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具有指数赋权指标及交易费的资产组合模型
1
作者
韩伯顺
秦成林
李华
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2002年第1期91-96,共6页
本文提出了具有指数赋权指标以及固定的和比例的交易费的资产组合模型,给出了辅助的数学规划,利用它可以得到近似解或用于分支-定界方法中界的估计.
关键词
资产组合模型
指数赋权指标
交易费
非线性规划
近似解
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题名
具有指数赋权指标及交易费的资产组合模型
1
作者
韩伯顺
秦成林
李华
机构
上海大学数学系
交通银行
出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2002年第1期91-96,共6页
基金
中国交通银行基金托管部的资助.
文摘
本文提出了具有指数赋权指标以及固定的和比例的交易费的资产组合模型,给出了辅助的数学规划,利用它可以得到近似解或用于分支-定界方法中界的估计.
关键词
资产组合模型
指数赋权指标
交易费
非线性规划
近似解
Keywords
Portfolio, Transaction costs, Exponential weighted index, Nonlinear pro-gramming, Approximation solution.
分类号
F224.3 [经济管理—国民经济]
O221.2 [理学—运筹学与控制论]
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作者
出处
发文年
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1
具有指数赋权指标及交易费的资产组合模型
韩伯顺
秦成林
李华
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2002
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