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一种改进的动态IS算法交易策略
被引量：
2
1
作者
罗启轩
李汉东
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期288-293,共6页
在IS算法交易策略基础上,提出了一种考虑股票市场实时变化的改进动态IS算法交易策略.同时,针对中国股票市场的实际情况,设计了模拟市场交易平台,将改进动态IS算法交易策略、传统IS算法交易策略及随机交易策略分别引入到模拟平台当中进...
在IS算法交易策略基础上,提出了一种考虑股票市场实时变化的改进动态IS算法交易策略.同时,针对中国股票市场的实际情况,设计了模拟市场交易平台,将改进动态IS算法交易策略、传统IS算法交易策略及随机交易策略分别引入到模拟平台当中进行比较.模拟结果显示,改进动态IS算法可有效降低交易成本,并明显优于传统IS算法和随机交易策略.
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关键词
改进动态is算法
模拟交易
交易策略
已实现波动
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题名
一种改进的动态IS算法交易策略
被引量：
2
1
作者
罗启轩
李汉东
机构
北京师范大学系统科学学院
出处
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期288-293,共6页
基金
国家自然科学基金面上资助项目(71671017)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SKZZY2015091)
文摘
在IS算法交易策略基础上,提出了一种考虑股票市场实时变化的改进动态IS算法交易策略.同时,针对中国股票市场的实际情况,设计了模拟市场交易平台,将改进动态IS算法交易策略、传统IS算法交易策略及随机交易策略分别引入到模拟平台当中进行比较.模拟结果显示,改进动态IS算法可有效降低交易成本,并明显优于传统IS算法和随机交易策略.
关键词
改进动态is算法
模拟交易
交易策略
已实现波动
Keywords
improved dynamic IS algorithmic
simulated trading
trading strategy
realized volatility
分类号
F833.48 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种改进的动态IS算法交易策略
罗启轩
李汉东
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2017
2
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