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中国股票市场价量关系研究——基于沪市日数据的分位回归分析
被引量：
3
1
作者
钱争鸣
郭鹏辉
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2007年第4期44-51,共8页
股市价量关系研究具有重要意义。用传统方法考察变量间的"平均"价量关系,经常是高估或低估真实的价量关系。而采用分位回归方法对沪市价量关系进行研究的结果表明,沪市收益率及收益率绝对量和交易量之间存在显著的价量关系。...
股市价量关系研究具有重要意义。用传统方法考察变量间的"平均"价量关系,经常是高估或低估真实的价量关系。而采用分位回归方法对沪市价量关系进行研究的结果表明,沪市收益率及收益率绝对量和交易量之间存在显著的价量关系。收益率与交易量存在显著的V型价量关系,且正向价量关系强于负向价量关系。收益率绝对量与交易量存在显著的正向关系,且价格波动越剧烈时价量关系越强。
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关键词
收益率
收益率绝对量
交易量
价量关系
分位回归
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职称材料
题名
中国股票市场价量关系研究——基于沪市日数据的分位回归分析
被引量：
3
1
作者
钱争鸣
郭鹏辉
机构
厦门大学经济学院
出处
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2007年第4期44-51,共8页
文摘
股市价量关系研究具有重要意义。用传统方法考察变量间的"平均"价量关系,经常是高估或低估真实的价量关系。而采用分位回归方法对沪市价量关系进行研究的结果表明,沪市收益率及收益率绝对量和交易量之间存在显著的价量关系。收益率与交易量存在显著的V型价量关系,且正向价量关系强于负向价量关系。收益率绝对量与交易量存在显著的正向关系,且价格波动越剧烈时价量关系越强。
关键词
收益率
收益率绝对量
交易量
价量关系
分位回归
Keywords
retum-rate, absolute return-rate, volume, price-volume relations, quantile regression
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
中国股票市场价量关系研究——基于沪市日数据的分位回归分析
钱争鸣
郭鹏辉
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2007
3
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