效管理天气风险,促进我国天气衍生品市场的发展同时具有理论和实践的价值。
关键词
天气衍生品
一致双因子模型
效用无差异
风险市场价格
前瞻性信息
Keywords
weather derivative
consistent two-factor model
utility indifference
market price of risk
forward-looking information
分类号
O29 [理学—应用数学]
F224.7 [经济管理—国民经济]
F831.5 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
CEV模型下有交易成本的期权定价
秦洪元
郑振龙
《南方经济》
北大核心
2007
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
社会化网络时代下的零价格定价模式分析
贾月梅
王孟阳
兰斌莉
《价格月刊》
北大核心
2017
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于带前瞻性信息的气温建模和天气衍生品定价——以郑州市为例
李鹏
牛智康
仲伟周
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2022
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
