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Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票市场下的最优超额损失再保险和投资
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作者 黄玲 刘海燕 陈密 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第5期741-756,共16页
本文在扩散逼近风险模型下研究了保险公司的最优投资和再保险策略.假设保险公司可购买超额损失再保险,并将盈余投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其中风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.保险公司的目标是使终端财... 本文在扩散逼近风险模型下研究了保险公司的最优投资和再保险策略.假设保险公司可购买超额损失再保险,并将盈余投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其中风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.保险公司的目标是使终端财富的期望指数效用最大化.利用随机控制理论和HJB方程,推导出了最优策略和值函数的显式表达式.最后,通过数值分析讨论了模型参数对最优策略和值函数的影响. 展开更多
关键词 HJB方程 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 指数效用 超额损失保险 投资
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状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略 被引量:3
2
作者 谷爱玲 陈树敏 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2016年第1期91-104,共14页
假设保险公司的盈余过程和金融市场的资产价格过程均由可观测的连续时间马尔科夫链所调节,以最大化终端财富的状态相依的期望指数效用为目标,研究了保险公司的超额损失再保险-投资问题.运用动态规划方法,得到最优再保险-投资策略的解析... 假设保险公司的盈余过程和金融市场的资产价格过程均由可观测的连续时间马尔科夫链所调节,以最大化终端财富的状态相依的期望指数效用为目标,研究了保险公司的超额损失再保险-投资问题.运用动态规划方法,得到最优再保险-投资策略的解析解以及最优值函数的半解析式.最后,通过数值例子,分析了模型各参数对最优值函数和最优策略的影响. 展开更多
关键词 机制转移 超额损失保险 状态相依效用函数 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
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森林火灾保险巨灾损失的评估 被引量:3
3
作者 张琳 于丽娜 +1 位作者 李林姝 史翔 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第10期4-7,共4页
文章结合森林火灾风险实际发生情况(未截断数据)及当前保险公司森林火灾保险赔付情况(截断数据),从给定森林火灾巨灾定义开始到做出巨灾损失超越概率曲线,提供了一个较为完整的流程及参考模型的输出。
关键词 森林火灾保险 巨灾损失评估 超越阀值理论 社会损失数据 保险损失数据
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关于溢额损失再保险的条件分布的递推方程
4
作者 杨静平 王晓谦 程士宏 《应用数学和力学》 EI CSCD 北大核心 2006年第8期931-939,共9页
在索赔数目服从Poisson分布、二项分布或负二项分布,以及索赔额分布的密度函数连续且有界的条件下,研究了溢额损失再保险条款的总体损失分布的条件递推方程.在再保险人或分出人的索赔数目给定的条件下,得到了再保险人以及分出人的总赔... 在索赔数目服从Poisson分布、二项分布或负二项分布,以及索赔额分布的密度函数连续且有界的条件下,研究了溢额损失再保险条款的总体损失分布的条件递推方程.在再保险人或分出人的索赔数目给定的条件下,得到了再保险人以及分出人的总赔付额分布的递推方程. 展开更多
关键词 Panjer递推 POISSON分布 二项分布 负二项分布 溢额损失保险
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对构建我国巨灾保险损失补偿体系的思考 被引量:1
5
作者 肖雯 《金融与经济》 北大核心 2009年第7期73-74,共2页
巨灾近年来已对我国国民经济造成了非常严重的影响。本文通过分析研究美国、新西兰及日本三国的巨灾保险制度能为我国在处理巨灾风险问题上得到一些启迪。面临破坏程度日益剧增的巨灾风险,必须要建立巨灾损失的分担机制,以通过保险这种... 巨灾近年来已对我国国民经济造成了非常严重的影响。本文通过分析研究美国、新西兰及日本三国的巨灾保险制度能为我国在处理巨灾风险问题上得到一些启迪。面临破坏程度日益剧增的巨灾风险,必须要建立巨灾损失的分担机制,以通过保险这种分散风险方式来解决巨灾风险。因此,我国需要建立一个能够及时准确反映各地区人口财产状况的居民数据信息系统;以国家的名义建立基本巨灾保险基金;用商业化的方式开展商业巨灾保险;完善资本市场,发行巨灾债券等来解决巨灾损失补偿问题。 展开更多
关键词 巨灾保险分担机制 巨灾保险制度 巨灾保险损失补偿
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几何Levy市场下的最优投资与超额损失再保险
6
作者 邓迎春 尹细宏 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2015年第1期64-70,共7页
研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产投资到风险市场和无风险市场,风险资产的瞬时收益率由几何Levy过程刻画.利用随机控制理论,得到了最优策... 研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产投资到风险市场和无风险市场,风险资产的瞬时收益率由几何Levy过程刻画.利用随机控制理论,得到了最优策略及其值函数的精确表达式,并通过算例分析得到了最优策略与相关参数的关系. 展开更多
关键词 随机控制 投资组合 几何Levy过程 指数效用函数 超额损失保险
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保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈
7
作者 林祥 钱艺平 任余豪 《应用数学》 CSCD 北大核心 2021年第2期463-476,共14页
本文在扩散逼近风险模型下考虑保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈问题.假设保险公司和再保险公司都以期望终端盈余效用增加作为购买停止损失再保险和接受承保的条件.在保险公司和再保险公司都具有指数效用函数条件... 本文在扩散逼近风险模型下考虑保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈问题.假设保险公司和再保险公司都以期望终端盈余效用增加作为购买停止损失再保险和接受承保的条件.在保险公司和再保险公司都具有指数效用函数条件下,运用动态规划原理,通过求解其对应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到了三种博弈情形下保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略和值函数的显示解,以及再保险合约能够成交时再保费满足的条件.结果显示,在适当的条件下,保险公司和再保险公司之间的停止再保险合约是可以成交的.最后,通过灵敏性分析给出了最优停止损失再保险策略和再保费,以及效用损益与模型主要参数之间的关系,并给出相应的经济分析. 展开更多
关键词 停止损失保险 承保 指数效用函数 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 效用损益
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具有均值-方差保费原理的最优超额损失再保险 被引量:2
8
作者 王爱香 秦成林 《上海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第2期207-210,220,共5页
考虑具有均值-方差保费原理的超额损失再保险的最优策略问题,沿用Hipp的理论框架,以最小化破产概率为目标,得到一个Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了其解的存在性及最优性.
关键词 超额损失保险 均值-方差保费准则 破产概率 HJB方程 检验定理
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关于停止损失再保险的调节系数最大化问题 被引量:1
9
作者 张秀萍 赵明清 《运筹与管理》 CSCD 2007年第3期129-131,共3页
停止损失再保险作为一种再保险方式,在具有相同保费的前提下,能使保险人的期望效用最大,并能使其自留风险方差最小。另外在保费和费率相等的前提下,停止损失再保险的调节系数不可能比其他再保险方式的调节系数小。本论文在此基础上作了... 停止损失再保险作为一种再保险方式,在具有相同保费的前提下,能使保险人的期望效用最大,并能使其自留风险方差最小。另外在保费和费率相等的前提下,停止损失再保险的调节系数不可能比其他再保险方式的调节系数小。本论文在此基础上作了相应推广,讨论了在保费相等的前提下,停止损失再保险的费率满足时,其调节系数不小于其他再保险方式的调节系数。 展开更多
关键词 停止损失保险 纯保费 保险费率 调节系数
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稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险 被引量:1
10
作者 胡凤清 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2013年第2期317-326,共10页
在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险.并分别给出了最优超额损失再保险策略及相应的最佳自留索赔额.
关键词 超额损失保险 稀疏相关结构 调节系数 期望值原理
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基于多租户的高性能地震保险损失评估SaaS云平台设计与实现
11
作者 王小东 粟春晨 +4 位作者 宋圣楠 冯键 翟亮亮 熊政辉 马腾飞 《震灾防御技术》 CSCD 北大核心 2021年第2期253-262,共10页
地震巨灾风险的特点是低频高损,历史震害数据缺乏、风险暴露快速变迁等因素导致基于大数定理的费率厘定方法无法针对各区域不同建筑类型的风险暴露进行精细化定价。本文基于“五代图”潜在震源区模型的随机事件集解决观测数据不足的问题... 地震巨灾风险的特点是低频高损,历史震害数据缺乏、风险暴露快速变迁等因素导致基于大数定理的费率厘定方法无法针对各区域不同建筑类型的风险暴露进行精细化定价。本文基于“五代图”潜在震源区模型的随机事件集解决观测数据不足的问题;并使用“五代图”所采用的地震动参数衰减关系模型与工程易损性方法计算地震事件对风险暴露造成的损失,从而计算费率厘定、地震风险管理需要的必备参数。本文采用云计算平台的弹性伸缩计算技术,实现动态按需分配计算资源,满足多用户并发使用的业务需求;同时采用以业务数据为单元的数据隔离方案,构建支持多租户的高性能地震保险损失评估SaaS云平台。 展开更多
关键词 地震保险损失 风险评估 巨灾模型 费率厘定
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明确界定医疗费用保险是否适用损失补偿原则
12
《学术界》 CSSCI 北大核心 2015年第11期248-249,共2页
康雷闪撰文《医疗费用保险适用损失补偿原则之研究》指出,如果将医疗费用保险不作区分地定位于人身保险,而不适用损失补偿原则,可使被保险人获得多重给付,这对于保护处于弱势的保险消费者来讲是有利的;但保护不能没有限度,否者会... 康雷闪撰文《医疗费用保险适用损失补偿原则之研究》指出,如果将医疗费用保险不作区分地定位于人身保险,而不适用损失补偿原则,可使被保险人获得多重给付,这对于保护处于弱势的保险消费者来讲是有利的;但保护不能没有限度,否者会有矫枉过正的一系列不利后果:如若一味纵容被保险人获得多重给付,不但违反了法律上的不当得利原则,更容易造成现实中故意制造保险事故等骗保的恶性行为,扰乱了保险市场的秩序,于被保险人自身也是不利的。 展开更多
关键词 《医疗费用保险适用损失补偿原则之研究》 书评 书介绍 作者
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最优自负额的汽车保险模型 被引量:1
13
作者 吴黎军 田存福 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2003年第8期73-76,共4页
本文从汽车保险保费定价模型出发,研究最优自负额(免赔额)的数学模型。一般意义下不存在最优的免赔额,引入效用函数后,才可得到最优解。最优解条件为:p′(D)E[u′(Y)]=E′(D)u′(Y_3)对模型参数的灵敏度分析表明,效用函数中的风险厌恶系... 本文从汽车保险保费定价模型出发,研究最优自负额(免赔额)的数学模型。一般意义下不存在最优的免赔额,引入效用函数后,才可得到最优解。最优解条件为:p′(D)E[u′(Y)]=E′(D)u′(Y_3)对模型参数的灵敏度分析表明,效用函数中的风险厌恶系数c是模型的关键,对最优自负额的影响最大。 展开更多
关键词 汽车碰撞保险模型 保险事故发生率 超额损失保险 模型条件 效用函数 最优自负额数学模型 灵敏度 模型参数
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“姐妹车”交通事故需要机动车辆保险的保障——从一起车险理赔案件谈起 被引量:1
14
作者 李文中 《首都经济贸易大学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第6期51-56,共6页
"姐妹车"交通事故造成的车辆损失和对第三者的赔偿责任都是车主面临的重要风险。依据责任保险的概念或者承保责任,第三者责任保险拒赔"姐妹车"交通事故所造成的损失是合理的。从保险的功能和作用出发,机动车辆损失... "姐妹车"交通事故造成的车辆损失和对第三者的赔偿责任都是车主面临的重要风险。依据责任保险的概念或者承保责任,第三者责任保险拒赔"姐妹车"交通事故所造成的损失是合理的。从保险的功能和作用出发,机动车辆损失险拒赔"姐妹车"交通事故造成的车辆损失是不合理的。不过,由车辆损失险赔偿车辆损失可能导致保险人之间责任承担的不公平,借鉴船舶保险的"姐妹船条款"有利于解决这个问题。 展开更多
关键词 车辆损失保险 第三者责任保险 姐妹车 道德风险 保险责任
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最优再保险的两类定价模型 被引量:8
15
作者 张琳 王刚 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2003年第3期20-22,共3页
针对停止损失再保险 (stoplossreinsurance) ,分别运用均值—方差 (mean -variance)保费定价原理及效用理论 (utilitytheory) ,在再保险人总索赔额的基础之上推导出最优再保险 (optimalreinsurance)的保费定价模型。
关键词 最优再保险 定价模型 自留额 分保额 停止损失保险
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基于投资的再保险定价公式 被引量:4
16
作者 邓志民 张润楚 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2006年第1期9-14,共6页
从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益相结合,对比例再保险和超额损失再保险,建立了在投资背景下它们应满足的线性正倒向随机微分方程.根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解,给出了基于投资的再保险定价公式,为保险公... 从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益相结合,对比例再保险和超额损失再保险,建立了在投资背景下它们应满足的线性正倒向随机微分方程.根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解,给出了基于投资的再保险定价公式,为保险公司厘订再保险保费提供了新的方法. 展开更多
关键词 正倒向随机微分方程 伊藤微分公式 比例再保险 超额损失保险
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最优再保险的期权博弈分析 被引量:2
17
作者 孙建胜 王文举 《首都经济贸易大学学报》 2006年第1期34-38,共5页
期权博弈理论把期权定价和博弈论结合起来分析在连续时间和不确定性下的动态多人决策问 题。本文运用这种方法首先分析了超额损失再保险的期权特性,用期权定价技术为其定价,然后构建一个 完全信息动态博弈模型分析了原保险人和再保险人... 期权博弈理论把期权定价和博弈论结合起来分析在连续时间和不确定性下的动态多人决策问 题。本文运用这种方法首先分析了超额损失再保险的期权特性,用期权定价技术为其定价,然后构建一个 完全信息动态博弈模型分析了原保险人和再保险人的最优策略和均衡结果,给出了无套利条件下的最优超 额损失再保险。与传统精算及其它经济分析文献不同,在此框架下得到的最优再保险保费体现了市场因 素,并反映了利益冲突的保险主体之间顺序动态决策的事实。 展开更多
关键词 期权博弈 期权定价 超额损失保险 自留额
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广义误差-帕累托分布及其在保险中的应用 被引量:1
18
作者 马跃 彭作祥 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期99-102,共4页
使用LogGED-Pareto分布模型拟合丹麦火灾保险损失数据.结果表明LogGED-Pareto模型拟合结果优于使用Cooray和Ananda提出的Lognormal-Pareto模型.
关键词 LogGED-Pareto分布 丹麦火灾保险损失数据 极大似然估计 分布拟合
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论保险代位求偿权的正当性依据 被引量:5
19
作者 孙聪聪 李新天 《法治研究》 2012年第6期99-104,共6页
保险代位求偿权的功能在于防止被保险人获得双重赔偿、避免加害人因保险的存在而免责,其正当性来源于利得禁止原则和维持损害赔偿制度的需要。为实现其功能目的,代位求偿权必须法定化,且其行使应受到必要的限制。"保险人损失发生说... 保险代位求偿权的功能在于防止被保险人获得双重赔偿、避免加害人因保险的存在而免责,其正当性来源于利得禁止原则和维持损害赔偿制度的需要。为实现其功能目的,代位求偿权必须法定化,且其行使应受到必要的限制。"保险人损失发生说"误解了保险人给付保险金的条件,没有认识到民法上赔偿义务人的让与请求权与代位求偿权的区别,有待进一步商榷。 展开更多
关键词 保险代位求偿权 利得禁止原则 损害赔偿制度 保险损失发生说
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从日本保险业看中国保险业的改革
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作者 黄弘明 《同济大学学报(社会科学版)》 1994年第2期52-56,51,共6页
我们已经开始步入具有中国特色的社会主义市场经济,今年是我国进行市场经济体制改革的重要年份,许多改革措施已经在年初出台实施。从僵硬的高度集中的计划经济体制转向国际市场经济体制的行为称之为改革,而创造这一环境的做法就是开放。
关键词 日本保险 中国保险 养老保险基金 保险公司 损失保险 保险业务 养老保险制度 保险业的改革 保险金额 保险合同
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