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高频时间序列的改进“已实现”波动特性与建模
被引量：
18
1
作者
徐正国
张世英
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2005年第4期344-350,共7页
高频时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域,“已实现”波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动率度量方法.证明了“已实现”波动的极限性质,对“已实现”波动的计算方法进行了修正,得到了更有效的改进“已实现”...
高频时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域,“已实现”波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动率度量方法.证明了“已实现”波动的极限性质,对“已实现”波动的计算方法进行了修正,得到了更有效的改进“已实现”波动.在综合考虑微观结构误差和测量误差的基础上,定义了最优抽样频率.通过蒙特卡罗模拟,说明改进“已实现”波动是比“已实现”波动更有效的估计方法.研究了上海股市的“已实现”波动和改进“已实现”波动的特性,并针对改进“已实现”波动的长记忆性和“杠杆”效应建立了ARFIMAX模型.
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关键词
高频时间序列
“已实现
”波动
改进“已实现”波动
长记忆性
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题名
高频时间序列的改进“已实现”波动特性与建模
被引量：
18
1
作者
徐正国
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2005年第4期344-350,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471050).
文摘
高频时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域,“已实现”波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动率度量方法.证明了“已实现”波动的极限性质,对“已实现”波动的计算方法进行了修正,得到了更有效的改进“已实现”波动.在综合考虑微观结构误差和测量误差的基础上,定义了最优抽样频率.通过蒙特卡罗模拟,说明改进“已实现”波动是比“已实现”波动更有效的估计方法.研究了上海股市的“已实现”波动和改进“已实现”波动的特性,并针对改进“已实现”波动的长记忆性和“杠杆”效应建立了ARFIMAX模型.
关键词
高频时间序列
“已实现
”波动
改进“已实现”波动
长记忆性
Keywords
high-frequency time series
realized volatility
adjusted realized volatility
long memory characteristics
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
高频时间序列的改进“已实现”波动特性与建模
徐正国
张世英
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2005
18
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