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操作风险损失的广义帕累托分布参数估计及其应用
被引量：
6
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作者
谭德俊
邹敏烨
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2010年第6期22-25,共4页
极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制。论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损...
极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制。论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损失的广义帕累托分布的参数估计问题。并且基于我国商业银行1994~2008年的操作风险损失数据对经济资本配置进行了算例分析。
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关键词
极值定理
广义帕累托分布
参数估计
操作风险损失
经济资本
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职称材料
题名
操作风险损失的广义帕累托分布参数估计及其应用
被引量：
6
1
作者
谭德俊
邹敏烨
机构
湖南大学金融与统计学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2010年第6期22-25,共4页
基金
教育部博士点基金项目(2006053211)
湖南省研究生科研创新项目(CX2009B062)
文摘
极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制。论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损失的广义帕累托分布的参数估计问题。并且基于我国商业银行1994~2008年的操作风险损失数据对经济资本配置进行了算例分析。
关键词
极值定理
广义帕累托分布
参数估计
操作风险损失
经济资本
Keywords
Extreme Value Theory
Generalized Pareto Distribution
Parameter Estimation
Operational Risk Loss
Economic Capital
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
操作风险损失的广义帕累托分布参数估计及其应用
谭德俊
邹敏烨
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2010
6
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