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题名多元非负稀疏降秩回归及其在指数追踪中的应用
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作者
张来江
许腾腾
张日权
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机构
兰州财经大学统计与数据科学学院
南通大学数学与统计学院
上海对外经贸大学统计与数据科学学院
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出处
《统计研究》
北大核心
2025年第8期122-134,共13页
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基金
国家自然科学基金面上项目“迁移学习和联邦学习研究及在民航大数据的应用”(12371272)
上海市2022年度“科技创新行动计划”基础研究领域项目“大数据背景下航空安全管理中的关键数理问题研究”(22JC1400800)。
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文摘
用于拟合多个响应变量的降秩回归模型广泛应用于多个领域。基于高维多元回归模型以及稀疏降秩和非负约束,本文首先提出几种非负稀疏降秩回归模型。其次,推导Huber损失下非负稀疏降秩回归方法的误差估计界限。在数据模拟中,模拟不同类型的随机噪声,包括正态分布、t分布和对数正态分布,同时考虑部分响应变量的随机污染。结果显示,非负行稀疏降秩方法(nn-SRRR)在各种噪声条件下的预测误差(MSE)和变量选择精度显著优于其他方法。最后,将各方法应用于无卖空交易的多指数追踪问题,即分别选取60与30只左右的股票跟踪标准普尔500和纳斯达克100指数。实证结果表明,nn-SRRR回归模型在指数追踪方面更为有效,在年追踪误差和日追踪误差方面表现优异。非负稀疏降秩与非负最小二乘法相结合的两步法能很好地改进非负稀疏稳健降秩(nn-r4)和非负稀疏Huber损失方法(nn-hubersrrr)的追踪效果。
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关键词
降秩回归
稀疏性
多元回归
变量选择
指数追踪
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Keywords
Reduced-rank Regression
Sparsity
Multivariate Regression
Variable Selection
Index Tracking
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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题名基于追踪误差风险的多阶段指数追踪优化模型
被引量：2
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作者
周景科
高岳林
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机构
北方民族大学信息与系统科学研究所
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第20期8-10,共3页
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基金
国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
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文摘
文章主要研究多阶段指数追踪优化问题,提出了追踪误差风险的概念,并给出了基于CVaR的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式,构造了基于追踪误差风险最小的多阶段指数追踪优化模型;使用混合差分进化算法对型进行求解,利用上证50指数及其成分股的观测数据进行了实证分析,验证了模型的合理性。
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关键词
多阶段指数追踪
追踪误差风险
条件风险价值
混合差分进化算法
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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题名基于波罗的海指数追踪的股票投资组合优化研究
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作者
唐韵捷
曲林迟
杨光
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机构
上海海事大学
Long Island University Business and Economy College
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出处
《金融理论与实践》
北大核心
2016年第9期28-35,共8页
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基金
国家自然科学基金项目(51409157)
国家自然科学基金(61304203)
教育部人文社会科学研究项目(14YJC630008)
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文摘
为降低航运市场的投资门槛并提供一个低成本、高效益、低风险的投资策略,运用优化复制的方法选取道琼斯指数、上证A50指数和航运股票综合指数中的个股建立投资组合来追踪波罗的海指数。实证结果证明优化后的投资组合具有较为理想的追踪效果,为远期运费协议的套利功能提供了理论支撑。此次研究首次提出建立航运股票综合指数来反映了全球航运资本市场的表现;此外,针对不同投资者风险厌恶程度的高低,投资组合的容量大小,组合更新的频率以及个股集中度的高低对追踪效果的影响,为投资者设计了不同投资方案进行对比。
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关键词
投资组合
指数追踪
优化复制
股票市场
波罗的海指数
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分类号
F831.5
[经济管理—金融学]
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