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基于资产配置的损失厌恶效用参数研究 被引量：6
1
作者 张小涛 潘琪 李悦雷 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第5期56-67,共12页
利用单期经济环境中具有损失厌恶效用的投资者的资产配置问题分析了Kahneman和Tversky提出的前景理论中损失厌恶效用的曲率参数和损失厌恶系数的取值范围及其之间的关系,得出两个曲率参数α,β不相等,且β大于α;同时发现损失厌恶系数... 利用单期经济环境中具有损失厌恶效用的投资者的资产配置问题分析了Kahneman和Tversky提出的前景理论中损失厌恶效用的曲率参数和损失厌恶系数的取值范围及其之间的关系,得出两个曲率参数α,β不相等,且β大于α;同时发现损失厌恶系数λ的下界不是固定不变的,而是随着市场环境的变化而改变;投资于风险资产的比例是曲率参数β,α之差的函数,并随着β-α增加而增加.本文使用中国股票市场的收益数据对理论分析进行了实证检验,实证结果与理论分析结果基本一致,并发现中国市场下的损失厌恶系数下界远小于英美等发达国家市场. 展开更多
关键词 资产配置 损失厌恶效用 损失厌恶参数
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基于损失效用函数的预测模型评价方法
2
作者 钟梅 杨桂元 袁宏俊 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第14期88-90,共3页
文章基于决策者风险态度及效用论的相关内容,提出了一种用以衡量预测误差对决策者产生影响的损失效用函数。并探究了损失效用函数在构建预测模型中的使用及其对预测方法进一步评判的通用方法。
关键词 风险态度 效用论 损失效用函数 预测模型
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城市客运换乘枢纽设施布局效用分析 被引量：17
3
作者 吕慎 李旭宏 《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期1024-1028,共5页
利用经济学中效用分析法,通过寻找枢纽内存在换乘的任何2种交通方式之间的关键路径,建立枢纽内设施不同布局方案的效用损失模型,以此评价和优化枢纽内设施布局方案.该效用损失函数充分考虑了居民换乘导致出行时间和费用的增加以及舒适... 利用经济学中效用分析法,通过寻找枢纽内存在换乘的任何2种交通方式之间的关键路径,建立枢纽内设施不同布局方案的效用损失模型,以此评价和优化枢纽内设施布局方案.该效用损失函数充分考虑了居民换乘导致出行时间和费用的增加以及舒适性和方便性的损失.并结合深圳市世界之窗换乘枢纽站设施布局方案,进行了实例分析.结果表明在地铁站厅层设置为地铁接驳的室内公交站点能有效地提高枢纽的换乘效率. 展开更多
关键词 城市客运换乘枢纽 效用损失 设施布局方案 换乘效率 关键路径
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中等收入省份城镇居民效用水平的测算与分析 被引量：5
4
作者 王首元 孔淑红 《西安交通大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2012年第6期12-15,24,共5页
相对于期望效用理论与前景理论,比例效用理论具有明确的函数形式,具备无量纲、可计算的特点,重要应用之一是可以定量的计算居民效用水平。为此,应用基于比例效用理论建立的效用测算模型对中等收入省份2002-2010年间的城镇居民效用水平... 相对于期望效用理论与前景理论,比例效用理论具有明确的函数形式,具备无量纲、可计算的特点,重要应用之一是可以定量的计算居民效用水平。为此,应用基于比例效用理论建立的效用测算模型对中等收入省份2002-2010年间的城镇居民效用水平进行了测算,结果显示:2007年之前效用呈现递增趋势,2007年之后呈现递减趋势;居民消费储蓄基本接近均衡状态,效用损失不明显。 展开更多
关键词 效用理论 居民效用水平 效用损失 比例效用
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正规农贷最优解与动态路径:一个国家效用的公共选择视角 被引量：2
5
作者 杨栋 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2008年第4期63-71,共9页
在分析小农融资行为的基础上,本文将国家效用引入农户正规信贷研究。国家推动农户正规信贷的目的是平衡国民经济发展、缓解小农生存压力,本文使用金融算法和公共选择算法计算了农户正规信贷最优解。公共选择视角下,农户正规信贷最优数... 在分析小农融资行为的基础上,本文将国家效用引入农户正规信贷研究。国家推动农户正规信贷的目的是平衡国民经济发展、缓解小农生存压力,本文使用金融算法和公共选择算法计算了农户正规信贷最优解。公共选择视角下,农户正规信贷最优数量取决于国家经济增长偏好和小农生存压力感知系数。农户正规信贷同时会造成国家效用损失,在长期农户正规信贷增长率将趋向停滞,这一结论得到了实际数据的支持。国家效用损失函数说明,负效用最终会使国家放弃信贷支农,国家对小农的支持必须寻找其他途径。 展开更多
关键词 生存理性 国家农贷 公共选择算法 国家效用损失函数
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损失规避偏好下的定制件采购决策分析 被引量：44
6
作者 沈厚才 徐进 庞湛 《管理科学学报》 CSSCI 2004年第6期37-45,共9页
讨论了有损失规避偏好的按单制造企业所面临的定制件采购决策问题.由于采购提前期较长,在产品设计完成之前提前采购,有助于保证顾客订单的按期交货,但是会造成大量呆滞库存品;在产品设计完成之后进行关键件的采购,会减少呆滞库存量,但... 讨论了有损失规避偏好的按单制造企业所面临的定制件采购决策问题.由于采购提前期较长,在产品设计完成之前提前采购,有助于保证顾客订单的按期交货,但是会造成大量呆滞库存品;在产品设计完成之后进行关键件的采购,会减少呆滞库存量,但是会造成顾客订单的延期交货.如何权衡呆滞库存与延期交货,除要考虑各种成本与收益因素之外,还要考虑决策者的风险偏好.假定决策者具损失规避效用函数,而且顾客订单不能部分交货条件下,在建立问题的数学模型之后,讨论了最优采购决策的存在性,分析了损失规避程度、部件需求不确定性以及部件本身特性对最优采购策略的影响.分析结果显示,损失规避制造企业的采购行为在一定的条件下和风险中性、风险规避制造企业不同,也不同于直觉判断.这将有助于采购策略、供应契约的设计及供应链的协调管理. 展开更多
关键词 采购决策 报童模型 供应契约 损失规避效用理论
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基于决策者风险态度的导流方案多目标决策研究 被引量：6
7
作者 范锡峨 柴换城 胡志根 《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期522-525,共4页
以导流方案优选为核心,在效用理论的基础上考虑决策者的风险态度,建立导流系统标准的效用损失函数,在导流系统标准期望效用损失均衡原则的指导下,合理分配施工导流系统风险,制定导流方案,运用多目标决策理论,建立基于决策者风险态度的... 以导流方案优选为核心,在效用理论的基础上考虑决策者的风险态度,建立导流系统标准的效用损失函数,在导流系统标准期望效用损失均衡原则的指导下,合理分配施工导流系统风险,制定导流方案,运用多目标决策理论,建立基于决策者风险态度的导流方案多目标决策模型.实例分析表明,该决策模型是有效的,可以较好地解决导流方案的多目标决策问题. 展开更多
关键词 风险态度 导流方案 效用损失 多目标决策
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从环境协议收费现象看排污收费政策的缺陷 被引量：9
8
作者 胡璇 栾胜基 《北京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第2期303-309,共7页
调查显示中国中西部地区的企业环境管理存在一定程度的政策失效 ,主要表现为在执行排污费政策的过程中普遍存在的协议收费现象。作者认为政策失效是由于排污收费政策本身存在两方面的理论缺陷 ,即忽略了现实中企业环保投资的成本效果曲... 调查显示中国中西部地区的企业环境管理存在一定程度的政策失效 ,主要表现为在执行排污费政策的过程中普遍存在的协议收费现象。作者认为政策失效是由于排污收费政策本身存在两方面的理论缺陷 ,即忽略了现实中企业环保投资的成本效果曲线中存在的阈值现象以及排污收费政策在企业资金有限条件下将引起的系统的效用损失 ; 展开更多
关键词 协议收费 阈值现象 效用损失 替代方案
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统计信息失真的博弈分析 被引量：1
9
作者 卢方元 《统计研究》 CSSCI 北大核心 1999年第S1期135-137,共3页
统计信息是社会经济信息的主体，是政府宏观决策、企业与居民微观决策的重要基础和依据。因此，统计信息一定要真实可靠。当前，由于党中央、国务院对统计工作的重视，国家统计局和各级统计机构，加强了统计数据质量检查、质量控制和质... 统计信息是社会经济信息的主体，是政府宏观决策、企业与居民微观决策的重要基础和依据。因此，统计信息一定要真实可靠。当前，由于党中央、国务院对统计工作的重视，国家统计局和各级统计机构，加强了统计数据质量检查、质量控制和质量评估，并且各级统计机构和广大统计... 展开更多
关键词 说假话 说真话 被调查者 统计信息失真 博弈分析 统计部门 效用损失 支付矩阵 概率选择 统计数据质量
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受限制投资组合机会成本的实证研究
10
作者 姚辉 徐亚豪 《管理学报》 CSSCI 2008年第2期301-304,共4页
通过对只能投资于股票和只能投资于债券2种情况下的投资组合的机会成本的计算,研究了受限制情况下所产生效用损失和风险厌恶程度对机会成本的影响。计算中选用上证综合指数、深圳成分指数、中信国债指数、中信企债指数和银行间7日债券... 通过对只能投资于股票和只能投资于债券2种情况下的投资组合的机会成本的计算,研究了受限制情况下所产生效用损失和风险厌恶程度对机会成本的影响。计算中选用上证综合指数、深圳成分指数、中信国债指数、中信企债指数和银行间7日债券回购利率的5年期月度数据,运用向量自回归的方法估计下期组合的期望收益和收益的联合概率分布,并运用Quasi-Newton最优化方法来求得最优投资组合,从而求出机会成本。 展开更多
关键词 计量经济学 机会成本 向量自回归 效用损失
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