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基于ANN－GARCH模型的中国股市收益非对称波动拟合能力研究
被引量：
1
1
作者
丁岚
苏治
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013年第7期22-26,共5页
在传统的非对称GARCH模型上加入ANN逻辑项,从而提高了模型的非对称性描述能力。不同于"黑箱"式的神经网络计算,这种方法的ANN逻辑项是可见、可分析的。通过对上证综指、深证综指和恒生指数的实证研究,发现三个市场都存在"...
在传统的非对称GARCH模型上加入ANN逻辑项,从而提高了模型的非对称性描述能力。不同于"黑箱"式的神经网络计算,这种方法的ANN逻辑项是可见、可分析的。通过对上证综指、深证综指和恒生指数的实证研究,发现三个市场都存在"杠杆效应"。研究表明:ANN-GARCH模型总体上比传统模型的拟合效果更好,预测能力更强。
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关键词
收益率波动性
非对称GARCH模型
ANN-GARCH模型
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职称材料
中国股市波动性与交易量的关系:基于混合分布假说的实证研究
2
作者
陈强
侯建强
《云南财贸学院学报》
2004年第5期28-33,共6页
在混合分布假说(MDH)框架下,应用EGARCH-Volume(附加交易量的指数GARCH)模型,分阶段考察了收益率波性与交易量的关系。与以往研究结论不同,对沪深股市分阶段的实证结果表明:在股市发展的过渡、调整阶段(1993-1996),同期交易量作为信息...
在混合分布假说(MDH)框架下,应用EGARCH-Volume(附加交易量的指数GARCH)模型,分阶段考察了收益率波性与交易量的关系。与以往研究结论不同,对沪深股市分阶段的实证结果表明:在股市发展的过渡、调整阶段(1993-1996),同期交易量作为信息到达的代理变量,明显降低了沪深两市收益率中时变波动的持续性特征,而在规范、发展阶段(1997～2001)沪深两市的交易量基本不能解释收益率波动的持续性特征,收益率波的持续性受其他因素的影响。混合发布假说对股市持续性解释力呈现阶段性差异,说明信息对收益率波动的影响机制随着股市的发展而变化。
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关键词
混合分布假说
收益率波动性
交易量
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职称材料
题名
基于ANN－GARCH模型的中国股市收益非对称波动拟合能力研究
被引量：
1
1
作者
丁岚
苏治
机构
对外经济贸易大学统计学院北京
中央财经大学统计学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013年第7期22-26,共5页
基金
对外经济贸易大学校级科研课题《基于贝叶斯理论的金融市场VAR测度-模型与实证》(11YBTJX01)
文摘
在传统的非对称GARCH模型上加入ANN逻辑项,从而提高了模型的非对称性描述能力。不同于"黑箱"式的神经网络计算,这种方法的ANN逻辑项是可见、可分析的。通过对上证综指、深证综指和恒生指数的实证研究,发现三个市场都存在"杠杆效应"。研究表明:ANN-GARCH模型总体上比传统模型的拟合效果更好,预测能力更强。
关键词
收益率波动性
非对称GARCH模型
ANN-GARCH模型
Keywords
return volatility
asymmetrical GARCH model
ANN--GARCH model
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国股市波动性与交易量的关系:基于混合分布假说的实证研究
2
作者
陈强
侯建强
机构
西南财经大学研究生部
出处
《云南财贸学院学报》
2004年第5期28-33,共6页
文摘
在混合分布假说(MDH)框架下,应用EGARCH-Volume(附加交易量的指数GARCH)模型,分阶段考察了收益率波性与交易量的关系。与以往研究结论不同,对沪深股市分阶段的实证结果表明:在股市发展的过渡、调整阶段(1993-1996),同期交易量作为信息到达的代理变量,明显降低了沪深两市收益率中时变波动的持续性特征,而在规范、发展阶段(1997～2001)沪深两市的交易量基本不能解释收益率波动的持续性特征,收益率波的持续性受其他因素的影响。混合发布假说对股市持续性解释力呈现阶段性差异,说明信息对收益率波动的影响机制随着股市的发展而变化。
关键词
混合分布假说
收益率波动性
交易量
Keywords
The Mixture of Distribution Hypothesis
Return Volatility
Trading Volume
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于ANN－GARCH模型的中国股市收益非对称波动拟合能力研究
丁岚
苏治
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013
1
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职称材料
2
中国股市波动性与交易量的关系:基于混合分布假说的实证研究
陈强
侯建强
《云南财贸学院学报》
2004
0
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职称材料
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参考文献
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