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改进的临近返回检测法:时间序列的混沌性诊断
1
作者
王福来
达庆利
《东南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第6期1039-1044,共6页
利用受随机扰动时系统时间序列的拓扑学特点,建立了带随机项的差分方程模型以模拟经济时间序列,指出了临近返回检测(CR检测)方法在反映混沌的敏感依赖性等方面的不足,改进了原CR方法的判断步骤,并从数理统计及动力学角度给出了理论依据...
利用受随机扰动时系统时间序列的拓扑学特点,建立了带随机项的差分方程模型以模拟经济时间序列,指出了临近返回检测(CR检测)方法在反映混沌的敏感依赖性等方面的不足,改进了原CR方法的判断步骤,并从数理统计及动力学角度给出了理论依据,提出了改进的临近返回检测方法(ICR检测).最后对上海股票市场非线性与混沌进行了实证,指出了上海股票市场存在非线性,噪声较大,但不存在混沌.
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关键词
非线性
改进的临近返回检验
噪声
混沌
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题名
改进的临近返回检测法:时间序列的混沌性诊断
1
作者
王福来
达庆利
机构
东南大学经济管理学院
出处
《东南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第6期1039-1044,共6页
文摘
利用受随机扰动时系统时间序列的拓扑学特点,建立了带随机项的差分方程模型以模拟经济时间序列,指出了临近返回检测(CR检测)方法在反映混沌的敏感依赖性等方面的不足,改进了原CR方法的判断步骤,并从数理统计及动力学角度给出了理论依据,提出了改进的临近返回检测方法(ICR检测).最后对上海股票市场非线性与混沌进行了实证,指出了上海股票市场存在非线性,噪声较大,但不存在混沌.
关键词
非线性
改进的临近返回检验
噪声
混沌
Keywords
nonlinearity
improved close returns test
the white noise
chaos
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
改进的临近返回检测法:时间序列的混沌性诊断
王福来
达庆利
《东南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
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