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中外证券指数收益率和价格相关性的比较
被引量：
1
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作者
邵明亭
王军
《商业时代》
北大核心
2006年第17期59-60,共2页
本文应用统计方法对道琼斯工业平均指数收益率分布与上证指数和深证成指收益率分布进行对比发现,上证指数和深证成指收益率的波动性更大而且更加难以预测。我们还把道琼斯工业平均指数、恒生指数、上证指数以及深证成指的价格作相关性分...
本文应用统计方法对道琼斯工业平均指数收益率分布与上证指数和深证成指收益率分布进行对比发现,上证指数和深证成指收益率的波动性更大而且更加难以预测。我们还把道琼斯工业平均指数、恒生指数、上证指数以及深证成指的价格作相关性分析,得出上指与道指、深指与恒指联系更紧密的结论。
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关键词
上证指数
深证成指
收益率正态性检验
相关
性
分析
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职称材料
题名
中外证券指数收益率和价格相关性的比较
被引量：
1
1
作者
邵明亭
王军
机构
北京交通大学金融数学与金融工程研究所
出处
《商业时代》
北大核心
2006年第17期59-60,共2页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471001)
教育部教外司基金资助项目([2003]406)资助
文摘
本文应用统计方法对道琼斯工业平均指数收益率分布与上证指数和深证成指收益率分布进行对比发现,上证指数和深证成指收益率的波动性更大而且更加难以预测。我们还把道琼斯工业平均指数、恒生指数、上证指数以及深证成指的价格作相关性分析,得出上指与道指、深指与恒指联系更紧密的结论。
关键词
上证指数
深证成指
收益率正态性检验
相关
性
分析
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
中外证券指数收益率和价格相关性的比较
邵明亭
王军
《商业时代》
北大核心
2006
1
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