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带漂移因子及停时的最优脉冲随机控制问题(英文)
1
作者
杨瑞成
刘坤会
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006年第3期543-552,共10页
通过把漂移参数引入到受控于Poisson过程的状态结构中,本文建立了一非对称型最优脉冲随机控制模型。在此模型的目标函数中,首次引进了停时因素。利用随机积分及脉冲控制理论,我们不但给出了最优回报函数应满足的充分性条件,而且在一定...
通过把漂移参数引入到受控于Poisson过程的状态结构中,本文建立了一非对称型最优脉冲随机控制模型。在此模型的目标函数中,首次引进了停时因素。利用随机积分及脉冲控制理论,我们不但给出了最优回报函数应满足的充分性条件,而且在一定条件下得出了其显解及相应的最优控制策略。
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关键词
维纳过程
漂移参数
停时
最优回报函数
推广的ito公式
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职称材料
题名
带漂移因子及停时的最优脉冲随机控制问题(英文)
1
作者
杨瑞成
刘坤会
机构
烟台师范学院数学与信息学院
北京交通大学理学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006年第3期543-552,共10页
基金
This research is supported by the NNSF of China(19671004)
文摘
通过把漂移参数引入到受控于Poisson过程的状态结构中,本文建立了一非对称型最优脉冲随机控制模型。在此模型的目标函数中,首次引进了停时因素。利用随机积分及脉冲控制理论,我们不但给出了最优回报函数应满足的充分性条件,而且在一定条件下得出了其显解及相应的最优控制策略。
关键词
维纳过程
漂移参数
停时
最优回报函数
推广的ito公式
Keywords
Wiener process
drift parameter
stopping time
optimal return function
generalized
ito
formula
分类号
O175.1 [理学—基础数学]
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1
带漂移因子及停时的最优脉冲随机控制问题(英文)
杨瑞成
刘坤会
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006
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