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随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价被引量：7: 1; 作者闫海峰刘利敏杨建奇《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第1期43-50,共8页; 本文研究了随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价。利用动态规划方法,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程以及效用无差别套期保值策略。利用指数效用函数的最优投资策略与最小熵鞅测度之间的关系,证明了最小熵鞅测度的存在... 展开更多; 关键词随机波动率模型最小熵鞅测度效用无差别定价效用无差别套期保值策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

Stein-Stein模型的效用无差别定价和套期保值: 2; 作者刘利敏牛保青《安阳工学院学报》 2008年第2期95-97,共3页; 在风险资产服从Stein-Stein模型的假设下,研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题。利用动态规划方法得到Stein-Stein模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略,并利用效用无差别定价的性质构造了最小熵鞅测度,证明了最小鞅测... 展开更多; 关键词效用无差别定价套期保值 HJB方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

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