期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
均值-绝对离差投资组合修正模型
被引量：
6
1
作者
康志林
《华侨大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第6期710-715,共6页
针对投资者对不同收益率资产的偏好,通过引入收益权值系数,直接对各证券的收益离差进行非对称影响分析,重构均值-绝对离差(MAD)投资组合模型,并将模型转换为线性规划.最后,利用LINGO软件对修正MAD模型进行分析,提供投资者更多样化之投...
针对投资者对不同收益率资产的偏好,通过引入收益权值系数,直接对各证券的收益离差进行非对称影响分析,重构均值-绝对离差(MAD)投资组合模型,并将模型转换为线性规划.最后,利用LINGO软件对修正MAD模型进行分析,提供投资者更多样化之投资组合选择.
展开更多
关键词
绝对离差
收益权值
基数约束
有效前沿
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
均值-绝对离差投资组合修正模型
被引量：
6
1
作者
康志林
机构
华侨大学数学科学学院
出处
《华侨大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第6期710-715,共6页
基金
中央高校基本科研业务费资助项目(11HZR16)
文摘
针对投资者对不同收益率资产的偏好,通过引入收益权值系数,直接对各证券的收益离差进行非对称影响分析,重构均值-绝对离差(MAD)投资组合模型,并将模型转换为线性规划.最后,利用LINGO软件对修正MAD模型进行分析,提供投资者更多样化之投资组合选择.
关键词
绝对离差
收益权值
基数约束
有效前沿
Keywords
mean-absolute deviatiom income weights
cardinality constraint
efficient frontier
分类号
O221 [理学—运筹学与控制论]
F831.5 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
均值-绝对离差投资组合修正模型
康志林
《华侨大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
