运用损失分布法的计量商业银行操作风险 被引量：12

1

作者 张宏毅 陆静 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第4期411-416,共6页

讨论损失分布法的基本原理,运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的经验数据进行了实证分析.研究表明,我国商业银行操作风险平均损失金额高于国际活跃银行;我国商业银行操作风险涉及的业务条线主要是商业银行业务、支付和结算业务;... 讨论损失分布法的基本原理,运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的经验数据进行了实证分析.研究表明,我国商业银行操作风险平均损失金额高于国际活跃银行;我国商业银行操作风险涉及的业务条线主要是商业银行业务、支付和结算业务;操作风险的风险类型主要表现为内部欺诈和外部欺诈;如果按照巴塞尔委员会规定的99.9%的置信水平,国内每家商业银行仅仅为操作风险就需要配置107亿元的资本,远远超过了现阶段我国商业银行的风险资本承受能力.因此,我国商业银行必须采取有效措施尽快补充资本,以提高抵御风险的能力. 展开更多

关键词 损失分布法 操作风险 商业银行

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基于分段损失分布法和Copula的银行操作风险集成度量 被引量：4

2

作者 陈倩 梁力军 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第8期174-181,共8页

多个风险单元的集成度量是银行操作风险管理的关键步骤之一。立足于操作风险的“厚尾”、“截断”性,从分段损失分布法的视角出发,探讨操作风险集成度量的模式和数值方法。首先,引入两阶段损失分布法来拟合单个风险单元边际损失分布,用... 多个风险单元的集成度量是银行操作风险管理的关键步骤之一。立足于操作风险的“厚尾”、“截断”性,从分段损失分布法的视角出发,探讨操作风险集成度量的模式和数值方法。首先,引入两阶段损失分布法来拟合单个风险单元边际损失分布,用双截尾分布代替传统的完整分布来刻画“高频低损”损失数据的双截断特性,利用POT模型捕获“低频高损”事件的厚尾特性。再次,基于分段建模思路,对传统度量过程中边际分布为单一、完整分布的Copula模型进行了扩展,研究边际分布为分段分布、截尾分布条件下使用Copula函数集成度量操作风险的框架和步骤,并设计了Monte Carlo模拟算法。最后,以实证分析的形式验证所构建模型。通过对中国商业银行416个操作风险损失数据的实证分析,结果表明分段分布、截尾分布能对单个风险单元边际分布有更好的拟合效果,能减小由于分布选择不当而引发的模型风险。分段度量视角下Copula函数的引入能灵活处理多个操作风险单元间的相依结构,使风险度量结果更为合理。 展开更多

关键词 操作风险 集成度量 分段损失分布法 相依结构 COPULA函数

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我国利用损失分布法(LDA法)度量操作风险探析 被引量：4

3

作者 曲绍强 王晓芳 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2006年第10期65-67,共3页

操作风险是商业银行面临的主要风险,因而度量操作风险就成为人们关注的焦点之一。对作为操作风险高级度量法之一的损失分布法(LDA法)中的数据收集、模型选择等问题进行了探讨,最后针对我国的情况提出了一些建议。

关键词 操作风险 损失分布法 数据 模型

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股票市场风险计量中的损失分布法与价值分布法研究

4

作者 郑艳秋 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第12期92-94,共3页

股票市场是一个稳定性极差的平台,需要学术界对其损失与价值进行科学全面的分析,才有利于全球经济的持续健康发展。文章借助VaR方法,对我国股票市场风险计量中的损失与价值分布进行了科学全面的分析。

关键词 股票市场 VaR(Value—at—Risk)方法 损失分布法 价值分布法

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损失分布法及其在保险业中的应用

5

作者 吴礼斌 《财贸研究》 1998年第5期16-17,27,共3页

我国保险业恢复二十多年来,发展十分迅速。数理分析在保险业中的重要性日益显著,依据数理分析结果做出的保险决策更加科学。众所周知,保险的过程就是面对损失与收益进行风险选择的过程,也就是承保人收取保费但面临赔偿,投保人需交纳保... 我国保险业恢复二十多年来,发展十分迅速。数理分析在保险业中的重要性日益显著,依据数理分析结果做出的保险决策更加科学。众所周知,保险的过程就是面对损失与收益进行风险选择的过程,也就是承保人收取保费但面临赔偿,投保人需交纳保费而获保障的过程。不论是投保人还是保险公司,他们都会关心保险事故造成的损失及其分布情况,这就要求理论上必须回答何谓损失分布,如何确定损失分布,在确知损失分布情况下如何做出保险决策,本文较系统地作出回答。 展开更多

关键词 损失分布法 保险业 中国 应用

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基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用 被引量：1

6

作者 陈倩 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第5期907-916,共10页

选择恰当的损失分布是对操作风险进行度量的首要环节,也是正确度量操作风险的重要前提。立足于操作风险数据的“截断”性,将传统分阶段定义损失强度的损失分布法(PSD-LDA)拓展为双截尾分布-POT(DTD-POT)度量模型,用双截尾分布、分段分... 选择恰当的损失分布是对操作风险进行度量的首要环节,也是正确度量操作风险的重要前提。立足于操作风险数据的“截断”性,将传统分阶段定义损失强度的损失分布法(PSD-LDA)拓展为双截尾分布-POT(DTD-POT)度量模型,用双截尾分布、分段分布代替传统的单一完整分布来刻画损失数据的双截断特性。首先,综合考虑数据收集门槛值、阈值对分布拟合的影响,构建DTD-POT度量模型,并提出DTDPOT的度量步骤和流程;其次,设计当损失强度分布为分段、截尾分布时使用Monte Carlo模拟度量操作风险的具体步骤;最后,收集我国商业银行1994~2013年间549个风险损失数据,以实证分析的形式验证所提出的方法,并将结果与单一损失分布法、传统的PSD-LDA进行了比较。实证结果表明:PSD-LDA和PTDPOT模型均能较好的拟合损失的主体和尾部,拟合结果显著优于单一损失分布法;与传统的PSD-LDA相比,DTD-POT模型对数据有更好的拟合效果,度量结果具有较好的稳定性,能够减少因损失分布选择不当带来的误差。 展开更多

关键词 操作风险度量 截断数据 双截尾分布 分段损失分布法 极值理论

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商业银行操作风险度量方法比较 被引量：2

7

作者 刘张发 舒宁 谢小龙 《企业经济》 北大核心 2012年第2期165-167,共3页

使用初级计量法中的基本指标法、标准法(替代标准法)、收入法和高级计量法中的损失分布法度量同一对象(以中国工商银行为例)同一时期的操作风险所需资本,并对上述不同计量方法进行理论和实证比较。实证得出,对同一度量对象同时期的操作... 使用初级计量法中的基本指标法、标准法(替代标准法)、收入法和高级计量法中的损失分布法度量同一对象(以中国工商银行为例)同一时期的操作风险所需资本,并对上述不同计量方法进行理论和实证比较。实证得出,对同一度量对象同时期的操作风险所需资本来说,基于初级计量法中的不同计量方法的操作风险所需资本相差不大,基于高级计量法的操作风险所需资本远远大于基于初级计量法的操作风险所需资本。现阶段,我国银行比较适合采用收入法度量操作风险所需资本。 展开更多

关键词 操作风险 基本指标法 标准法(替代标准法) 收入法 损失分布法

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银行操作风险度量的非参数估计方法——基于最大熵原理 被引量：1

8

作者 施武江 丰吉闯 《工业技术经济》 CSSCI 2011年第7期115-122,共8页

根据新巴塞尔资本协议的要求,银行应该为操作风险分配相应的资本金来御其风险。损失分布法是最常用的操作风险度量模型,但损失分布的参数估计方法受主观影响较大,容易造成结果的偏差和不确定性。基于此提出了基于最大熵原理的非参数估... 根据新巴塞尔资本协议的要求,银行应该为操作风险分配相应的资本金来御其风险。损失分布法是最常用的操作风险度量模型,但损失分布的参数估计方法受主观影响较大,容易造成结果的偏差和不确定性。基于此提出了基于最大熵原理的非参数估计方法来估计损失分布中损失程度分布。该方法直接通过求解数学规划问题得到概率分布,所得分布拟合程度更高并且结果客观;基于该方法计算了我国商业银行业的操作风险的大小和资本金数量,最后采用国际商业银行的操作风险损失数据对模型进了压力测试。实证结果显示基于最大熵的方法较好地拟合了操作风险损失分布,同时具有良好的鲁棒性和敏感性。 展开更多

关键词 最大熵 操作风险 损失分布法 压力测试

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商业银行操作风险的损失模型及其应用 被引量：1

9

作者 谢俊明 胡炳惠 谢圣远 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第22期74-77,共4页

长期以来,由于商业银行操作损失历史数据的不完整性,严重影响着操作风险度量模型的精确性。文章在分析操作风险损失数据的左截断性质对模型估计与运用所造成的影响的基础上,充分地考虑损失数据左截断的条件下,利用条件概率模型与损失分... 长期以来,由于商业银行操作损失历史数据的不完整性,严重影响着操作风险度量模型的精确性。文章在分析操作风险损失数据的左截断性质对模型估计与运用所造成的影响的基础上,充分地考虑损失数据左截断的条件下,利用条件概率模型与损失分布法对操作风险的两个属性即损失频率和损失金额进行度量。并通过实证分析得出:考虑数据左截断性质的模型能提高模型的准确性,避免高估损失程度,有利于监管资本金的准确估算,并进一步讨论了保险的缓释效果。 展开更多

关键词 操作风险 损失分布法 条件概率 监管资本金 保险缓释

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中国商业银行操作风险度量模型的选择与应用 被引量：50

10

作者 田玲 蔡秋杰 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2003年第8期38-42,共5页

近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文选取有代表性的基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法和极值理论模型进行比较分析,探讨现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型,并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作... 近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文选取有代表性的基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法和极值理论模型进行比较分析,探讨现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型,并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。 展开更多

关键词 中国 商业银行 操作风险 风险度量模型 风险管理 基本指标法 标准化 内部衡量法 损失分布法 极值理论

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基于贝叶斯估计的商业银行操作风险计量与管理 被引量：3

11

作者 刘书霞 张新福 米海杰 《现代管理科学》 CSSCI 2009年第4期117-119,共3页

操作风险的计量是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。文章利用贝叶斯估计方法,基于共轭分布原则,结合我国商业银行业务特点,开创性提出了对于损失强度分布的两阶段拟合方法。损失强度在阈值... 操作风险的计量是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。文章利用贝叶斯估计方法,基于共轭分布原则,结合我国商业银行业务特点,开创性提出了对于损失强度分布的两阶段拟合方法。损失强度在阈值左侧服从对数正态分布,在阈值右侧服从帕累托分布,以更好的拟合操作风险中心数据和尾部数据的分布特征。最后利用得到的某商业银行的损失数据进行实证研究,得到该银行各产品线所需经济资本,与该银行资产基本相符。 展开更多

关键词 操作风险 贝叶斯估计 损失分布法

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基层商业银行个人金融业务操作风险的实证分析 被引量：2

12

作者 钟鼎礼 《管理学报》 CSSCI 北大核心 2012年第8期1251-1254,共4页

经验证据表明,引发商业银行信用风险、市场风险的诸多案例中实际上相当比例是由于操作风险所引致的。以某国有商业银行某一级分行为例,将其辖下的二级分行向一级分行上报的个人金融业务操作风险数据与调研清查数据相结合,对我国基层商... 经验证据表明,引发商业银行信用风险、市场风险的诸多案例中实际上相当比例是由于操作风险所引致的。以某国有商业银行某一级分行为例,将其辖下的二级分行向一级分行上报的个人金融业务操作风险数据与调研清查数据相结合,对我国基层商业个人金融业务条线的操作风险进行实证分析。研究发现,人为因素引发的损失事件发生频率较高,损失金额较大。最后,采用损失分布法对一级分行层面的主要业务单元的操作风险损失进行了估计和比较。 展开更多

关键词 操作风险 个人金融业务 损失分布法

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多类型相关性下的保险业操作风险度量研究 被引量：2

13

作者 李斌 常闫芃 +2 位作者 王颖慧 朱晓谦 李建平 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第9期189-195,共7页

近年来保险公司重大操作风险事件频发,操作风险已成为保险业最为重要的风险之一。而现有的保险业操作风险度量研究大多忽视了风险事件之间的关联关系,显著影响着操作风险度量结果的准确性。本文在保险业操作风险度量模型中引入相关性刻... 近年来保险公司重大操作风险事件频发,操作风险已成为保险业最为重要的风险之一。而现有的保险业操作风险度量研究大多忽视了风险事件之间的关联关系,显著影响着操作风险度量结果的准确性。本文在保险业操作风险度量模型中引入相关性刻画方法,将相关结构嵌入损失分布法框架中,在考虑操作风险事件之间的频率相关、强度相关和损失相关三种类型相关性的基础上对操作风险进行度量研究。并且针对保险业操作风险数据缺失严重阻碍该领域实证研究的难点,提出了中国保险业操作风险数据收集的字段标准,从公开渠道收集了中国保险业1995年至2019年共922条操作风险数据。基于该数据的实证结果显示:保险业的操作风险事件之间确实存在着错综复杂的相关关系,忽略这些相关关系可能会严重低估操作风险的度量值;并且考虑不同类型的相关关系也会导致度量结果存在较大差异,在度量保险业操作风险时,需要慎重考虑风险事件之间的相关关系类型。本文的研究结果可以为我国保险业操作风险资本金的合理配备提供重要依据。 展开更多

关键词 操作风险 保险公司 风险相关性 损失分布法 COPULA

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数据整合视角下商业银行操作风险度量研究 被引量：2

14

作者 谢俊明 胡炳惠 《征信》 北大核心 2023年第4期72-77,86,共7页

随着商业银行改革不断深化,操作风险呈高发态势。整合数据是商业银行准确度量操作风险的基础保证。选取1994—2020年间我国四大国有商业银行1846例操作风险事件,充分利用彼此的损失信息互相补充,结合损失分布法、POT模型以及信度模型对... 随着商业银行改革不断深化,操作风险呈高发态势。整合数据是商业银行准确度量操作风险的基础保证。选取1994—2020年间我国四大国有商业银行1846例操作风险事件,充分利用彼此的损失信息互相补充,结合损失分布法、POT模型以及信度模型对四大商业银行的操作风险进行度量。结果表明:对于一般操作风险损失,对数正态分布的拟合效果优于其他分布;对于极端操作风险损失,POT模型能够较好地对操作风险的尾部进行拟合;分段拟合更能准确描述操作风险的损失特征;运用信度理论可以更准确地对操作风险水平作出合理的估计,弥补数据缺失造成的不足。 展开更多

关键词 数据整合 操作风险度量 损失分布法 POT模型 信度模型 风险资本金

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