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我国股市行业间的收益与波动溢出效应研究——基于VAR模型构造溢出指数 被引量：8
1
作者 张良贵 石柱鲜 《金融理论与实践》 北大核心 2011年第6期3-6,共4页
已有的文献多是通过脉冲响应来刻画溢出效应,该方法得到的溢出效应不具有连续性,在实际应用中有一定的缺陷。而本文则是通过构建溢出指数的方法来衡量我国股市行业间的收益与波动的溢出效应,它能够从溢出指数走势特征中提取股市对信息... 已有的文献多是通过脉冲响应来刻画溢出效应,该方法得到的溢出效应不具有连续性,在实际应用中有一定的缺陷。而本文则是通过构建溢出指数的方法来衡量我国股市行业间的收益与波动的溢出效应,它能够从溢出指数走势特征中提取股市对信息的反应,可以辅助投资者预判市场走势,做好资产配置准备。研究发现我国股市行业间的收益与波动溢出指数的突变特征明显,收益溢出指数的突变点多是局部高点,而波动溢出指数的突变点多是局部低点。 展开更多
关键词 股票市场 溢出指数 VAR模型 收益与波动溢出效应
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香港、台北、纽约股市收益及波动溢出效应的实证研究 被引量：8
2
作者 赵鹏 曾剑云 《工业技术经济》 北大核心 2008年第7期145-149,共5页
在经济全球化和金融自由化趋势不断深化的背景下，研究国际股市之间的相关性具有重要的理论与现实意义。本文采用2000-2007年香港、台北、纽约股市的相应数据，运用Grarrger因果检验和三变量VAR-GARCH-BEKK模型研究不同股市之间的收益... 在经济全球化和金融自由化趋势不断深化的背景下，研究国际股市之间的相关性具有重要的理论与现实意义。本文采用2000-2007年香港、台北、纽约股市的相应数据，运用Grarrger因果检验和三变量VAR-GARCH-BEKK模型研究不同股市之间的收益和波动的溢出效应。实证结果表明：香港股市对台北股市存在显著的收益与波动溢出效应，台北股市对香港股市仅存在波动溢出效应；而纽约股市对香港股市和台北股市存在明显的收益与波动溢出效应，香港股市、台北股市对纽约股市的溢出效应不明显。 展开更多
关键词 收益与波动溢出效应 GRANGER因果检验 VAR-GARCH-BEKK模型
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