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用选举模型模拟股票收益过程的宽尾现象
被引量：
1
1
作者
邵明亭
王军
《北京交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第3期93-96,共4页
利用选举模型来构造股票的收益过程,对选举模型的参数:初始密度、速率强度以及空间维数取不同值时的情形进行比较,并利用Monte_Carlo方法进行计算机模拟,以此研究股票收益过程的宽尾(fat tails)现象.
关键词
POISSON
过程
选举模型
收益过程
宽尾现象
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职称材料
加权平均指数跳—扩散模型下的首次通过时间问题
2
作者
杨云霞
《数学理论与应用》
2018年第1期54-64,共11页
本文将双指数跳扩散模型进行推广,提出加权平均指数跳-扩散模型.在该模型下,要研究期权的定价,需要研究首次通过时间.本文给出首次通过时间,并通过求解方程再结合鞅方法给出了首次通过时间与过冲、首次通过时间与收益过程的联合分布.
关键词
加权平均指数
跳-扩散模型
收益过程
首次通过时间
过冲
联合分布
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职称材料
题名
用选举模型模拟股票收益过程的宽尾现象
被引量：
1
1
作者
邵明亭
王军
机构
北京交通大学理学院
出处
《北京交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第3期93-96,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471001)
教育部教外司基金资助项目([2003]406)
文摘
利用选举模型来构造股票的收益过程,对选举模型的参数:初始密度、速率强度以及空间维数取不同值时的情形进行比较,并利用Monte_Carlo方法进行计算机模拟,以此研究股票收益过程的宽尾(fat tails)现象.
关键词
POISSON
过程
选举模型
收益过程
宽尾现象
Keywords
Poisson process
voter model
return process
fat-tail phenomena
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
加权平均指数跳—扩散模型下的首次通过时间问题
2
作者
杨云霞
机构
山西工程技术学院
出处
《数学理论与应用》
2018年第1期54-64,共11页
文摘
本文将双指数跳扩散模型进行推广,提出加权平均指数跳-扩散模型.在该模型下,要研究期权的定价,需要研究首次通过时间.本文给出首次通过时间,并通过求解方程再结合鞅方法给出了首次通过时间与过冲、首次通过时间与收益过程的联合分布.
关键词
加权平均指数
跳-扩散模型
收益过程
首次通过时间
过冲
联合分布
Keywords
Weighed average index
Jump-diffusion model
Return processFirst passage time
The overshootJoint distribution
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
用选举模型模拟股票收益过程的宽尾现象
邵明亭
王军
《北京交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
1
在线阅读
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职称材料
2
加权平均指数跳—扩散模型下的首次通过时间问题
杨云霞
《数学理论与应用》
2018
0
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职称材料
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